《金融計量學》習題1答案.doc

《《金融計量學》習題1答案.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《《金融計量學》習題1答案.doc（9頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、《金融計量學》習題一 一、填空題： 1.計量經濟模型普通最小二乘法的基本假定有 解釋變量非隨機 、隨機干擾項零均值、同方差、無序列自相關、隨機干擾項與解釋變量之間不相關、 隨機干擾項服從正態(tài)分布零均值、同方差、零協(xié)方差 （隱含假定：解釋變量的樣本方差有限、回歸模型是正確設定） 2.被解釋變量的觀測值與其回歸理論值之間的偏差，稱為 隨機誤差項 ；被解釋變量的觀測值與其回歸估計值之間的偏差，稱為 殘差 。 3.對線性回歸模型進行最小二乘估計，最小二乘準則是。 4.高斯—馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘

2、法在數(shù)理統(tǒng)計學和計量經濟學中獲得了最廣泛的應用。 5. 普通最小二乘法得到的參數(shù)估計量具有線性性 、無偏性 、有效性 統(tǒng)計性質。 6.對于，在給定置信水平下，減小的置信區(qū)間的途徑主要有__增大樣本容量______、__提高模型的擬合優(yōu)度__、___提高樣本觀測值的分散度______。 7.對包含常數(shù)項的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個數(shù)為____3個______。 8.對計量經濟學模型作統(tǒng)計檢驗包括__擬合優(yōu)度_檢驗、____方程的顯著性檢驗、_變量的顯著性__檢驗。 9.總體平方和TSS反映__被解釋變量觀測值

3、與其均值__之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了__被解釋變量的估計值(或擬合值)與其均值__之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了____被解釋變量觀測值與其估計值__之差的平方和。 10.方程顯著性檢驗的檢驗對象是____模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關系在總體上是否顯著成立__。 12.對于模型，i=1,2,…,n，一般經驗認為，滿足模型估計的基本要求的樣本容量為__n≥30或至少n≥3（k+1）___。 13.對于總體線性回歸模型，運用最小二乘法欲得到參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量應滿足_4_____。 二、單選題： 1.回歸分析中定義的（B） A.解釋變量和被解

4、釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 2.最小二乘準則是指使（D）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。 A. B. C. D. 3.下圖中“{”所指的距離是（B） A. 隨機誤差項 B. 殘差 C. 的離差

5、 D. 的離差 4.參數(shù)估計量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有(A)的性質。 A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性 5.參數(shù)的估計量具備有效性是指（B） A. B.為最小 C. D.為最小 6.設k為不包括常數(shù)項在內的解釋變量個數(shù)，n為樣本容量，要使模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為（A） A.n≥k+1

6、 B.n≤k+1 C.n≥30 D.n≥3(k+1) 7.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為(B)。 A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36 8.最常用的統(tǒng)計檢驗準則包括擬合優(yōu)度檢驗、變量的顯著性檢驗和（A）。 A.方程的顯著性檢驗

7、 B.多重共線性檢驗 C.異方差性檢驗 D.預測檢驗 9.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是(B)。 A.總體平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方和 10.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是（B）。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 11.下面

8、哪一個必定是錯誤的（C）。 A. B. C. D. 12.產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（D）。 A.產量每增加一臺，單位產品成本增加356元 B.產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元 C.產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元 D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元 13.回歸模型，i = 1，…，25中，總體方差未知，檢驗時，所用的檢驗統(tǒng)計量服從（D）。 A. B.

