計量經(jīng)濟學(xué)7經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型

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1、第七章 經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型,7.1 生產(chǎn)函數(shù)模型 7.2 需求函數(shù)模型 7.3 消費函數(shù)模型 7.4 宏觀計量經(jīng)濟模型,7.1 生產(chǎn)函數(shù)模型(Production Function Models，P.F.),一、幾個重要概念 二、以要素之間替代性質(zhì)的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展 三、以技術(shù)要素的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展,四、幾個重要生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計方法 五、生產(chǎn)函數(shù)模型在技術(shù)進步分析中的應(yīng)用 六、建立生產(chǎn)函數(shù)模型中的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,一、幾個重要概念, 生產(chǎn)函數(shù) 定義 描述生產(chǎn)過程中投入的生產(chǎn)要素的某種組合同它可能的最大產(chǎn)出量之間的依存關(guān)系的數(shù)學(xué)表達式。,,投入的生產(chǎn)要素 最大產(chǎn)

2、出量, 生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展 從20年代末，美國數(shù)學(xué)家Charles Cobb和經(jīng)濟學(xué)家Paul Dauglas提出了生產(chǎn)函數(shù)這一名詞，并用1899-1922年的數(shù)據(jù)資料，導(dǎo)出了著名的Cobb-Dauglas生產(chǎn)函數(shù)。,1928年 Cobb, Dauglas C-D生產(chǎn)函數(shù) 1937年 Dauglas,Durand C-D生產(chǎn)函數(shù)的改進型 1957年 Solow C-D生產(chǎn)函數(shù)的改進型 1960年 Solow 含體現(xiàn)型技術(shù)進步生產(chǎn) 函數(shù),1967年 Arrow等 兩要素CES生產(chǎn)函數(shù) 1967年 Sato 二級CES生產(chǎn)函數(shù) 1968年 Sato, Hof

3、fman VES生產(chǎn)函數(shù) 1968年 Aigner, Chu 邊界生產(chǎn)函數(shù) 1971年 Revanker VES生產(chǎn)函數(shù) 1973年 Christensen, Jorgenson 超越對數(shù) 生產(chǎn)函數(shù) 1980年 三級CES生產(chǎn)函數(shù), 生產(chǎn)函數(shù)是經(jīng)驗的產(chǎn)物 生產(chǎn)函數(shù)是在西方國家發(fā)展起來的，作為西方經(jīng)濟學(xué)理論體系的一部分，與特定的生產(chǎn)理論與環(huán)境相聯(lián)系。 西方國家發(fā)展的生產(chǎn)函數(shù)模型可以被我們所應(yīng)用： 生產(chǎn)函數(shù)反應(yīng)的是生產(chǎn)中投入要素與產(chǎn)出量之間的技術(shù)關(guān)系； 生產(chǎn)函數(shù)模型的形式是經(jīng)驗的產(chǎn)物；不能照搬。, 要素產(chǎn)出彈性（Elasticit

4、y of Output）, 要素的產(chǎn)出彈性 某投入要素的產(chǎn)出彈性被定義為，當其他投入要素不變時，該要素增加1%所引起的產(chǎn)出量的變化率。,,,要素產(chǎn)出彈性的數(shù)值區(qū)間？為什么？, 規(guī)模報酬 所有要素的產(chǎn)出彈性之和 規(guī)模報酬不變 規(guī)模報酬遞增 規(guī)模報酬遞減 為什么經(jīng)常將規(guī)模報酬不變作為生產(chǎn)函數(shù)必須滿足的條件？, 要素替代彈性（Elasticity of Substitution）, 要素的邊際產(chǎn)量(Marginal Product) 其他條件不變時，某一種投入要素增加一個單位時導(dǎo)致的產(chǎn)出量的增加量。用于描述投入要素對產(chǎn)出量的影響程度。,,邊際產(chǎn)量不為負。,,,,邊際產(chǎn)量遞減。, 要素的邊際替代率

