2020年智慧樹(shù)知道網(wǎng)課《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》課后章節(jié)測(cè)試滿分答案

《2020年智慧樹(shù)知道網(wǎng)課《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》課后章節(jié)測(cè)試滿分答案》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2020年智慧樹(shù)知道網(wǎng)課《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》課后章節(jié)測(cè)試滿分答案（90頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、第一章測(cè)試 1 【單選題】（10分） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，不需要用到: C A. 統(tǒng)計(jì)學(xué) C B. 醫(yī)學(xué) C C. 數(shù)學(xué) C D. 經(jīng)濟(jì)學(xué) 參考答案 【單選題】（10分） 對(duì)有因果影響? A. 收入，消費(fèi) 年齡，智商 C. 收入，失業(yè)率 身高，健康 參考答案 3 【單選題】（10分） 下列那些指標(biāo)可用于描述兩個(gè)變量之間的關(guān)系? C A. 協(xié)方差 C B. 均值 C C. 中位數(shù) C D. 方差 參考答案 4 【單選題】（10分） 下列哪條不是橫截面數(shù)據(jù)的特征？ C A. 橫截面數(shù)據(jù)常見(jiàn)的計(jì)量問(wèn)題是異方差

2、 C B. 橫截面數(shù)據(jù)往往來(lái)自于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)查 C C. 在橫截面數(shù)據(jù)分析中，觀察值的順序并不重要 C D. 每一條觀察值都是一個(gè)不同的個(gè)體，可視為獨(dú)立樣本 參考答案 5 【單選題】（10分） 研究金磚四國(guó)2001-2019年的GDP增長(zhǎng)率需要用到下列哪種數(shù)據(jù)? r A. 時(shí)間序列數(shù)據(jù) r B. 混合截面數(shù)據(jù) r C. 橫截面數(shù)據(jù) r D. 面板數(shù)據(jù) 參考答案 6 【判斷題】（10分） 在經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析中，因果關(guān)系只能通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)。 r A. 錯(cuò) r B. 對(duì) 參考答案 7 【判斷題】（10分） 時(shí)間序列數(shù)據(jù)又被稱

3、為縱向數(shù)據(jù)。 【判斷題】（10分） 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，只需考慮我們感興趣的變量。 【判斷題】（10分） 相關(guān)系數(shù)只能描述兩個(gè)變量之間的線性關(guān)系。 【判斷題】（10分） 建立預(yù)測(cè)模型不需要嚴(yán)格的因果關(guān)系 A. 錯(cuò) 對(duì)B. 參考答案 第二章測(cè)試 【單選題】（12分） 在簡(jiǎn)單回歸模型中，u—般用來(lái)表示 A. 系數(shù) 誤差項(xiàng) C. 殘差

4、項(xiàng) 變量 參考答案 【單選題】（12分） OLS估計(jì)量是通過(guò)（）推導(dǎo)的： A. 最小化殘差之和 C B. 最小化殘差的平方之和 C C. 將對(duì)應(yīng)Xi的最小值的Yi與對(duì)應(yīng)Xi的最大值的Yi相連 C D. 最小化殘差絕對(duì)值之和 參考答案 【單選題】（12分） 將因變量的值擴(kuò)大10,將自變量的值同時(shí)擴(kuò)大100,則: A. 回歸的RA2不變 OLS估計(jì)量的方差不變 C. 截矩的估計(jì)值不變 斜率的估計(jì)值不變 參考答案 4 【單選題】（12分） 在一個(gè)帶截矩項(xiàng)的一元線性模型中，下列哪條OLS的代數(shù)性質(zhì)不成立? r A. 殘差項(xiàng)的和為0 解釋變

5、量與殘差之間的樣本協(xié)方差為零 誤差項(xiàng)的均值為0 誤差項(xiàng)的異方差會(huì)影響OLS估計(jì)量的 【單選題】（10分） 估計(jì)量具有抽樣分布的原因是: 在現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)中你往往會(huì)重復(fù)得到多組樣本 不同的人可能有不同的估計(jì)結(jié)果 在給定X的情況下，誤差項(xiàng)的不同實(shí)現(xiàn)會(huì)導(dǎo)致Y的取值有所不同 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是不精確的 【單選題】（10分） C. 過(guò)原點(diǎn)的回歸模型中，殘差項(xiàng)之和也一定

6、等于0。 【判斷題】（10分） 回歸模型 非線性模型。 【判斷題】（10分） 參考答案 【判斷題】（10分）擬合優(yōu)度沒(méi)有單位C A. 錯(cuò) 對(duì)B. 參考答案 第三章測(cè)試 1 【單選題】（10分） 在回歸方程工廠二「匯m中，如果斜率系數(shù)的t-統(tǒng)計(jì)量為 4.38,則它的標(biāo)準(zhǔn)誤是（）？ A 4.38 0.52B -1.96 1.96

7、 參考答案 【單選題】（10分） 在假設(shè)檢驗(yàn)中，如果得到一個(gè)很小的p-值（比如小于5%），則 A. 該結(jié)果不利于原假設(shè)； 該結(jié)果出現(xiàn)的概率大約為5%。 C. 該結(jié)果有利于原假設(shè)； 說(shuō)明t統(tǒng)計(jì)量小于1.96; 參考答案 3 【單選題】（10分） 如果一個(gè)假設(shè)在5%的顯著水平下不能被拒絕，則它 A. 在1%的顯著水平下一定不會(huì)被拒絕 C B. 在1%的顯著水平下可能被拒絕; C. 在10%的顯著水平下一定被拒絕； C D. 在10%的顯著水平下一定不會(huì)被拒絕; 參考答案 4 【單選題】（10分） 下列哪個(gè)現(xiàn)象會(huì)使得通常的OLS中t統(tǒng)計(jì)量無(wú)效？

