《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題答案

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1、《金 融 計(jì) 量 學(xué)》 習(xí) 題 二 一、填空題： 1、在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為 多重共線性 問題，給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。 2 .以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在 異方差 3 .以時間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在 序列自相關(guān)性 。 4 .在聯(lián)立方程模型中，一內(nèi)牛變量一 既可作為被解釋變量,又可以在不同的方程 中作為解釋變量。 5 .在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨(dú)立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于 內(nèi)生變量個數(shù) 、每個— 內(nèi)生 變量都分別由一個方程來描述。 6 .如果某一個隨機(jī)方程具

2、有 一 組參數(shù)估計(jì)量、稱其為恰好識別；如果某一 個隨機(jī)方程具有 多 組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過渡識別。 7 .聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)方法有 單方程.估計(jì)方法與 系統(tǒng).估計(jì)方 法兩大類。 8 .單方程估計(jì)方法按其原理又分為兩類—以最小二乘法為原理的經(jīng)典方法 ? 口 不以最小二乘法為原理，或不直接從最小二乘法原理出發(fā) 。 二、選擇題 1.在線性回歸模型中，若解釋變量 X1和X2的觀測值成比例，既有X1i kX2「其 中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在（B）。 A.方差非齊性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差 2.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判

3、定系數(shù)接近于 1, 則表明模型中存在（A）。 A.多重共線性 B.異方差性 C.序列相關(guān) D.高擬合優(yōu)度 3.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（A）o A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差 4.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（ B） o A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法 5.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量 (B)。

4、 A.無偏且有效 B.無偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效 6 .對于模型Y 0 1Xi 2 i ,如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)Var（ i） Xi ，則用 權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（D）。 A. Xi B. Xi 1 C. Xi 1 D. Xi 7.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù) 應(yīng)采用（ C） 。 A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法 8 .用于檢驗(yàn)序列相

5、關(guān)的 DW 統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是 （D） 。 A.00DW&1 B. - 1

6、存在一階負(fù)相關(guān) C.不存在序列相關(guān) D.存在序列相關(guān)與否不能斷定 12 . 某商品需求函數(shù)為 yi b0 b1 xi ui ，其中 y 為需求量， x 為價格。為了考慮“地 區(qū)” （農(nóng)村、城市）和“季節(jié)” （春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量， 則應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)為（ B ） 。 B.4 A.2 C.5 D.6 13 .根據(jù)樣本資料建立某消費(fèi)函數(shù)如下： C?t 100.50 55.35Dt 0.45 xt ，其中 C 為消 D? 1 城鎮(zhèn)家庭 費(fèi)， x 為收入，虛擬變量 0 農(nóng)村家庭 ，所有參數(shù)均檢驗(yàn)顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費(fèi)函 數(shù)為 （ A ） 。 A.

7、 C?t 155.85 0.45xt B. C?t 100.50 0.45 xt C. C?t 100.50 55.35xt D. C?t 100.95 55.35xt 14 .假設(shè)某需求函數(shù)為 yi b0 b1xi ui ，為了考慮“季節(jié)”因素（春、夏、秋、冬 四個不同的狀態(tài)） ，引入 4 個虛擬變量形成截距變動模型，則模型的（ D ） 。 A.參數(shù)估計(jì)量將達(dá)到最大精度 B.參數(shù)估計(jì)量是有偏估計(jì)量 C.參數(shù)估計(jì)量是非一致估計(jì)量 D.參數(shù)將無法估計(jì) 15 . 對于模型 yi b0 b1 xi ui ，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方） ，引入 2 個虛 擬變量形成截距變動模型，則會