5、(Marginal Rate of Substitution) 當兩種要素可以互相替代時，就可以采用不同的要素組合生產(chǎn)相同數(shù)量的產(chǎn)出量。要素的邊際替代率指的是在產(chǎn)量一定的情況下，某一種要素的增加與另一種要素的減少之間的比例。,,要素的邊際替代率可以表示為要素的邊際產(chǎn)量之比。,,從生產(chǎn)函數(shù)可以求得要素的邊際產(chǎn)量和要素的邊際替代率。, 要素替代彈性 要素替代彈性定義為兩種要素的比例的變化率與邊際替代率的變化率之比。,,,要素替代彈性是描述生產(chǎn)行為的重要參數(shù)，求得要素替代彈性是生產(chǎn)函數(shù)的重要應(yīng)用。 要素替代彈性不為負。 特殊情況：要素替代彈性為0、要素替代彈性為。, 技術(shù)進步, 廣義技術(shù)進步與狹義技

6、術(shù)進步 所謂狹義技術(shù)進步，僅指要素質(zhì)量的提高。 狹義的技術(shù)進步是體現(xiàn)在要素上的，它可以通過要素的“等價數(shù)量”來表示。,求得“等價數(shù)量”，作為生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本觀測值，以這樣的方法來引入技術(shù)進步因素。 所謂廣義技術(shù)進步，除了要素質(zhì)量的提高外，還包括管理水平的提高等對產(chǎn)出量具有重要影響的因素，這些因素是獨立于要素之外的。 在生產(chǎn)函數(shù)模型中需要特別處理廣義技術(shù)進步。, 中性技術(shù)進步 假設(shè)在生產(chǎn)活動中除了技術(shù)以外，只有資本與勞動兩種要素，定義兩要素的產(chǎn)出彈性之比為相對資本密集度，用表示。即:,,如果技術(shù)進步使得越來越大，即勞動的產(chǎn)出彈性比資本的產(chǎn)出彈性增長得快，則稱之為節(jié)約勞動型技術(shù)進步；如果技術(shù)進步

7、使得越來越小，即勞動的產(chǎn)出彈性比資本的產(chǎn)出彈性增長得慢，則稱之為節(jié)約資本型技術(shù)進步；如果技術(shù)進步前后不變，即勞動的產(chǎn)出彈性與資本的產(chǎn)出彈性同步增長，則稱之為中性技術(shù)進步。,,在中性技術(shù)進步中，如果要素之比不隨時間變化，則稱為?？怂怪行约夹g(shù)進步；如果勞動產(chǎn)出率不隨時間變化，則稱為索洛中性技術(shù)進步；如果資本產(chǎn)出率不隨時間變化，則稱為哈羅德中性技術(shù)進步。,二、以要素之間替代性質(zhì)的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展, 線性生產(chǎn)函數(shù)模型(Linear P.F.),,,,,為什么？ 如果選擇線性生產(chǎn)函數(shù)，就意味著承認什么假設(shè)？, 投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)模型(Input-Output P.F.),為什么？ 如果選擇投

8、入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)，就意味著承認什么假設(shè)？,, C-D生產(chǎn)函數(shù)模型,,,,,,在C-D生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨研究對象變化？是否合理？為什么？ 在C-D生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨樣本區(qū)間變化？是否合理？為什么？ 在C-D生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨樣本點變化？是否合理？為什么？ C-D生產(chǎn)函數(shù)中每個參數(shù)的數(shù)值范圍是什么？為什么？, CES生產(chǎn)函數(shù)模型(Constant Elasticity 0f Substitution),替代彈性的推導(dǎo)過程？（獨立推導(dǎo)一遍） 在CES生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨研究對象變化？是否合理？為什么？ 在CES生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨樣本區(qū)間變化？是

9、否合理？為什么？ 在CES生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨樣本點變化？是否合理？為什么？ CES生產(chǎn)函數(shù)中每個參數(shù)的數(shù)值范圍是什么？為什么？, VES生產(chǎn)函數(shù)模型(Variable Elasticity 0f Substitution), 1968年Sato和Hoffman 假定: 得到:,與CES有什么聯(lián)系與區(qū)別？, 1971年 Revankar 假定 其中:,當b=0時 ，,令,退化為CES模型。為什么？,當b=0，a=1時 ，,退化為C-D生產(chǎn)函數(shù)。為什么？,當a=1時，,為什么是“變替代彈性”？,為實際應(yīng)用的VES生產(chǎn)函數(shù)。, 超越對數(shù)生產(chǎn)函數(shù)模型 (Translog P.F.

