11、.
H-Z^txDt.
_3匸吐.Lss.
r
D|n|
［可審電canr.
Inr-oru-zl]
qre
-2
.51MB52
-a.35
a.son
■i-3-noM.5
-1.2S3671
HiFQ
E=3.S33
：!□.2E43E
￡7.g
n.□ao
￡?a.SE-DZ
7：1S-.3nE7
從表中可以看出，這個樣本有（）個觀測值;
C
A.
400
67.44
C.
【單選題】（20分）
下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計(jì)量和一元回歸分析的結(jié)果:
■va-iibla
in
3rd..Dftu-
Ml
12、n
匸電口匸衛(wèi)x
d20
EE4.15EE
19.0E335
ED5■甲目
7QIS-.75
DHu
4衛(wèi)口
.15.E"42
1-a51EIS
14
2E.E
XuiRXifis-ma^-9-
423
ir513：.一
13.
；F=*口Af—
Q
.3393
?.-BZuJ-=--G-±—
.311=
Rsu匸彌三-
1
R?￡31
匸口口匸口3
Q!0*.
R-=^elB匸
_9匸注.Lxs.
r
E3-|n|
[3"icanr.
Inr-o-vil]
QIff
-2.375319
.■isaa
13、sj
-a.35
a.son
■3.3035
-1.3S3￡71
HE盅El
EES.S33
^3.3E43E
E7.4口
s.ong
67S.SEDZ
71S-.33E7
變量str的樣本均值為（）
參考答案
3
【單選題】（20分）
下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計(jì)量和一元回歸分析的結(jié)果:
可旦
14、宵mi歸
O^H
MfliUL
耳匸CL.Dftv.
Min
Ma兀
匸d口匸衛(wèi)iff
d20
EEd.15EE
19.D5J3E
EDS■審S
MB-.?5
D匸u
4衛(wèi)口
AS.42
1-a51EIS
14
2e.a
=rflajr-Barbc_e-口匸=>
鼻肓=?Ha芹hdAhs*0再0-4ZS
Ftlr41叫-13
；P=*t7-F一口■口?？?
丸■口即_3_=衛(wèi)理—3.3!1S
Mur彌E-】H?EH】
匸□El匸口i-
Qior.
i^cinr
Jnd..E-a-.
1：
F>1匸1
[SE^canr.
Inra-
15、vil]
QZe
-2..2?5BJS
.sisoasi
-a.is
a.nan
■3^D-isiSE
-1.259671
HiFQ
EES.9-33
HU.1E43E
E7.40
□.□an
eia.5E-D2
72S-.33E7
最小的一個班生師比為（）
C
A.
12
C
B.
16
C
C.
14
C
D.
18
參考答案
【判斷題】（20分）
4
選項(xiàng)r可用于控制異方差性
C
A.
對
C
B.
錯
參考答案
【判斷題】（20分）
R2很小意味著解釋變量不顯著
A.
對
錯
參考答
16、案
第五章測試
1
【單選題】（10分）
如果因?yàn)檫z漏變量導(dǎo)致假設(shè)條件E（ui|Xi）=O不成立，則:
r
A.
OLS估計(jì)量不一致
r
B.
加權(quán)最小二乘是BLUE的
r
C.
殘差與解釋變量乘積的和不為0
截距項(xiàng)
自變量
C.
斜率參數(shù)
在一個有截距項(xiàng)的回歸模型估計(jì)結(jié)果中，已知總的離差平方和SST=49，歸直線所能解釋
的離差平方和SSE=35，那么可知?dú)埐钇椒胶蚐SR等于:
【單選題】（10分）
對于一個二元線性回歸模型
【單選題】（10分）
17、
14
C
C.
10
12
參考答案
【單選題】（10分）
在一個二元線性回歸模型中，X1和X2都是因變量的影響因素。先用Y僅對X1回歸，發(fā)現(xiàn)沒有相關(guān)性。接著用Y對X1和X2回歸，發(fā)現(xiàn)斜率系數(shù)有較大變化，這說明第
一個模型中存在：
A.
異方差
虛擬變量陷阱
C.
完全多重共線
遺漏變量偏差
參考答案
5
【單選題】（10分）
不完全多重共線時(shí):
C
A.