8、r A. 回歸方程沒(méi)有常數(shù)項(xiàng)； r B. X有異常值； r C. 異方差； r D. 誤差項(xiàng)沒(méi)有正態(tài)分布，但是數(shù)據(jù)滿足中心極限定理要求; 參考答案 5 【單選題】（10分） 在一個(gè)普通商品的需求函數(shù)中，需求數(shù)量是商品價(jià)格的線性函數(shù)。在進(jìn)行價(jià)格的顯著性檢驗(yàn)時(shí)，你應(yīng)該： A. 對(duì)截矩項(xiàng)進(jìn)行單側(cè)檢驗(yàn) C B. 對(duì)斜率項(xiàng)進(jìn)行單側(cè)檢驗(yàn) C C. 對(duì)斜率項(xiàng)進(jìn)行雙側(cè)檢驗(yàn) C D. 對(duì)截矩項(xiàng)進(jìn)行雙側(cè)檢驗(yàn) 參考答案 【判斷題】（10分） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)里，顯著性包括經(jīng)濟(jì)顯著性和統(tǒng)計(jì)顯著性兩個(gè)維度 A. 對(duì) 錯(cuò) 參考答案 7 【判斷題】（10分）

9、 對(duì)于單側(cè)和雙側(cè)的備擇假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造是相同的 r A. 對(duì) 參考答案 8 【判斷題】（10分） 當(dāng)經(jīng)典線性回歸模型去掉殘差服從正態(tài)分布的假設(shè)時(shí)，仍然可以使用最小二乘法來(lái)估計(jì)未知參數(shù)，但是這時(shí)檢驗(yàn)?zāi)硞€(gè)參數(shù)是否等于0的統(tǒng)計(jì)量不再服從t分布。 r A. 對(duì) r B. 錯(cuò) 參考答案 9 【判斷題】（10分） 如果一個(gè)解釋變量的系數(shù)不能拒絕二二二的原假設(shè)，該變量應(yīng)當(dāng)從模型里刪除。 r A. 對(duì) r B. 錯(cuò) 參考答案 10 【判斷題】（10分） 當(dāng)t分布的自由度很大時(shí)，t分布可以由正態(tài)分布近似 A. 對(duì) 錯(cuò)B. 參考答案 第四章測(cè)試

10、 1 【單選題】（20分） 下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計(jì)量和一元回歸分析的結(jié)果: ■Virliilfl or

11、. H-Z^txDt. _3匸吐.Lss. r D|n| ［可審電canr. Inr-oru-zl] qre -2 .51MB52 -a.35 a.son ■i-3-noM.5 -1.2S3671 HiFQ E=3.S33 ：!□.2E43E ￡7.g n.□ao ￡?a.SE-DZ 7：1S-.3nE7 從表中可以看出，這個(gè)樣本有（）個(gè)觀測(cè)值; C A. 400 67.44 C. 【單選題】（20分） 下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計(jì)量和一元回歸分析的結(jié)果: ■va-iibla in 3rd..Dftu- Ml

12、n 匸電口匸衛(wèi)x d20 EE4.15EE 19.0E335 ED5■甲目 7QIS-.75 DHu 4衛(wèi)口 .15.E"42 1-a51EIS 14 2E.E XuiRXifis-ma^-9- 423 ir513：.一 13. ；F=*口Af— Q .3393 ?.-BZuJ-=--G-±— .311= Rsu匸彌三- 1 R?￡31 匸口口匸口3 Q!0*. R-=^elB匸 _9匸注.Lxs. r E3-|n| [3"icanr. Inr-o-vil] QIff -2.375319 .■isaa

13、sj -a.35 a.son ■3.3035 -1.3S3￡71 HE盅El EES.S33 ^3.3E43E E7.4口 s.ong 67S.SEDZ 71S-.33E7 變量str的樣本均值為（） 參考答案 3 【單選題】（20分） 下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計(jì)量和一元回歸分析的結(jié)果: 可旦

14、宵mi歸 O^H MfliUL 耳匸CL.Dftv. Min Ma兀 匸d口匸衛(wèi)iff d20 EEd.15EE 19.D5J3E EDS■審S MB-.?5 D匸u 4衛(wèi)口 AS.42 1-a51EIS 14 2e.a =rflajr-Barbc_e-口匸=> 鼻肓=?Ha芹hdAhs*0再0-4ZS Ftlr41叫-13 ；P=*t7-F一口■口叮口 丸■口即_3_=衛(wèi)理—3.3!1S Mur彌E-】H?EH】 匸□El匸口i- Qior. i^cinr Jnd..E-a-. 1： F>1匸1 [SE^canr. Inra-

15、vil] QZe -2..2?5BJS .sisoasi -a.is a.nan ■3^D-isiSE -1.259671 HiFQ EES.9-33 HU.1E43E E7.40 □.□an eia.5E-D2 72S-.33E7 最小的一個(gè)班生師比為（） C A. 12 C B. 16 C C. 14 C D. 18 參考答案 【判斷題】（20分） 4 選項(xiàng)r可用于控制異方差性 C A. 對(duì) C B. 錯(cuò) 參考答案 【判斷題】（20分） R2很小意味著解釋變量不顯著 A. 對(duì) 錯(cuò) 參考答

16、案 第五章測(cè)試 1 【單選題】（10分） 如果因?yàn)檫z漏變量導(dǎo)致假設(shè)條件E（ui|Xi）=O不成立，則: r A. OLS估計(jì)量不一致 r B. 加權(quán)最小二乘是BLUE的 r C. 殘差與解釋變量乘積的和不為0 截距項(xiàng) 自變量 C. 斜率參數(shù) 在一個(gè)有截距項(xiàng)的回歸模型估計(jì)結(jié)果中，已知總的離差平方和SST=49，歸直線所能解釋 的離差平方和SSE=35，那么可知?dú)埐钇椒胶蚐SR等于: 【單選題】（10分） 對(duì)于一個(gè)二元線性回歸模型 【單選題】（10分）