10、),如果 ，表現(xiàn)為何種時常函數(shù)？ 如果 ，表現(xiàn)為何種時常函數(shù)？, 多要素生產(chǎn)函數(shù)模型, 多要素線性生產(chǎn)函數(shù)模型, 多要素投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)模型, 多要素C-D生產(chǎn)函數(shù)模型, 多要素一級CES生產(chǎn)函數(shù)模型,要素之間的替代彈性是否相同？是多大？為什么？, 多要素二級CES生產(chǎn)函數(shù)模型,要素之間的替代彈性是否相同？是多大？為什么？,多要素三級CES生產(chǎn)函數(shù)模型,三、以技術(shù)進步的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展, 將技術(shù)要素作為一個不變參數(shù)的生產(chǎn)函數(shù)模型, 改進的C-D生產(chǎn)函數(shù)模型,參數(shù)的經(jīng)濟意義是什么？ 關(guān)于技術(shù)進步的假設(shè)是什么？為什么？, 改進的CES生產(chǎn)函數(shù)模型,關(guān)于

11、技術(shù)進步的假設(shè)是什么？為什么？, 含體現(xiàn)型技術(shù)進步的生產(chǎn)函數(shù)模型, 總量增長方程, 分離資本質(zhì)量的含體現(xiàn)型技術(shù)進步的生產(chǎn)函數(shù)模型,分離勞動質(zhì)量的含體現(xiàn)型技術(shù)進步的生產(chǎn)函數(shù)模型, 引入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)模型,Lucas（1988）為了解決技術(shù)內(nèi)生問題，提出人力資本的概念，Romer等人（1992）提出包括人力資本的生產(chǎn)函數(shù)模型, 邊界生產(chǎn)函數(shù)模型,確定性邊界生產(chǎn)函數(shù),隨機邊界生產(chǎn)函數(shù),四、幾個重要生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計方法, C-D生產(chǎn)函數(shù)模型及其改進型的估計,線性估計方法 非線性估計方法,能否線性化，與假設(shè)有關(guān)。哪個方法更合理？, CES生產(chǎn)函數(shù)模型及其改進型的估計,假設(shè)？ 誤差？, VES生

12、產(chǎn)函數(shù)的估計,, 二級CES生產(chǎn)函數(shù)模型的估計,二級CES生產(chǎn)函數(shù)為：,由第2級函數(shù)展開取近似，得到：,由第1級函數(shù)展開取近似，得到：,代入前式，得到：,代入后的式中有多個二次項，應(yīng)該選擇多少項？為什么？ 是否造成估計結(jié)果的任意性？, 含體現(xiàn)型技術(shù)進步生產(chǎn)函數(shù)模型的估計,估計的生產(chǎn)函數(shù)為：,直接作為線性模型估計：,關(guān)鍵是如何得到X1t的樣本觀測值, 確定性統(tǒng)計邊界生產(chǎn)函數(shù)模型的修正的普通最小二乘估計（Corrected OLS,COLS）,采用C-D生產(chǎn)函數(shù)形式：,為理論上的最大產(chǎn)出量。,其中實質(zhì)上的邊界生產(chǎn)函數(shù)為：,作為 的值，代入得到。于是所要求的邊界生產(chǎn)函數(shù)為：,將:,邊界生產(chǎn)函數(shù)即是平

13、均生產(chǎn)函數(shù)向上平移了 。,五、生產(chǎn)函數(shù)模型應(yīng)用一例：生產(chǎn)函數(shù)模型在技術(shù)進步分析中的應(yīng)用, 從縱向研究技術(shù)進步：測算技術(shù)進步速度及其對經(jīng)濟增長的貢獻, 技術(shù)進步速度的測定 從生產(chǎn)函數(shù)模型求得要素的產(chǎn)出彈性 計算產(chǎn)出和各種要素的平均增長速度 利用增長方程計算技術(shù)進步速度 技術(shù)進步對增長貢獻的測定 實例, 從橫向研究技術(shù)進步：部門之間、企業(yè)之間技術(shù)進步水平的比較分析, 建立并估計某行業(yè)的企業(yè)確定性統(tǒng)計邊界生產(chǎn)函數(shù)模型 確定技術(shù)效率為1的企業(yè) 計算每個企業(yè)的技術(shù)效率 實例,六、建立生產(chǎn)函數(shù)模型過程中的問題一例：數(shù)據(jù)質(zhì)量問題, 樣本數(shù)據(jù)的一致性問題,一致性問題在生產(chǎn)函數(shù)模型中的具體體現(xiàn)。 為什么建立某個