兩個或以上的解釋變量高度共線
C
B.
18、OLS估計(jì)量無法計(jì)算
C
C.
即使是n>100時(shí)，OLS估計(jì)量仍然是有偏的
C
D.
誤差項(xiàng)是高度相關(guān)的，但不是完全共線的
多元線性回歸模型中的“線性”指的是對參數(shù)是線性的。
模型有7個自變量，現(xiàn)有20個觀測值，那么此時(shí)回歸模型的自由度是:
【單選題】（10分）
【判斷題】（10分）
【判斷題】（10分）
當(dāng)多元模型中加入一個新的自變量
19、，新得到的
【判斷題】（10分）
兩個回歸用的是不同的數(shù)據(jù)集，即使其中一個模型用了更少的自變量，我們?nèi)匀荒苡?
第六章測試
1
【單選題】（10分）
丑q：疔1二0』仇#0
多元回歸模型單個系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)，我們
構(gòu)造的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從：
r
A.
F統(tǒng)計(jì)量
r
B.
卡方統(tǒng)計(jì)量
r
C.
殘差平方和
r
D.
t統(tǒng)計(jì)量
參考
20、答案
【單選題】（10分）
假設(shè)檢驗(yàn)的顯著性水平是：
A.
當(dāng)原假設(shè)不為真時(shí)，我們拒絕它的概率
當(dāng)原假設(shè)不為真時(shí)，我們能拒絕它的最小概率
C.
當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，我們拒絕它的概率
當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，我們能拒絕它的最小概率
3
【單選題】（10分）
對于單個約束而言，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量:
C
A.
是t統(tǒng)計(jì)量的平方
C
B.
是負(fù)的
C
C.
是t統(tǒng)計(jì)量的平方根
C
D.
臨界值為1.96
參考答案
4
【單選題】（10分）
整體顯著性的F統(tǒng)計(jì)量是檢驗(yàn)：
C
A.
截距項(xiàng)及部分斜率系數(shù)為0
C
B.
目標(biāo)解釋變量的斜率系數(shù)為0,其他的不為0
21、
C
C.
所有斜率系數(shù)為0
C
D.
所有斜率系數(shù)和截距為0
同方差下的F統(tǒng)計(jì)量可以用如下公式計(jì)算:
【單選題】（10分）
參考答案
6
【單選題】（10分）
同方差下的F統(tǒng)計(jì)量和異方差下的F統(tǒng)計(jì)量通常是:
r
A.
線性相關(guān)的
r
B.
異方差下的F統(tǒng)計(jì)量通常是同方差下的F統(tǒng)計(jì)量的1.96倍
r
C.
相同的
r
D
22、.
不同的
參考答案
7
【單選題】（10分）
以下哪組原假設(shè)不能采用F檢驗(yàn):
C
A.
卩2=0.
C
B.
卩2=1且卩3=卩4/卩5.
C
C.
po=pi且卩1=0.
C
D.
卩1+卩2=1且卩3=-2卩4.
8
【單選題】（10分）
檢驗(yàn)一個包含兩個約束條件的原假設(shè)，其中無約束的R2和有約束的R2分別為0.4366和0.4149?？偟挠^測值為420個，則F統(tǒng)計(jì)量為：
r
A.
7.71
r
B.
10.34
r
C.
4.61
r
D.
8.01
參考答案
9
【單選題】（10分）
多元回歸模型中，OLS估
23、計(jì)量是一致估計(jì)量的充分條件是:
r
A.
樣本量小于模型中的參數(shù)個數(shù)
r
B.
自變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
r
C.
自變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)完全相關(guān)
r
D.
因變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)
10
【判斷題】（10分）
如果和是回歸模型中未知參數(shù)的估計(jì)量，那么可得
SE（禹一色）一$￡（即（禹）
A.
對
錯B.
參考答案
第七章測試
【單選題】（10分）
請問下列哪一個不能化為參數(shù)線性的回歸模型：
A.
ItlY—Bq+BJnX+u
了=仇+#1饑X+ll
C.
【單選題】（10分）
元對數(shù)線性模型的形式為:
24、
據(jù)回歸結(jié)果
無法計(jì)算
【單選題】（10分）
時(shí)考試成績能取到最大值:
C.