17、 14 C C. 10 12 參考答案 【單選題】（10分） 在一個(gè)二元線性回歸模型中，X1和X2都是因變量的影響因素。先用Y僅對(duì)X1回歸，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有相關(guān)性。接著用Y對(duì)X1和X2回歸，發(fā)現(xiàn)斜率系數(shù)有較大變化，這說(shuō)明第 一個(gè)模型中存在： A. 異方差 虛擬變量陷阱 C. 完全多重共線 遺漏變量偏差 參考答案 5 【單選題】（10分） 不完全多重共線時(shí): C A. 兩個(gè)或以上的解釋變量高度共線 C B.

18、OLS估計(jì)量無(wú)法計(jì)算 C C. 即使是n>100時(shí)，OLS估計(jì)量仍然是有偏的 C D. 誤差項(xiàng)是高度相關(guān)的，但不是完全共線的 多元線性回歸模型中的“線性”指的是對(duì)參數(shù)是線性的。 模型有7個(gè)自變量，現(xiàn)有20個(gè)觀測(cè)值，那么此時(shí)回歸模型的自由度是: 【單選題】（10分） 【判斷題】（10分） 【判斷題】（10分） 當(dāng)多元模型中加入一個(gè)新的自變量

19、，新得到的 【判斷題】（10分） 兩個(gè)回歸用的是不同的數(shù)據(jù)集，即使其中一個(gè)模型用了更少的自變量，我們?nèi)匀荒苡? 第六章測(cè)試 1 【單選題】（10分） 丑q：疔1二0』仇#0 多元回歸模型單個(gè)系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)，我們 構(gòu)造的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從： r A. F統(tǒng)計(jì)量 r B. 卡方統(tǒng)計(jì)量 r C. 殘差平方和 r D. t統(tǒng)計(jì)量 參考

20、答案 【單選題】（10分） 假設(shè)檢驗(yàn)的顯著性水平是： A. 當(dāng)原假設(shè)不為真時(shí)，我們拒絕它的概率 當(dāng)原假設(shè)不為真時(shí)，我們能拒絕它的最小概率 C. 當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，我們拒絕它的概率 當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，我們能拒絕它的最小概率 3 【單選題】（10分） 對(duì)于單個(gè)約束而言，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量: C A. 是t統(tǒng)計(jì)量的平方 C B. 是負(fù)的 C C. 是t統(tǒng)計(jì)量的平方根 C D. 臨界值為1.96 參考答案 4 【單選題】（10分） 整體顯著性的F統(tǒng)計(jì)量是檢驗(yàn)： C A. 截距項(xiàng)及部分斜率系數(shù)為0 C B. 目標(biāo)解釋變量的斜率系數(shù)為0,其他的不為0

21、 C C. 所有斜率系數(shù)為0 C D. 所有斜率系數(shù)和截距為0 同方差下的F統(tǒng)計(jì)量可以用如下公式計(jì)算: 【單選題】（10分） 參考答案 6 【單選題】（10分） 同方差下的F統(tǒng)計(jì)量和異方差下的F統(tǒng)計(jì)量通常是: r A. 線性相關(guān)的 r B. 異方差下的F統(tǒng)計(jì)量通常是同方差下的F統(tǒng)計(jì)量的1.96倍 r C. 相同的 r D

22、. 不同的 參考答案 7 【單選題】（10分） 以下哪組原假設(shè)不能采用F檢驗(yàn): C A. 卩2=0. C B. 卩2=1且卩3=卩4/卩5. C C. po=pi且卩1=0. C D. 卩1+卩2=1且卩3=-2卩4. 8 【單選題】（10分） 檢驗(yàn)一個(gè)包含兩個(gè)約束條件的原假設(shè)，其中無(wú)約束的R2和有約束的R2分別為0.4366和0.4149。總的觀測(cè)值為420個(gè)，則F統(tǒng)計(jì)量為： r A. 7.71 r B. 10.34 r C. 4.61 r D. 8.01 參考答案 9 【單選題】（10分） 多元回歸模型中，OLS估

23、計(jì)量是一致估計(jì)量的充分條件是: r A. 樣本量小于模型中的參數(shù)個(gè)數(shù) r B. 自變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) r C. 自變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)完全相關(guān) r D. 因變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) 10 【判斷題】（10分） 如果和是回歸模型中未知參數(shù)的估計(jì)量，那么可得 SE（禹一色）一$￡（即（禹） A. 對(duì) 錯(cuò)B. 參考答案 第七章測(cè)試 【單選題】（10分） 請(qǐng)問(wèn)下列哪一個(gè)不能化為參數(shù)線性的回歸模型： A. ItlY—Bq+BJnX+u 了=仇+#1饑X+ll C. 【單選題】（10分） 元對(duì)數(shù)線性模型的形式為:

24、 據(jù)回歸結(jié)果 無(wú)法計(jì)算 【單選題】（10分） 時(shí)考試成績(jī)能取到最大值: C. 45.50 607.3 參考答案

25、5 【單選題】(10分) 非線性模型中，當(dāng)其他自變量保持不變，XI變化△XI,因變量的期望值的變化量為: r A. △Y=f(X1+X1,X2,...,Xk)-f(X1,X2,...Xk). r B. △Y=f(X1+△X1,X2,...,Xk)-f(X1,X2,...Xk). r C. △Y=f(X1+X1,X2,...Xk). r D. △Y=f(X1+AX1,X2+AX2,...,Xk+AXk)-f(X1,X2,...Xk). 參考答案 6 【單選題】(10分) ■- TestScorQ 根據(jù)回歸結(jié)果'■"■■■■■■-…'=686.3-1.12S