14、行業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型必須采用時間序列數(shù)據(jù)？ 為什么建立某個行業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型必須采用截面數(shù)據(jù)？ 為什么建立某個特定企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型必須采用時間序列數(shù)據(jù)？, 樣本數(shù)據(jù)的準確性問題,樣本數(shù)據(jù)的準確性的兩層含義。 什么樣的要素投入量數(shù)據(jù)才是“準確”的？ 用部分的數(shù)據(jù)代替全體的數(shù)據(jù)必須滿足什么假設(shè)？, 樣本數(shù)據(jù)的可比性問題,可比性的極端重要性。 如何才能保證產(chǎn)出量數(shù)據(jù)的可比性？ 如何才能保證資本投入量數(shù)據(jù)的可比性？,7.2需求函數(shù),一、幾個重要概念 二、幾個重要的單方程需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計 三、線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計 * 四、交叉估計 * 五、大類商品的數(shù)量與價格,(Demand

15、 Function,D.F.),一、幾個重要概念, 需求函數(shù), 定義 需求函數(shù)是描述商品的需求量與影響因素，例如收入、價格、其他商品的價格等之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達式。,特定情況下可以引入其他因素。,需求函數(shù)與消費函數(shù)是兩個完全不同的概念。為什么？ 單方程需求函數(shù)模型和需求函數(shù)模型系統(tǒng) 哪類更符合需求行為理論？, 單方程需求函數(shù)模型是經(jīng)驗的產(chǎn)物 與需求行為理論不符 經(jīng)常引入其他因素 參數(shù)的經(jīng)濟意義不明確, 需求函數(shù)模型系統(tǒng)來源于效用函數(shù) 由效用函數(shù)在效用最大化下導(dǎo)出，符合需求行為理論 只包括收入和價格 參數(shù)有明確的經(jīng)濟意義, 從效用函數(shù)到需求函數(shù), 從直接效用函數(shù)到需求函數(shù) 直接效用函數(shù)為：,預(yù)算

16、約束為：,在預(yù)算約束下使效用最大，即得到需求函數(shù)模型。,構(gòu)造如下的拉格朗日函數(shù)：,極值的一階條件：,求解即得到需求函數(shù)模型。, 從間接效用函數(shù)到需求函數(shù) 間接效用函數(shù)為：,利用公式,可以得到所求的使效用達到最大的商品需求函數(shù)。, 需求函數(shù)的0階齊次性, 需求的收入彈性,生活必須品的需求收入彈性？ 高檔消費品的需求收入彈性？ 低質(zhì)商品的的需求收入彈性？, 需求的自價格彈性,生活必須品的需求自價格彈性？ 高檔消費品的需求自價格彈性？ “吉芬品” 的的需求收入彈性？, 需求的互價格彈性,替代品的需求互價格彈性？ 互補品的需求互價格彈性？ 互相獨立商品的需求互價格彈性？, 需求函數(shù)的0階齊次性條件 當

17、收入、價格、其他商品的價格等都增長倍時，對商品的需求量沒有影響。即:,需求函數(shù)模型的重要特征 模型的檢驗,二、幾種重要的單方程需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計, 線性需求函數(shù)模型,經(jīng)驗中存在 缺少合理的經(jīng)濟解釋 不滿足0階齊次性條件 OLS估計, 對數(shù)線性需求函數(shù)模型,經(jīng)驗中比較普遍存在 參數(shù)有明確的經(jīng)濟意義 每個參數(shù)的經(jīng)濟意義和數(shù)值范圍？ 可否用0階齊次性條件檢驗？ OLS估計, 耐用品的存量調(diào)整模型,導(dǎo)出過程,直接估計。 參數(shù)估計量的經(jīng)濟意義不明確 。 必須反過來求得原模型中的每個參數(shù)估計量，才有明確的經(jīng)濟意義。 由4個參數(shù)估計量求原模型的5個參數(shù)估計量，必須外生給定。,常用于估計的模型形式,

18、非耐用品的狀態(tài)調(diào)整模型,Houthakker和Taylor于1970年建議。 反映消費習(xí)慣等“心理存量”對需求的影響 。 用上一期的實際實現(xiàn)了的需求（即消費）量作為“心理存量”的樣本觀測值。,,三、線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計 (LES，Linear Expenditure System), 線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型,Klein、Rubin 1947年 直接效用函數(shù),,,該效用函數(shù)的含義？ R.Stone、1954年 在預(yù)算約束,導(dǎo)出需求函數(shù),拉格朗日方程,,,極值條件,對于前n個方程，消去可得:,LES是一個聯(lián)立方程模型系統(tǒng) 函數(shù)的經(jīng)濟意義 參數(shù)的經(jīng)濟意義 模型系統(tǒng)估計的困難是什么？