45.50
607.3
參考答案
25、5
【單選題】(10分)
非線性模型中，當(dāng)其他自變量保持不變，XI變化△XI,因變量的期望值的變化量為:
r
A.
△Y=f(X1+X1,X2,...,Xk)-f(X1,X2,...Xk).
r
B.
△Y=f(X1+△X1,X2,...,Xk)-f(X1,X2,...Xk).
r
C.
△Y=f(X1+X1,X2,...Xk).
r
D.
△Y=f(X1+AX1,X2+AX2,...,Xk+AXk)-f(X1,X2,...Xk).
參考答案
6
【單選題】(10分)
■-
TestScorQ
根據(jù)回歸結(jié)果'■"■■■■■■-…'=686.3-1.12S
26、TR-0.67PctEL+0.0012(STRXPctEL),
當(dāng)PCTEL保持不變，STR增加一個單位會使得平均考試成績變化：
r
A.
686.3-1.12PctEL
B.
-1.12-0.67PctEL
C.
-0.67PctEL+0.0012PctEL
C
D.
-1.12+0.0012PctEL
參考答案
7
【單選題】(10分)
為了判斷模型是線性回歸模型還是r階的多項(xiàng)式回歸模型，我們可以：
r
A.
比較兩個回歸模型的TSS
r
B.
用F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)多項(xiàng)式回歸中的(r-1)個高階次項(xiàng)前面的系數(shù)是否全都為0
r
C.
看多項(xiàng)式
27、回歸的R2是否大于線性回歸模型的R2
r
D.
比較兩個模型的殘差平方和
參考答案
8
【單選題】(10分)
TScokp
根據(jù)回歸結(jié)果m’=557.8+36.421n(Income).收入增加1%使得平均成績增
加：
C
A.
557.8分
36.42分
C
C.
0.36分
C
D.
無法計(jì)算
參考答案
【單選題】(10分)
回歸結(jié)果是內(nèi)部有效的，指的是：
A.
有關(guān)因果效應(yīng)的統(tǒng)計(jì)推斷對研究總體是正確的
從研究總體及其環(huán)境中得到的相關(guān)推斷和結(jié)論可推廣到其他總體及其環(huán)境中
C.
所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是顯著的
參數(shù)的真實(shí)值被包含于置信區(qū)間
28、內(nèi)
參考答案
10
【單選題】(10分)
模型ln(Yi)邙0+B1In(Xi)+ui，pi表示:
C
A.
X變化一個單位時(shí)，Y的均值變化
C
B.
Y關(guān)于X的彈性
C.
X對Y的邊際效應(yīng)
r
D.
Y關(guān)于X的半彈性
參考答案
第八章測試
1
【單選題】（20分）
下述模型使用個人的收入和教育水平來解釋個人的儲蓄：
Savings=禺+Edu+-f
其中變量Edu是一個二元變量，如果是受過高等教育的個體，Edu=l，否則Edu=0。請問該研究中，基準(zhǔn)組是：
r
A.
高收入群體
r
B.
未受過高等教育的群體
r
C.
低
29、收入群體
r
D.
受過高等教育的群體
參考答案
#
【單選題】（10分）
下述模型使用個人的收入和教育水平來解釋個人的儲蓄：
Savings=0。+80Edu+p±Inc+u
其中變量Edu是一個二元變量，如果是受過高等教育的個體，Edu=1，否則Edu=O。
如果>0,我們把該系數(shù)解釋為:
A.
給定收入水平，沒受過高等教育的群體的平均儲蓄比受過高等教育的群體高個單位
r
B.
收入水平較低的群體儲蓄更高
r
C.
收入水平較高的群體儲蓄更高
r
D.
給定收入水平，受過高等教育的群體的平均儲蓄比沒受過高等教育的群體高個單位
參考
30、答案
3
【單選題】（10分）
假設(shè)你要研究性別對個人收入的影響，于是你選擇個人年收入為因變量，解釋變量包括二元變量Male（當(dāng)個體性別為男時(shí)取值1,否則為0）、二元變量Female（當(dāng)個體性別為女時(shí)取值1,否則為0）以及常數(shù)項(xiàng)。因?yàn)榕缘氖杖肫骄鶃碚f往往低于男性，因此，你預(yù)計(jì)的回歸結(jié)果是：
r
A.