26、TR-0.67PctEL+0.0012(STRXPctEL), 當(dāng)PCTEL保持不變，STR增加一個(gè)單位會(huì)使得平均考試成績(jī)變化： r A. 686.3-1.12PctEL B. -1.12-0.67PctEL C. -0.67PctEL+0.0012PctEL C D. -1.12+0.0012PctEL 參考答案 7 【單選題】(10分) 為了判斷模型是線性回歸模型還是r階的多項(xiàng)式回歸模型，我們可以： r A. 比較兩個(gè)回歸模型的TSS r B. 用F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)多項(xiàng)式回歸中的(r-1)個(gè)高階次項(xiàng)前面的系數(shù)是否全都為0 r C. 看多項(xiàng)式

27、回歸的R2是否大于線性回歸模型的R2 r D. 比較兩個(gè)模型的殘差平方和 參考答案 8 【單選題】(10分) TScokp 根據(jù)回歸結(jié)果m’=557.8+36.421n(Income).收入增加1%使得平均成績(jī)?cè)? 加： C A. 557.8分 36.42分 C C. 0.36分 C D. 無(wú)法計(jì)算 參考答案 【單選題】(10分) 回歸結(jié)果是內(nèi)部有效的，指的是： A. 有關(guān)因果效應(yīng)的統(tǒng)計(jì)推斷對(duì)研究總體是正確的 從研究總體及其環(huán)境中得到的相關(guān)推斷和結(jié)論可推廣到其他總體及其環(huán)境中 C. 所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是顯著的 參數(shù)的真實(shí)值被包含于置信區(qū)間

28、內(nèi) 參考答案 10 【單選題】(10分) 模型ln(Yi)邙0+B1In(Xi)+ui，pi表示: C A. X變化一個(gè)單位時(shí)，Y的均值變化 C B. Y關(guān)于X的彈性 C. X對(duì)Y的邊際效應(yīng) r D. Y關(guān)于X的半彈性 參考答案 第八章測(cè)試 1 【單選題】（20分） 下述模型使用個(gè)人的收入和教育水平來(lái)解釋個(gè)人的儲(chǔ)蓄： Savings=禺+Edu+-f 其中變量Edu是一個(gè)二元變量，如果是受過(guò)高等教育的個(gè)體，Edu=l，否則Edu=0。請(qǐng)問(wèn)該研究中，基準(zhǔn)組是： r A. 高收入群體 r B. 未受過(guò)高等教育的群體 r C. 低

29、收入群體 r D. 受過(guò)高等教育的群體 參考答案 # 【單選題】（10分） 下述模型使用個(gè)人的收入和教育水平來(lái)解釋個(gè)人的儲(chǔ)蓄： Savings=0。+80Edu+p±Inc+u 其中變量Edu是一個(gè)二元變量，如果是受過(guò)高等教育的個(gè)體，Edu=1，否則Edu=O。 如果>0,我們把該系數(shù)解釋為: A. 給定收入水平，沒(méi)受過(guò)高等教育的群體的平均儲(chǔ)蓄比受過(guò)高等教育的群體高個(gè)單位 r B. 收入水平較低的群體儲(chǔ)蓄更高 r C. 收入水平較高的群體儲(chǔ)蓄更高 r D. 給定收入水平，受過(guò)高等教育的群體的平均儲(chǔ)蓄比沒(méi)受過(guò)高等教育的群體高個(gè)單位 參考

30、答案 3 【單選題】（10分） 假設(shè)你要研究性別對(duì)個(gè)人收入的影響，于是你選擇個(gè)人年收入為因變量，解釋變量包括二元變量Male（當(dāng)個(gè)體性別為男時(shí)取值1,否則為0）、二元變量Female（當(dāng)個(gè)體性別為女時(shí)取值1,否則為0）以及常數(shù)項(xiàng)。因?yàn)榕缘氖杖肫骄鶃?lái)說(shuō)往往低于男性，因此，你預(yù)計(jì)的回歸結(jié)果是： r A. Male系數(shù)為負(fù)，F(xiàn)emale系數(shù)為正 r B. 回歸系數(shù)無(wú)法估計(jì)，因?yàn)榇嬖谕耆嘀毓簿€性 C. Male系數(shù)為正，F(xiàn)emale系數(shù)為負(fù) r D. Male和Female的系數(shù)數(shù)值相等 4 【單選題】（10分） 下列涉及虛擬變量的回歸方程，哪個(gè)形

31、式是不對(duì)的？ r A. h=00++02°i+p3^iXDi+ut Yi=弘+DM+XDj+ut< r C. K=00++02°i+百 cD. Y：=+Dj+p±Xt+ 參考答案 5 【單選題】（20分） 在一個(gè)帶虛擬變量和連續(xù)變量交互項(xiàng)的回歸方程中，要檢驗(yàn)兩個(gè)組別的回歸是否相同，你需要： A. 用t檢驗(yàn)檢驗(yàn)03=0 用t檢驗(yàn)分別檢驗(yàn)傷=0 C. 卩3=0* 用F檢驗(yàn)聯(lián)立檢驗(yàn)01=0 用F檢驗(yàn)聯(lián)立檢驗(yàn)燉=0 參考答案 6 【判斷題】（10分） 虛擬變量陷阱是一種特殊的完全多重共線性。 C A. 錯(cuò) C B. 對(duì) 的影響。