19、, 擴展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型 (ELES, Expend Linear Expenditure System),, 模型的擴展 1973年 Liuch,兩點擴展 擴展后參數(shù)的經(jīng)濟意義發(fā)生了什么變化？ 為什么擴展后的模型可以估計？, 擴展的線性支出系統(tǒng)的0階齊次性證明, 擴展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型的估計方法, 迭代法,首先改寫成如下形式：,（1）,其中:,,再改寫成如下形式：,(2),迭代過程 給定一組邊際消費傾向b的初始值； 計算(1)中X的樣本觀測值； 采用OLS估計(1)，得到基本需求量r的第一次估計值； 代入(2)中，計算Z和W的樣本觀測值；,采用OLS估計(1)時，應(yīng)該首先將

20、個方程相加，然后對相加得到的方程進行最小二乘估計。為什么？ 首先給定b的初始值與首先給定r的初始值，不影響估計結(jié)果。為什么？,采用OLS估計(2)，得到b的第一次估計值； 重復(fù)該過程，直至兩次迭代得到的參數(shù)估計值滿足收斂條件為止。即完成了模型的估計。, 截面數(shù)據(jù)作樣本時的最小二乘法,利用截面上價格相同，寫成：,對模型采用普通最小二乘法進行估計，得到：,然后利用參數(shù)之間的關(guān)系計算:,* 四、交叉估計,問題的提出,收入和價格兩類變量對商品需求量的影響是不同的。為什么？ 商品需求量和收入之間存在長期關(guān)系；而價格水平一般只對商品需求量具有短期影響。為什么？ 時間序列數(shù)據(jù)適合于短期彈性的估計，截面數(shù)據(jù)適

21、合于長期彈性的估計。,于是就提出了合并時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的估計方法，即交叉估計方法。 用截面數(shù)據(jù)為樣本估計模型中的一部分反映長期影響的參數(shù)，然后再用時間序列數(shù)據(jù)為樣本估計模型中的另一部分反映短期影響的參數(shù)，分兩階段完成模型的估計。,用同一組樣本數(shù)據(jù)同時估計需求函數(shù)模型的所有參數(shù)，在理論上是存在問題的。,2、估計方法 以對數(shù)線性需求函數(shù)為例，假設(shè)只包括收入和自價格,利用第T年的截面數(shù)據(jù),在截面上認為價格是常數(shù),估計得到:,當以時間序列數(shù)據(jù)為樣本時，將模型寫成： 令 有 估計得到,,* 五、大類商品的數(shù)量與價格,1、問題的提出,需求函數(shù)研究中的一個實際問題。 在采用例如線性支出系統(tǒng)這樣的聯(lián)立

22、方程模型時，必須對商品和服務(wù)進行分類，因為不可能將成千上萬種商品和服務(wù)單獨建立模型。 那么一個實際問題就是如何計量“類商品”的數(shù)量與價格。,大類商品的數(shù)量與價格, 以購買支出額度量數(shù)量、以價格指數(shù)度量價格 例如：,模型是否滿足0階齊次性條件？, 對于具有相同計量單位的類商品的處理, 對于具有不同計量單位的類商品的處理,一種經(jīng)驗處理方法，缺少理論支持,7.3 消費函數(shù)（Consumption Function）,一、幾個重要的消費函數(shù)模型及其參數(shù)估計 二、消費函數(shù)模型的一般形式 三、中國居民消費行為實證分析,一、幾個重要的消費函數(shù)模型及其參數(shù)估計, 絕對收入假設(shè)消費函數(shù)模型,消費是由收入唯一決定