8、產(chǎn)生（ C ） 。 A.序列的完全相關(guān) B.序列的不完全相關(guān) C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性 1 城鎮(zhèn)家庭 16 .設(shè)消費(fèi)函數(shù)為 yi a0 a1D b0xi b1D ?xi ui ，其中虛擬變量 D= 0 農(nóng)村家庭 ， B. a1 0,b1 0 D.a1 0,b1 0 A. a1 0,b1 0 C.a1 0,b1 0 17. 消費(fèi)函數(shù)模型 yi a0 a1 D1i a2 D2i a3D 3i b xi 其中 y 為消費(fèi)， x 為收入， 1 第一季度 D 1 0 其他季度 D2 ， 1 第三季度 0 其他季度 ，該模型中包含

9、了幾個質(zhì)的影 D） B.2 A.1 C.3 D.4 D 1 北方 18. 設(shè)消費(fèi)函數(shù) yi a0 a1 D b xi ui ， 其中虛擬變量 0 南方 ， 如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表 明ai#0成立，則北方的消費(fèi)函數(shù)與南方的消費(fèi)函數(shù)是（ A）。 A.相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重疊的 19. （B）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。 A.外生變量 B.內(nèi)生變量 C.先決變量 D.滯后變量 20. 在聯(lián)立計(jì)量模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（ A. 內(nèi)生變量 C.虛擬變量 B.外生變量 D.先決變量 21. 先決

10、變量是（ A ）的合稱。 A.外生變量和滯后內(nèi)生變量 B.內(nèi)生變量和外生變量 C.外生變量和虛擬變量 D.解釋變量和被解釋變量 22. 結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以 是先決變量，也可以是（ C） 。 A.外生變量 B.滯后變量 C.內(nèi)生變量 D.外生變量和內(nèi)生變量 23. 簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為（ B） 。 A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系 B.先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 C.滯后變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 D.外生變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 24. 簡化式模型是用所有（ B ）作為

11、每個內(nèi)生變量的解釋變量。 A.外生變量 B.先決變量 C.虛擬變量 D.滯后內(nèi)生變量 25. 簡化式參數(shù)反映其對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（ B） A.直接影響 C.間接影響 三、多選題： 1. 針對存在異方差現(xiàn)象的模型進(jìn)行估計(jì)，下面哪些方法可能是適用的（ A. 加權(quán)最小二乘法 C. 廣義差分法 E. 普通最小二乘法 2 .異方差性的檢驗(yàn)方法有 （AB） 。 A. 圖示檢驗(yàn)法 C.回歸檢驗(yàn)法 3 .序列相關(guān)性的檢驗(yàn)方法有（ BCD ） 。 A.戈里瑟檢驗(yàn) C.回歸檢驗(yàn) B.直接影響與間接影響之和 D.直接影響與間接影響之差 AD ） B. 工具變

12、量法 D. 廣義最小二乘法 B.戈里瑟檢驗(yàn) D.DW 檢驗(yàn) B.馮諾曼比檢驗(yàn) D.DW 檢驗(yàn) 4 .序列相關(guān)性的后果有 （ABC） A.參數(shù)估計(jì)量非有效 B.變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義 C.模型的預(yù)測失效 5 .DW 檢驗(yàn)是用于下列哪些情況的序列相關(guān)檢驗(yàn) （CD ） 。 A. 高階線性自相關(guān)形式的序列相關(guān) B. 一階非線性自回歸形式的序列相關(guān) C. 正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān) D. 負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān) 6 .檢驗(yàn)多重共線性的方法有（ DF） 。 A.等級相關(guān)系數(shù)法 B.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法 C.工具變量法 D.判定系數(shù)檢驗(yàn)法 E.

13、差分法 F.逐步回歸法 四、計(jì)算題 根據(jù)我國1978 —— 2000年的財(cái)政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計(jì)資料，可建立 如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型： （2.5199 ） （22.7229 ） R2 = 0.9609, S.E =731.2086 , F =516.3338, DW =0.3474 請回答以下問題： （ 1 ）何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？ （ 2 ）試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？ （ 3 ）自相關(guān)會給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？ （臨界值 dL 1.24， dU 1.43 ） 解： 1 ）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)是指計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的隨機(jī)干擾項(xiàng)并不是相互獨(dú)立 的，而是存在某種相關(guān)性。 （2）因?yàn)?