32、 【判斷題】（10分） 拒絕鄒氏檢驗(yàn)的原假設(shè)意味著兩個(gè)組別之間存在差異。 【判斷題】（10分） 在進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)或估計(jì)處理效應(yīng)時(shí)，只要使用了雙重差分，模型中不再需要控制其他因素 第九章測(cè)試 1 在簡(jiǎn)單回歸模型2 X是外生的 F列哪個(gè)情形不會(huì)導(dǎo)致簡(jiǎn)單回歸模型 相關(guān)? 異方差 測(cè)量誤差 OLS和2SLS的估計(jì)結(jié)果完全 OLS估計(jì)量是不一致的 OLS估計(jì)量?jī)H在樣本時(shí)有偏的

33、【單選題】（10分） 聯(lián)立因果關(guān)系 【單選題】（10分） 在一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，市場(chǎng)均衡是由需求和供給決定的，如果使用商品數(shù)量-商品價(jià)格的數(shù)對(duì)來(lái)做回歸： r A. 可以跟據(jù)回歸結(jié)果計(jì)算出供給的價(jià)格彈性 r B. 可以估計(jì)出需求函數(shù) r C. 需求函數(shù)和供給函數(shù)都無(wú)法估計(jì) r D. 可以估計(jì)出供給函數(shù) 參考答案 4 【單選題】(1

34、0分) 一個(gè)有效的工具變量應(yīng)滿足如下兩個(gè)條件 C A. corr(Zi,Xi)=Oandcorr(Zi,ui)HO c B. corr(Zi,Xi)HOandcorr(Zi,ui)=0 c C. corr(Zi,Xi)HOandcorr(Zi,ui)HO c D. corr(Zi,Xi)=0andcorr(Zi,ui)=O. 參考答案 5 【單選題】（10分） 在簡(jiǎn)單回歸模型嶺=0o+0]￡+li i 01 一個(gè)合格的工具變量，則的計(jì)算公式可表述為: r A. Cov(Z,X) C. Cov^Z.u) Cov(Z,Y) Co

35、v^zJQ 參考答案 6 【單選題】（10分） 弱工具變量造成的主要問(wèn)題是: C A. TSLS估計(jì)量不再具有正態(tài)分布 C B. 工具變量不再具有外生性 C C. TSLS估計(jì)量的值無(wú)法計(jì)算 兩階段最小二乘估計(jì)量與OLS估計(jì)量相比的優(yōu)點(diǎn)是更有效率 【判斷題】（10分） 模型結(jié)構(gòu)式必須基于經(jīng)濟(jì)理論來(lái)構(gòu)造。 【判斷題】（10分） 【判斷題】（10分） 如果我們只在乎一致性，則工具變量回歸一定比OLS回歸要好。

36、 A 對(duì) C B 錯(cuò) 參考答案 10 【判斷題】（10分） 只有在過(guò)度識(shí)別的情況下，才能進(jìn)行工具變量的外生性假設(shè)檢驗(yàn) A. 對(duì) 錯(cuò)B. 參考答案 第十章測(cè)試 1 【單選題】（10分） 下面哪個(gè)說(shuō)法可以很好的描述ARMA（1,4）的統(tǒng)計(jì)特點(diǎn)? r A. acf和pacf都是4步截尾 r B. 拖尾的acf,4步截尾的pacf r C. 拖尾的acf和pacf D. 拖尾的pacf,4步截尾的acf 參考答案 【單選題】（10分） 假設(shè)數(shù)據(jù)滿足AR（2）模型：

37、 Vt=—0-2+075乩一［—0.125目上_卄6 ,那么對(duì)變量進(jìn)行前向100步預(yù)測(cè)，最接近的估計(jì)值是？ A. 0.7 -0.2B- C. -0.53 0,： 參考答案 3 【單選題】（10分） 下面是幾個(gè)模型,寫出不滿足平穩(wěn)條件模型的標(biāo)號(hào): r A. Y =0.1+0.5Y+￡ tt-1t c B. Y =0.75g-0.125s+g ttTt-2t r C. 用一個(gè)長(zhǎng)度為121的平穩(wěn)時(shí)間序列計(jì)算得到樣本偏自相關(guān)系數(shù): 假設(shè)y 【單選題】（10分） 【單選題】（10分） 息，我們會(huì)為該序列試探性地設(shè)定什么樣的模型?

38、 B. AR(2)模型 C C. AR(1)模型 C D. MA(1)模型 參考答案 【單選題】(10分) Y=0.1+0.48-0.2s+￡,Y的自相關(guān)系數(shù)最小值等于:ttTt-2tt A. 0.4 2/6B' C. -1/6 參考答案 7 【單選題】（10分） 考慮下面的ARMA（1,1）模型： yt=0-1+0-7yt-1+0-28t-1+

39、st 對(duì)yt的最優(yōu)一步預(yù)測(cè)是（i.e.對(duì)時(shí)刻t假設(shè)t-1前包括t-1期的數(shù)據(jù)已知）其中st-1=0.01；yt-1=0.12; CA. 0.186 C B. 0.086 C C. 0.084 C D. 0.1 8 【單選題】（10分） 預(yù)測(cè)誤差大小懲罰力度最大的指標(biāo)是 A. 符號(hào)正確預(yù)測(cè)百分率 C B. MSE C C. 無(wú)法確定知道 C D. MAE 參考答案 9 【判斷題】（10分） 白噪聲過(guò)程是不相關(guān)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程。 C A. 錯(cuò) c B 對(duì) 參考答案 10 【判斷題】（10分） AIC準(zhǔn)則有較強(qiáng)的一致