23、的,參數(shù)的經(jīng)濟意義和數(shù)值范圍？ 是否反映消費的邊際效用遞減規(guī)律？,變參數(shù)模型可以較好地反映邊際消費傾向遞減規(guī)律。, 相對收入假設(shè)消費函數(shù)模型, “示范性”假設(shè)消費函數(shù)模型 Duesenberry認為，在一個群體收入分布中處于低收入的個體，往往有較高的消費傾向。,消費函數(shù),參數(shù)的經(jīng)濟意義和數(shù)值范圍？, “不可逆性”假設(shè)消費函數(shù)模型 Duesenberry認為當前收入低于曾經(jīng)達到的最高收入時，往往有較高的消費傾向。,消費函數(shù), 生命周期假設(shè)消費函數(shù)模型,Modigliani，Brumberg和Ando于1954年提出預(yù)算約束為,使得效用函數(shù)達到最大，消費是各個時期的收入和貼現(xiàn)率的函數(shù) 。即:,表示

24、為當前收入和資產(chǎn)存量的函數(shù), 持久收入假設(shè)消費函數(shù)模型,Friedman于1957年提出收入與消費都分為兩部分,消費函數(shù),對于時間序列數(shù)據(jù)，第t時刻的持久收入可表示為,如何估計？, 合理預(yù)期的消費函數(shù)模型,假設(shè)第t期的消費是收入預(yù)期值的函數(shù)，即:,收入預(yù)期值是現(xiàn)期實際收入與前一期預(yù)期收入的加權(quán)和：,理論假設(shè)的合理性？,代入得到:, 適應(yīng)預(yù)期的消費函數(shù)模型,理論假設(shè)和最終模型與的異同？,二、消費函數(shù)模型的一般形式, 消費函數(shù)模型的一般形式,形式,經(jīng)濟意義解釋合理。 各種消費函數(shù)模型，除絕對收入假設(shè)消費函數(shù)外，都可以近似表達為這種形式。,估計中的問題有哪些？ 共線性問題？ 隨機解釋變量問題？,

25、 各種消費函數(shù)模型向一般形式的推導(dǎo),“示范性” 相對收入假設(shè)消費函數(shù)模型已具有相同的統(tǒng)計形式。 “不可逆性”相對收入假設(shè)消費函數(shù)模型推導(dǎo)過程中僅忽略收入的兩期滯后量的影響。 生命周期假設(shè)消費函數(shù)模型推導(dǎo)過程中僅去掉明顯共線性項，引入常數(shù)項。,持久收入假設(shè)消費函數(shù)模型推導(dǎo)過程中僅將瞬時消費歸入隨機項，引入常數(shù)項。 合理預(yù)期假設(shè)與適應(yīng)預(yù)期假設(shè)消費函數(shù)模型已經(jīng)是相同的統(tǒng)計形式。 結(jié)論：該一般形式與各種理論假設(shè)都相容，具有包容性。,三、中國居民消費行為實證分析, 中國的總消費構(gòu)成,總消費=居民消費+政府消費=農(nóng)業(yè)居民消費+非農(nóng)業(yè)居民消費+政府消費 總消費構(gòu)成數(shù)據(jù)（看統(tǒng)計年鑒） 各個消費群體具有不同的消

26、費行為 擬按照各自的消費行為建立各自的消費函數(shù)模型, 農(nóng)業(yè)居民的消費行為分析,（討論） 關(guān)于兩種假設(shè)的檢驗：絕對收入假設(shè)和生命周期假設(shè)。 兩種假設(shè)導(dǎo)致不同的政策選擇。 模型檢驗表明絕對收入假設(shè)可以用來描述我國農(nóng)業(yè)居民的消費行為。說明目前我國農(nóng)民的消費仍然由收入決定，所以欲啟動農(nóng)村消費市場以拉動經(jīng)濟增長，必須研究如何提高農(nóng)民的收入。,*7.4 宏觀計量經(jīng)濟模型Macro-Economy Econometrics Model,一、宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)定理論 二、建立宏觀計量經(jīng)濟模型的工作程序 三、一個小型模型的例子Klein戰(zhàn)爭之間模型 四、中國宏觀計量經(jīng)濟模型的案例分析,一、宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)

27、定理論,1、宏觀經(jīng)濟模型的分類,（1）宏觀經(jīng)濟模型與宏觀計量經(jīng)濟模型 宏觀經(jīng)濟模型是在宏觀總量水平上把握和反映經(jīng)濟運動的全面特征，研究宏觀經(jīng)濟主要指標間的相互依存關(guān)系，描述國民經(jīng)濟和社會再生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，并可以用以進行宏觀經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)分析、政策評價、決策研究和發(fā)展預(yù)測。,將應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)方法建立的宏觀經(jīng)濟模型稱為宏觀計量經(jīng)濟模型，它是宏觀經(jīng)濟模型中的一類。,（2）宏觀經(jīng)濟計量模型的類型 按建模目的分類 按建模范圍分類 按時間長度分類 按照經(jīng)濟理論基礎(chǔ)分類,2、傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)定,（1）基本理論要點 依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟理論或者已經(jīng)提出的對經(jīng)濟行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)