9、 C. D. 14.設為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構造的F統(tǒng)計量為（A）。 A. B. C. D. 15.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（C）。 A.F=1 B.F=－1 C.F→+∞

10、 D.F=0 16.線性回歸模型的參數(shù)估計量是隨機變量的函數(shù)，即。所以是（A）。 A.隨機變量 B.非隨機變量 C.確定性變量 D.常量 17.由 可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數(shù)估計量的不確定性及隨機誤差項的影響，可知是（C）。 A.確定性變量 B.非隨機變量 C.隨機變量 D.常量 18.下面哪一表述是正確的（D）。 A.線

11、性回歸模型的零均值假設是指 B.對模型進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設是 C.相關系數(shù)較大意味著兩個變量存在較強的因果關系 D.當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關系 19.在雙對數(shù)線性模型中，參數(shù)的含義是（D）。 A.Y關于X的增長量 B.Y關于X的發(fā)展速度 C.Y關于X的邊際傾向 D.Y關于X的彈性 20.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為 ，這表明人均收入每增加１％，人均消費支出將增加（C）。 A.2%

12、 B.0.2% C.0.75% D.7.5% 21.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（C）。 A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 B．Y關于X的邊際變化 C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D．Y關于X的彈性 22.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（A）。 A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 B.Y關于X的彈性 C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D.Y關于X的邊際變化 23.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（D）。 A

13、.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 B.Y關于X的邊際變化 C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 D.Y關于X的彈性 三、多選題： 1.下列哪些形式是正確的（BEFH）。 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 2.設n為樣本容量，k為包括截距項在內的解釋變量個數(shù)，則調整后的多重可決

14、系數(shù)的正確表達式有（BC）。 A. B. C. D. E. 3.設為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（BC）。 A. B. C. D. E. 4.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數(shù)學處理方法有（ABC）。 A.直接置換法 B.對數(shù)變換法 C.級數(shù)展開法

15、 D.廣義最小二乘法 E.加權最小二乘法 5.在模型中（ABCD）。 A. 與是非線性的 B. 與是非線性的 C. 與是線性的 D. 與是線性的 E. 與是線性的 6.回歸平方和是指（BCD）。 A.被解釋變量的觀測值Y與其平均值的離差平方和 B.被解釋變量的回歸值與其平均值的離差平方和 C.被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差 D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的離差的大小 E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的離差大小 7.在多元線性回歸分析中，修正的

16、可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（AD）。 A.< B.≥ C.只能大于零 D.可能為負值 8.下列方程并判斷模型（DG）屬于變量呈線性，模型（ABCG）屬于系數(shù)呈線性，模型（G）既屬于變量呈線性又屬于系數(shù)呈線性，模型（EF）既不屬于變量呈線性也不屬于系數(shù)呈線性。 A. B. C. D. E. F. G. 四、計算題 （一）設某商品的需求量（百件），消費者平均收入（百元），該商品價格（元

17、）。經Eviews軟件對觀察的10個月份的數(shù)據(jù)用最小二乘法估計，結果如下：（被解釋變量為） VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob. C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.5018954 0.7536147 （ ） X2 - 6.5807430 1.3759059 （

18、 ） R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared （ ） S.D. of dependent var 19.57890 S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915 Durbin-Watson stat （ ） F – statistics （ ） 完成以

19、下問題：（至少保留三位小數(shù)） 1．寫出需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸估計方程。 =99.46929+2.508195-6.580743 2．解釋偏回歸系數(shù)的統(tǒng)計含義和經濟含義。 統(tǒng)計意義：當保持不變，增加1個單位，Y平均增加2.50單位；當保持不變，增加1個單位，Y平均減少6.58單位。 經濟意義：當商品價格保持不變，消費者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；當消費者平均收入不變，商品價格升高1元，商品需求平均減少658件。 3. 4．估計調整的可決系數(shù)。 = 5．在95%的置信度下對方程整體顯著性進行檢驗。 > 所以，方程總體上的線性關系顯著成立。 6．在95%的置信度下檢驗偏回歸系數(shù)(斜率)的顯著性。 = = 3.3199 >=2.365 拒絕假設，接受對立假設 經濟意義：在95%置信概率下，消費者平均收入對該商品的需求量的影響是顯著的。 = = -4.7827 >=2.365 拒絕假設，接受對立假設 9