Male系數(shù)為負(fù)，F(xiàn)emale系數(shù)為正
r
B.
回歸系數(shù)無法估計(jì)，因?yàn)榇嬖谕耆嘀毓簿€性
C.
Male系數(shù)為正，F(xiàn)emale系數(shù)為負(fù)
r
D.
Male和Female的系數(shù)數(shù)值相等
4
【單選題】（10分）
下列涉及虛擬變量的回歸方程，哪個形
31、式是不對的？
r
A.
h=00++02°i+p3^iXDi+ut
Yi=弘+DM+XDj+ut<
r
C.
K=00++02°i+百
cD.
Y：=+Dj+p±Xt+
參考答案
5
【單選題】（20分）
在一個帶虛擬變量和連續(xù)變量交互項(xiàng)的回歸方程中，要檢驗(yàn)兩個組別的回歸是否相同，你需要：
A.
用t檢驗(yàn)檢驗(yàn)03=0
用t檢驗(yàn)分別檢驗(yàn)傷=0
C.
卩3=0*
用F檢驗(yàn)聯(lián)立檢驗(yàn)01=0
用F檢驗(yàn)聯(lián)立檢驗(yàn)燉=0
參考答案
6
【判斷題】（10分）
虛擬變量陷阱是一種特殊的完全多重共線性。
C
A.
錯
C
B.
對
的影響。
32、
【判斷題】（10分）
拒絕鄒氏檢驗(yàn)的原假設(shè)意味著兩個組別之間存在差異。
【判斷題】（10分）
在進(jìn)行項(xiàng)目評價(jià)或估計(jì)處理效應(yīng)時(shí)，只要使用了雙重差分，模型中不再需要控制其他因素
第九章測試
1
在簡單回歸模型2
X是外生的
F列哪個情形不會導(dǎo)致簡單回歸模型
相關(guān)?
異方差
測量誤差
OLS和2SLS的估計(jì)結(jié)果完全
OLS估計(jì)量是不一致的
OLS估計(jì)量僅在樣本時(shí)有偏的
33、【單選題】（10分）
聯(lián)立因果關(guān)系
【單選題】（10分）
在一個完全競爭的市場中，市場均衡是由需求和供給決定的，如果使用商品數(shù)量-商品價(jià)格的數(shù)對來做回歸：
r
A.
可以跟據(jù)回歸結(jié)果計(jì)算出供給的價(jià)格彈性
r
B.
可以估計(jì)出需求函數(shù)
r
C.
需求函數(shù)和供給函數(shù)都無法估計(jì)
r
D.
可以估計(jì)出供給函數(shù)
參考答案
4
【單選題】(1
34、0分)
一個有效的工具變量應(yīng)滿足如下兩個條件
C
A.
corr(Zi,Xi)=Oandcorr(Zi,ui)HO
c
B.
corr(Zi,Xi)HOandcorr(Zi,ui)=0
c
C.
corr(Zi,Xi)HOandcorr(Zi,ui)HO
c
D.
corr(Zi,Xi)=0andcorr(Zi,ui)=O.
參考答案
5
【單選題】（10分）
在簡單回歸模型嶺=0o+0]￡+li
i
01
一個合格的工具變量，則的計(jì)算公式可表述為:
r
A.
Cov(Z,X)
C.
Cov^Z.u)
Cov(Z,Y)
Co
35、v^zJQ
參考答案
6
【單選題】（10分）
弱工具變量造成的主要問題是:
C
A.
TSLS估計(jì)量不再具有正態(tài)分布
C
B.
工具變量不再具有外生性
C
C.
TSLS估計(jì)量的值無法計(jì)算
兩階段最小二乘估計(jì)量與OLS估計(jì)量相比的優(yōu)點(diǎn)是更有效率
【判斷題】（10分）
模型結(jié)構(gòu)式必須基于經(jīng)濟(jì)理論來構(gòu)造。
【判斷題】（10分）
【判斷題】（10分）
如果我們只在乎一致性，則工具變量回歸一定比OLS回歸要好。
36、
A
對
C
B
錯
參考答案
10
【判斷題】（10分）
只有在過度識別的情況下，才能進(jìn)行工具變量的外生性假設(shè)檢驗(yàn)
A.