40、性，確定的階數(shù)隨著樣本容量的增加收斂到真實(shí)滯后長(zhǎng)度上去 A. 對(duì) 錯(cuò)B. 參考答案 第十^一章測(cè)試 【單選題】（10分） TARCH與ARCH模型相比，優(yōu)點(diǎn)是 A. 可以檢驗(yàn)是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 可以檢驗(yàn)波動(dòng)是否存在非對(duì)稱性 C. 對(duì)參數(shù)沒(méi)有非負(fù)的要求 參數(shù)個(gè)數(shù)少 關(guān)于下面的TGARCH模型，哪個(gè)說(shuō)法是的? 面模型對(duì)條件萬(wàn)差的2步預(yù)測(cè)等于? 【單選題】（10分） 【單選題】（10分）

41、 A. Y在統(tǒng)計(jì)上顯著如果存在非對(duì)稱特征 該模型可以用來(lái)描述波動(dòng)率聚類性 C. S+卩統(tǒng)計(jì)上顯著小于丫，如果存在非對(duì)稱性 %p,%+丫應(yīng)該非負(fù) 參考答案 【單選題】(10分) 如果擾動(dòng)項(xiàng)的平方服從ARMA(2，3)模型，那么對(duì)應(yīng)的GARCH模型是: A. GARCH(3,3) GARCH(3,2) C. GARCH(2,2) GARCH(2,3) 參考答案 5 【單選題】(10分) ARCH-LM檢驗(yàn)使用的回歸模型是: 參考答案 6 【單選題】(10分) 對(duì)收益率建立AR(3)-EGARCH(

42、1,1)模型，可以用來(lái)在如下應(yīng)用，除了: r A. 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小 r B. 計(jì)算收益率的風(fēng)險(xiǎn)程度 r C. 收益率的波動(dòng)率對(duì)好消息和壞消息的響應(yīng)是否對(duì)稱 r D. 檢驗(yàn)收益率是否可預(yù)測(cè) 參考答案 7 【單選題】（10分） 假設(shè)ARCH-LM檢驗(yàn)q=4,那么統(tǒng)計(jì)量服從的分布是? r A. 無(wú)法確定 r B. r C. 以5） r D. %2⑷ 8 【單選題】（10分） 某隨機(jī)過(guò)程Yt無(wú)條件均值等于0,無(wú)條件方差是常數(shù)，條件均值等于0,條件方差隨時(shí)間變化，該隨機(jī)過(guò)程可能是： C C. 【判斷題】(10分

43、) 波動(dòng)率聚類性表現(xiàn)在收益率的平萬(wàn)存在強(qiáng)自相關(guān)，收益率不相關(guān)或弱相關(guān)。 【判斷題】(10分) GARCH(1,1)模型與ARCH(10)模型相比，優(yōu)點(diǎn)是參數(shù)個(gè)數(shù)較少 第十二章測(cè)試 1 【單選題】（10分） ADF單位根檢驗(yàn)與DF單位根檢驗(yàn)比較，的說(shuō)法是？ r A. 檢驗(yàn)的勢(shì)都比較低 r B. 檢驗(yàn)使用的統(tǒng)計(jì)量相同 r C. 回歸方程相同 r

44、D. 統(tǒng)計(jì)量的臨界值相同 2 【單選題】（10分） 關(guān)于趨勢(shì)平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程正確的說(shuō)法是: C A. 具有隨機(jī)趨勢(shì) C B. 均值一定隨時(shí)間變化 C C. 通過(guò)差分平穩(wěn)化 C D. 方差是時(shí)間t的函數(shù) 參考答案 3 【單選題】(10分) 下面是對(duì)幾個(gè)時(shí)間序列做單位根檢驗(yàn)的結(jié)果，哪個(gè)序列是1(1)的? 水平變量單位根檢驗(yàn)臨界值5%:-3.41差分后臨界值5%:-2.86 r A. 對(duì)水平變量的單位根檢差分一次以后的單位根 驗(yàn)檢驗(yàn) -0.98-1.17 r B. 模型如下: 【單選題】（10分） 均值隨時(shí)間的變化而變化，方差也隨時(shí)間的變

45、化而變化 均值不隨時(shí)間變化，方差隨時(shí)間的變化而變化 均值隨時(shí)間的變化而變化，方差不變 均值不隨時(shí)間變化，方差也不隨時(shí)間變化 參考答案 6 【單選題】（10分） 關(guān)于協(xié)整說(shuō)法的是？ C A. 如果存在協(xié)整關(guān)系，說(shuō)明變量見(jiàn)存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系 C B. 如果存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整向量不唯一 C C. 如果存在協(xié)整關(guān)系，各變量的隨機(jī)趨勢(shì)一定不獨(dú)

46、立 C D. 有n個(gè)非平穩(wěn)序列，則最多有n個(gè)線性獨(dú)立的協(xié)整向量 參考答案 7 【單選題】（10分） 考慮下面的誤差修正模型模型，的說(shuō)法是： Nn—H1△吃+H/肌-1—+￡f A. 卩2被稱為調(diào)整速度參數(shù)述的是回到均衡水平的調(diào)整速度 C B. 丫是x與y的長(zhǎng)期均衡關(guān)系 C C. 代描述的是x的變化與y的變化之間短期關(guān)系 C D. 使用OLS法估計(jì)未知參數(shù)是有效的，但是假設(shè)檢驗(yàn)是無(wú)效的 8 【單選題】（10分） 假設(shè)LI(1), I(1),5I(0)， 1（1）,哪幾組變量 不可能存在協(xié)整關(guān)系？把標(biāo)號(hào)寫在括號(hào)中 C A