28、構(gòu)和個體結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟理論和經(jīng)濟行為規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上的； 引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ)，選擇隨機聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；,模型的識別、參數(shù)的估計、模型的檢驗是主要的技術(shù)問題； 以模型對樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗?zāi)Ｐ偷闹饕獦藴省?（2）模型設(shè)定方法 從簡單到復(fù)雜 從一般到簡單,（3）評價 傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)定理論是在宏觀計量經(jīng)濟模型的發(fā)展過程中逐漸形成的，反過來又極大地推動了宏觀計量經(jīng)濟模型的發(fā)展。 對于同樣的研究對象，不同的研究者只要對理論假設(shè)理解不同，仍然可以建立不同的模型。 對傳統(tǒng)宏觀計量經(jīng)濟模型的設(shè)定理論的主要批判源于20世紀70年代初期。,3

29、、影響宏觀經(jīng)濟計量模型設(shè)定的幾個因素,（1）宏觀經(jīng)濟環(huán)境對模型設(shè)定的影響 需求不足和供給不足是兩類不同的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。 在需求不足的環(huán)境下，需求成為經(jīng)濟增長的主要制約，刺激需求成為宏觀經(jīng)濟政策的主要目標。 討論：宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個體結(jié)構(gòu)特征。,在供給不足的環(huán)境下，供給成為經(jīng)濟增長的主要制約，刺激生產(chǎn)成為宏觀經(jīng)濟政策的主要目標。 討論：宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個體結(jié)構(gòu)特征。,（2）宏觀經(jīng)濟決策方式對模型設(shè)定的影響 宏觀經(jīng)濟決策方式主要分為以集中決策為主和以分散決策為主兩類。 討論：分散決策方式對宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)和個體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。 討論：集中決策方式對宏觀計

30、量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)和個體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。,（3）經(jīng)濟核算體系對模型設(shè)定的影響 宏觀計量經(jīng)濟模型是在一定的核算體系基礎(chǔ)是建立起來的。由指標體系組成的核算體系反映宏觀經(jīng)濟的運行過程和狀態(tài)，是宏觀計量經(jīng)濟模型的數(shù)據(jù)來源，是設(shè)定宏觀計量經(jīng)濟模型的重要依據(jù)。,兩類核算體系：國民核算體系，簡稱為SNA(System of National Accounting)體系；國民經(jīng)濟平衡表體系，簡稱為MPS(Material Product Balance System)體系。 核算體系對宏觀計量經(jīng)濟模型的影響在于指標體系以及主要指標的核算方法。,4、模型外生性程度的決定,所謂外生性程度，簡單說就是模型中外生

31、變量與內(nèi)生變量數(shù)目之間的比例。 影響外生性程度的因素：模型的功能 、決策方式 、可解釋性 、樣本容量 。,較高外生性程度的優(yōu)點：控制模型規(guī)模 、減少方程設(shè)定誤差 、方便于政策模擬和多方案計算 。 較高外生性程度的缺點：需要較大的樣本容量 、預(yù)測外生變量值的困難 。,5、模型分解性程度的決定,指部門的分解。 影響模型分解性程度的因素 ：宏觀經(jīng)濟中的結(jié)構(gòu)性變化 、建模目的的影響 、模型規(guī)模的限制。,較高分解性程度的優(yōu)點：模型具有較好的結(jié)構(gòu)功能 、方程能較好地描述經(jīng)濟行為 、模型的樣本期模擬精度和樣本期外的預(yù)測精度都較高、使偏差多樣化和分散化。 較高分解性程度的缺點：數(shù)據(jù)收集和調(diào)整的工作量和難度增大