對
錯B.
參考答案
第十章測試
1
【單選題】（10分）
下面哪個說法可以很好的描述ARMA（1,4）的統(tǒng)計(jì)特點(diǎn)?
r
A.
acf和pacf都是4步截尾
r
B.
拖尾的acf,4步截尾的pacf
r
C.
拖尾的acf和pacf
D.
拖尾的pacf,4步截尾的acf
參考答案
【單選題】（10分）
假設(shè)數(shù)據(jù)滿足AR（2）模型：
37、
Vt=—0-2+075乩一［—0.125目上_卄6
,那么對變量進(jìn)行前向100步預(yù)測，最接近的估計(jì)值是？
A.
0.7
-0.2B-
C.
-0.53
0,：
參考答案
3
【單選題】（10分）
下面是幾個模型,寫出不滿足平穩(wěn)條件模型的標(biāo)號:
r
A.
Y =0.1+0.5Y+￡
tt-1t
c
B.
Y =0.75g-0.125s+g
ttTt-2t
r
C.
用一個長度為121的平穩(wěn)時(shí)間序列計(jì)算得到樣本偏自相關(guān)系數(shù):
假設(shè)y
【單選題】（10分）
【單選題】（10分）
息，我們會為該序列試探性地設(shè)定什么樣的模型?
38、
B.
AR(2)模型
C
C.
AR(1)模型
C
D.
MA(1)模型
參考答案
【單選題】(10分)
Y=0.1+0.48-0.2s+￡,Y的自相關(guān)系數(shù)最小值等于:ttTt-2tt
A.
0.4
2/6B'
C.
-1/6
參考答案
7
【單選題】（10分）
考慮下面的ARMA（1,1）模型：
yt=0-1+0-7yt-1+0-28t-1+
39、st
對yt的最優(yōu)一步預(yù)測是（i.e.對時(shí)刻t假設(shè)t-1前包括t-1期的數(shù)據(jù)已知）其中st-1=0.01；yt-1=0.12;
CA.
0.186
C
B.
0.086
C
C.
0.084
C
D.
0.1
8
【單選題】（10分）
預(yù)測誤差大小懲罰力度最大的指標(biāo)是
A.
符號正確預(yù)測百分率
C
B.
MSE
C
C.
無法確定知道
C
D.
MAE
參考答案
9
【判斷題】（10分）
白噪聲過程是不相關(guān)平穩(wěn)隨機(jī)過程。
C
A.
錯
c
B
對
參考答案
10
【判斷題】（10分）
AIC準(zhǔn)則有較強(qiáng)的一致
40、性，確定的階數(shù)隨著樣本容量的增加收斂到真實(shí)滯后長度上去
A.
對
錯B.
參考答案
第十^一章測試
【單選題】（10分）
TARCH與ARCH模型相比，優(yōu)點(diǎn)是
A.
可以檢驗(yàn)是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
可以檢驗(yàn)波動是否存在非對稱性
C.
對參數(shù)沒有非負(fù)的要求
參數(shù)個數(shù)少
關(guān)于下面的TGARCH模型，哪個說法是的?
面模型對條件萬差的2步預(yù)測等于?
【單選題】（10分）
【單選題】（10分）
41、
A.
Y在統(tǒng)計(jì)上顯著如果存在非對稱特征
該模型可以用來描述波動率聚類性
C.
S+卩統(tǒng)計(jì)上顯著小于丫，如果存在非對稱性
%p,%+丫應(yīng)該非負(fù)
參考答案
【單選題】(10分)
如果擾動項(xiàng)的平方服從ARMA(2，3)模型，那么對應(yīng)的GARCH模型是:
A.
GARCH(3,3)
GARCH(3,2)
C.
GARCH(2,2)
GARCH(2,3)
參考答案
5
【單選題】(10分)
ARCH-LM檢驗(yàn)使用的回歸模型是:
參考答案
6
【單選題】(10分)
對收益率建立AR(3)-EGARCH(
42、1,1)模型，可以用來在如下應(yīng)用，除了:
r
A.
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小
r
B.
計(jì)算收益率的風(fēng)險(xiǎn)程度
r
C.
收益率的波動率對好消息和壞消息的響應(yīng)是否對稱
r
D.