47、. Vi C B. Vi C C. Vi C D. 參考答案 9 【判斷題】（10分） 如果兩個(gè)變量存在協(xié)整關(guān)系，那么回歸方程不再是偽回歸。 r A. 錯(cuò) c B 對(duì) 參考答案 10 【判斷題】（10分） 如果序列｛鐵｝和｛兒｝單整階數(shù)不同’那么兩個(gè)變量間建立回歸模型沒(méi)有 任何意義。 A. 對(duì) 錯(cuò)B. 參考答案 第十三章測(cè)試 1 【單選題】（10分） 以下哪個(gè)數(shù)據(jù)是面板數(shù)據(jù)？ r A. 光明小學(xué)2年B班所有學(xué)生的身高 r B. 少年偵探團(tuán)所有成員2012-2015年每年期末考試成績(jī)的平均值 r C. 少年偵探團(tuán)所

48、有成員2012-2015年每年體檢的身高 D. 暮木警官2015年的體重 參考答案 【單選題】（10分） 面板數(shù)據(jù)可以解決以下哪個(gè)問(wèn)題？ A. 控制變量中存在的多重共線性問(wèn)題 雙向因果關(guān)系帶來(lái)的內(nèi)生性問(wèn)題 C. 不隨時(shí)間變化的個(gè)體固定效應(yīng)帶來(lái)的內(nèi)生性問(wèn)題 誤差項(xiàng)中存在的異方差帶來(lái)的問(wèn)題 參考答案 3 【單選題】（10分） 面板數(shù)據(jù)相對(duì)于截面數(shù)據(jù)最主要的優(yōu)勢(shì)是? C A. 可以控制一些無(wú)法觀測(cè)的遺漏變量的影響 C B. 提供了更多的觀察值 C C. 可以分析跨時(shí)期但是不跨個(gè)體的影響 C D. 可以分析既跨時(shí)期又跨個(gè)體的影響 參考答案 【單

49、選題】（10分） 關(guān)于面板數(shù)據(jù)估計(jì)方法，以下哪個(gè)說(shuō)法是正確的？ A. 無(wú)需處理異方差問(wèn)題 中心化的方法和加入（n-1）個(gè)二值變量的固定效應(yīng)回歸會(huì)得到相同的結(jié)果 C. 無(wú)需處理自相關(guān)問(wèn)題 中心化的方法只能應(yīng)用于平衡面板 參考答案 5 【單選題】（10分） 在只有兩期的面板數(shù)據(jù)中： C A. 中心化方法是最好的 C B. 加入（n-2）個(gè)二值變量的方法是最好的 C C. 兩期做差的方法是最好的 C D. 其余三個(gè)方法是一樣好的 參考答案 6 【單選題】（10分） 關(guān)于時(shí)間固定效應(yīng)，以下說(shuō)法正確的是： C A. 時(shí)間和個(gè)體固定效應(yīng)可以同時(shí)加

50、入模型中 C B. 時(shí)間效應(yīng)如果遺漏，估計(jì)量還依然是一致的 C C. 時(shí)間固定效應(yīng)在大部分應(yīng)用問(wèn)題中都不需要考慮 C D. 如果面板數(shù)據(jù)T比較小，時(shí)間效應(yīng)基本不需要考慮 參考答案 7 【單選題】（10分） 個(gè)體固定效應(yīng)中的個(gè)體: C A. 是地區(qū) C B. 其余選項(xiàng)都正確 C C. 是公司 C D. 是個(gè)體 參考答案 8 【單選題】（10分） 如果固定效應(yīng)估計(jì)與OLS估計(jì)存在較大差異，說(shuō)明: r A. 固定效應(yīng)模型沒(méi)有正確處理異方差問(wèn)題 r B. OLS估計(jì)存在遺漏變量偏差 r C. OLS估計(jì)沒(méi)有采用HAC標(biāo)準(zhǔn)誤

51、r D. 固定效應(yīng)模型參數(shù)過(guò)多 參考答案 9 【單選題】（10分） 面板數(shù)據(jù)中， C A. 一般非常關(guān)注個(gè)體固定效應(yīng)的估計(jì)值 C B. 一般不關(guān)注連續(xù)變量前的系數(shù)估計(jì)值 C C. 一般不關(guān)注不隨時(shí)間變化的變量前的系數(shù)估計(jì)值 C D. 一般非常關(guān)注時(shí)間固定效應(yīng)的估計(jì)值 參考答案 10 【判斷題】（10分） 面板數(shù)據(jù)回歸中，變量只隨個(gè)體變化并且不可觀測(cè)，如果該變量和其他自變量存在相關(guān)性意味著應(yīng)該使用隨機(jī)效應(yīng)模型。 A. 對(duì) 錯(cuò)B. 參考答案 第十四章測(cè)試 1 【單選題】（10分） 用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：（其中F為l

52、ogistic分布的累積分布函數(shù),X為連續(xù)變量，Z為二值變量） P（Y二T|X°Z）二巳Q22?0.33X?0.14Z+0」2X憶）J（0.03）（0.02）（0X）5）（0.06艸 對(duì)于該模型結(jié)果中x的系數(shù)解釋正確的是 r A. 在Z=0的情況下，X每增加一個(gè)單位，Y=1的概率降低33% r B. X每增加一個(gè)單位，Y=1的概率降低33% r C. 在Z=0的情況下，X每增加一個(gè)單位，Y=1的概率降低F（-0.33） D. 參考答案 2 【單選題】(10分) 用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù),X為連

53、續(xù)變量，Z為二值變量) P(Y二T|X,Z)=F(-0.22-0.33X-0.14Z+0」2X^Z)J(0,03)(0.02)(605)(0.06片 X對(duì)Y取1概率的影響程度顯著依賴于Z嗎？ r A. 在5%顯著性水平下顯著依賴 r B. 在5%顯著性水平下依賴不顯著 r C. 在1%顯著性水平下顯著依賴 r D. 在1%顯著性水平下依賴不顯著 參考答案 3 【單選題】(10分) 用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù),X為連續(xù)變量，Z為二值變量) P(Y二T|X,Z)=F(-0?22-0.33X-0,1