32、、模型中包含了更多的方程帶來更大的方程設(shè)定誤差。,二、建立宏觀經(jīng)濟計量模型的工作程序,三、一個著名的小型宏觀經(jīng)濟計量模型Klein戰(zhàn)爭之間模型,變量,,,內(nèi)生變量,外生變量,模型,,估計,以美國兩次世界大戰(zhàn)之間的19201941年年度數(shù)據(jù)為樣本, 采用FIML估計。,應(yīng)用,直接應(yīng)用結(jié)構(gòu)參數(shù)估計結(jié)果。 例如分析消費方程, 工資收入是私人工資和政府工資之和, 其消費邊際傾向是0.8, 即工資增加1美元, 消費就增加0.8美元; 現(xiàn)期利潤的消費邊際傾向0.02, 而前期利潤的邊際消費傾向0.235。由此可見, 現(xiàn)期工資收入是消費的一個決定性因素。,利用簡化式參數(shù)估計結(jié)果。,表中政府控制變量列中數(shù)據(jù)表

33、示這些變量對每一個內(nèi)生變量的短期影響乘數(shù)。 例如, 當稅收增加10000美元, 引起消費下降1880美元, 投資減少2960美元; 例如，當政府支出增加10000美元, 引起收入增加19300美元, 如果同時增加稅收10000美元, 收入減少14840美元, 二者的平衡預(yù)算影響乘數(shù)(對收入)為二者之和, 即4460美元。,計算并利用長期均衡乘數(shù)。,可見, 各政策變量的投資均衡乘數(shù)為0, 因為在均衡情況下, 資本存量不變, 沒有投資發(fā)生； 政府支出對收入的長期影響乘數(shù)是2.323, 而短期乘數(shù)是1.930, 即80%的影響是當期發(fā)生的。,四、中國宏觀經(jīng)濟計量模型的案例分析,總體特征,（1）總體上

34、的供給導(dǎo)向 供給導(dǎo)向的模塊結(jié)構(gòu)關(guān)系； 主要方程的供給導(dǎo)向； 部分方程的需求導(dǎo)向或者供需雙導(dǎo)向。,（2）集中決策與分散決策并存 例如： 關(guān)于投資模塊的設(shè)計 關(guān)于價格模塊的設(shè)計,（3）以SNA體系為主，兼顧少數(shù)MPS體系指標 總體上的SNA體系 少數(shù)MPS指標的方程 數(shù)據(jù)收集和整理方面的困難,（4）較高的分解性程度 經(jīng)濟中結(jié)構(gòu)性問題突出,（5）虛變量的普遍應(yīng)用 政策在經(jīng)濟活動中的作用； “奇異點”的較多存在。 例如某個模型中的工業(yè)生產(chǎn)方程 ：,2、中國宏觀計量經(jīng)濟模型中主要模塊的設(shè)計,（1）模塊 宏觀計量經(jīng)濟模型由若干模塊組成。 每個模塊描述某項經(jīng)濟活動或者某個經(jīng)濟主體的經(jīng)濟行為。 每個模塊由若干

35、結(jié)構(gòu)方程組成。模塊中方程的數(shù)目取決于分解性程度。 模塊之間的關(guān)系描述了宏觀計量經(jīng)濟模型的總體結(jié)構(gòu)。,（2）一個模型示例 “中國宏觀計量經(jīng)濟模型CEMT-1”總體結(jié)構(gòu)框圖。 共有12個模塊：生產(chǎn)、投資、財政、信貸、企業(yè)、事業(yè)、居民、國際、消費、價格、就業(yè)和總供求。 模型共包含256個方程，其中隨機方程102個，衡等方程154個；模型包括256個內(nèi)生變量和41個外生變量。,3、中國宏觀計量經(jīng)濟模型中主要方程的設(shè)定,具體略，參見教科書。 例如， 某類商品出口額=f（國內(nèi)供給能力，國際市場需求，價格，匯率，政策，）,某類商品進口額=f（國際市場供給，國內(nèi)需求，外匯支付能力，價格，匯率，政策，） 某種商品價格指數(shù)=f（相關(guān)商品的價格指數(shù)，需求因素，供給因素，政策虛變量，） 某部門勞動者人數(shù)=f（前一年勞動者人數(shù)，新增生產(chǎn)規(guī)模，）,某部門固定資產(chǎn)原值或凈值=f（前一年固定資產(chǎn)原值或凈值，當年投資額，） 城鎮(zhèn)居民儲蓄存款=f（前一年末城鎮(zhèn)居民儲蓄存款余額，城鎮(zhèn)居民收入， 存款利率，） 各項財政支出=f（財政支出，該項目前一年實際支出，政策，）,