54、4Z+0」2X憶片 (0,03)(0.02)(0.05)(0.06片 若Z=1，當(dāng)X從0.3上升到0.4時(shí)，Y=1的概率預(yù)測(cè)值變化為: C A. 降低2.1% C B. 降低0.5% C C. 增加2.1% C D. 增加0.5% 參考答案 【單選題】（10分） 對(duì)于線性概率模型，唯一解釋變量X的系數(shù)估計(jì)值為0.5，這意味著 A. X取1時(shí)，因變量取1的概率預(yù)測(cè)值為0.5 X每增加1個(gè)單位，因變量的預(yù)測(cè)取值增加0.5 C. X取1時(shí)，因變量的取值為0.5 X每增加1個(gè)單位，因變量取1的概率預(yù)測(cè)值增加0.5 參考答案 5 【單選題】（10分）

55、 關(guān)于線性概率模型，正確的是 C A. 線性概率模型預(yù)測(cè)出的概率總是合理的 線性概率模型的擬合好壞程度由RT決定 C. 線性概率模型和多元回歸模型的估計(jì)方法不一致 線性概率模型一定是異方差的 參考答案 【單選題】（10分） 下列關(guān)于偽的說(shuō)法的是 A. 丁……得到 偽：可以用來(lái)度量probit模型和logit模型的擬合狀況 C. 偽:基于— 偽i-可以用來(lái)度量線性概率模型的擬合狀況 參考答案 7 【單選題】（10分） Probit模型的有效估計(jì)通常采用 C A. 普通最小二乘法 C B. 極大似然估計(jì)法 C C. 非線性最小二乘法

56、C D. 線性概率模型的估計(jì)方法 參考答案 8 【單選題】（10分） 在二值因變量模型中，預(yù)測(cè)值為0.8意味著 C A. 給定解釋變量的值，因變量的值為0.8 C B. 給定解釋變量的值，因變量等于1的概率為20% C C. 該模型沒(méi)有意義，因?yàn)橐蜃兞恐荒苋?或1 C D. 給定解釋變量的值，因變量等于1的概率為80% 參考答案 9 【單選題】(10分) 在線性概率模型丫匚邙o+B/j+Uj中，下列說(shuō)法的是 r A. Pr(Y=1|X)=0O+01Xi r B. 該模型中預(yù)測(cè)概率的值可能小于0或者大于1 r C. E(Yi|Xi)=

57、0O+01Xi r D. 系數(shù)01表示自變量X變化一個(gè)單位所引起的Y的取值的變化 參考答案 10 【單選題】(10分) 下列說(shuō)法的是 r A. 在對(duì)線性概率、probit、logit模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，估計(jì)方法和普通的多元線性回歸一致 r B. 在對(duì)線性概率、probit、logit模型進(jìn)行擬合狀況評(píng)價(jià)時(shí)，不能采用與普通多元線性回歸一樣的擬合指標(biāo) r C. 二值因變量模型無(wú)法給出具體的Y取1或0的結(jié)果，而只能對(duì)于Y的取值做概率上的估計(jì) r D. 在二值因變量模型中，因變量取1的概率可以不是自變量的線性函數(shù) 參考答案 第十五章測(cè)試 1 【單選題】（10分

58、） 下列哪個(gè)實(shí)證題目不需要建立因果關(guān)系的模型? r A. 高鐵如何影響省級(jí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)？ r B. 交通法規(guī)的改變會(huì)影響交通死亡人數(shù)嗎？ r C. 最低工資能減輕貧困嗎？ r D. 中國(guó)明年的通貨膨脹率會(huì)是多少？ 參考答案 2 【單選題】（10分） 與其它選項(xiàng)相比，下列哪個(gè)平臺(tái)不適宜進(jìn)行學(xué)術(shù)搜索? r A. 知網(wǎng)； r B. Econlit； C. 百度； c D. Repec。 參考答案 【多選題】（10分） 數(shù)據(jù)的初步處理包括以下工作: A. 做散點(diǎn)圖。 B. 清洗數(shù)據(jù)； C. 是否包括模型… 計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量； 參考

59、答案 ABCD 4 【多選題】（10分） 當(dāng)我們討論一個(gè)解釋變量的系數(shù)時(shí)，我們通常會(huì)討論: 廠 A. 系數(shù)的符號(hào)； 廠 B. 不同解釋變量系數(shù)的相對(duì)大小 廠 C. 系數(shù)的顯著性； 廠 D. 系數(shù)的數(shù)值大??； 參考答案 ACD 【多選題】（10分） 當(dāng)我們進(jìn)行模型的穩(wěn)健性分析時(shí)，我們可以做以下哪些工作? A. 解釋變量的…； 數(shù)據(jù)抽樣范圍的變化。 C. 解釋變量的增減； 參考答案 \Bcr） 6 【判斷題】（10分） 文獻(xiàn)回顧可以只按時(shí)間順序羅列相關(guān)論文即可。 r A. 錯(cuò) r B. 對(duì) 參考答案 【判斷題】（10分） 數(shù)據(jù)可獲得性和質(zhì)量直接影響實(shí)證研究的可行性。 A. 對(duì) 錯(cuò)B. 參考答案 8 【判斷題】（10分） 面板數(shù)據(jù)可以解決某些特定類型的遺漏變量偏差。 r A. 錯(cuò) r B. 對(duì) 參考答案 9 【判斷題】（10分） 如果一個(gè)變量統(tǒng)計(jì)不顯著，我們應(yīng)該把它從模型中直接剔除 r A. 錯(cuò) r B. 對(duì) 參考答案 10 【判斷題】（10分） 分析結(jié)果與匯報(bào)結(jié)果同樣重要 A. 錯(cuò) 對(duì) 參考答案