檢驗(yàn)收益率是否可預(yù)測
參考答案
7
【單選題】（10分）
假設(shè)ARCH-LM檢驗(yàn)q=4,那么統(tǒng)計(jì)量服從的分布是?
r
A.
無法確定
r
B.
r
C.
以5）
r
D.
%2⑷
8
【單選題】（10分）
某隨機(jī)過程Yt無條件均值等于0,無條件方差是常數(shù)，條件均值等于0,條件方差隨時(shí)間變化，該隨機(jī)過程可能是：
C
C.
【判斷題】(10分
43、)
波動率聚類性表現(xiàn)在收益率的平萬存在強(qiáng)自相關(guān)，收益率不相關(guān)或弱相關(guān)。
【判斷題】(10分)
GARCH(1,1)模型與ARCH(10)模型相比，優(yōu)點(diǎn)是參數(shù)個數(shù)較少
第十二章測試
1
【單選題】（10分）
ADF單位根檢驗(yàn)與DF單位根檢驗(yàn)比較，的說法是？
r
A.
檢驗(yàn)的勢都比較低
r
B.
檢驗(yàn)使用的統(tǒng)計(jì)量相同
r
C.
回歸方程相同
r
44、D.
統(tǒng)計(jì)量的臨界值相同
2
【單選題】（10分）
關(guān)于趨勢平穩(wěn)隨機(jī)過程正確的說法是:
C
A.
具有隨機(jī)趨勢
C
B.
均值一定隨時(shí)間變化
C
C.
通過差分平穩(wěn)化
C
D.
方差是時(shí)間t的函數(shù)
參考答案
3
【單選題】(10分)
下面是對幾個時(shí)間序列做單位根檢驗(yàn)的結(jié)果，哪個序列是1(1)的?
水平變量單位根檢驗(yàn)臨界值5%:-3.41差分后臨界值5%:-2.86
r
A.
對水平變量的單位根檢差分一次以后的單位根
驗(yàn)檢驗(yàn)
-0.98-1.17
r
B.
模型如下:
【單選題】（10分）
均值隨時(shí)間的變化而變化，方差也隨時(shí)間的變
45、化而變化
均值不隨時(shí)間變化，方差隨時(shí)間的變化而變化
均值隨時(shí)間的變化而變化，方差不變
均值不隨時(shí)間變化，方差也不隨時(shí)間變化
參考答案
6
【單選題】（10分）
關(guān)于協(xié)整說法的是？
C
A.
如果存在協(xié)整關(guān)系，說明變量見存在長期均衡關(guān)系
C
B.
如果存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整向量不唯一
C
C.
如果存在協(xié)整關(guān)系，各變量的隨機(jī)趨勢一定不獨(dú)
46、立
C
D.
有n個非平穩(wěn)序列，則最多有n個線性獨(dú)立的協(xié)整向量
參考答案
7
【單選題】（10分）
考慮下面的誤差修正模型模型，的說法是：
Nn—H1△吃+H/肌-1—+￡f
A.
卩2被稱為調(diào)整速度參數(shù)述的是回到均衡水平的調(diào)整速度
C
B.
丫是x與y的長期均衡關(guān)系
C
C.
代描述的是x的變化與y的變化之間短期關(guān)系
C
D.
使用OLS法估計(jì)未知參數(shù)是有效的，但是假設(shè)檢驗(yàn)是無效的
8
【單選題】（10分）
假設(shè)LI(1),
I(1),5I(0)，
1（1）,哪幾組變量
不可能存在協(xié)整關(guān)系？把標(biāo)號寫在括號中
C
A
47、.
Vi
C
B.
Vi
C
C.
Vi
C
D.
參考答案
9
【判斷題】（10分）
如果兩個變量存在協(xié)整關(guān)系，那么回歸方程不再是偽回歸。
r
A.
錯
c
B
對
參考答案
10
【判斷題】（10分）
如果序列｛鐵｝和｛兒｝單整階數(shù)不同’那么兩個變量間建立回歸模型沒有
任何意義。
A.
對
錯B.
參考答案
第十三章測試
1
【單選題】（10分）
以下哪個數(shù)據(jù)是面板數(shù)據(jù)？
r
A.
光明小學(xué)2年B班所有學(xué)生的身高
r
B.
少年偵探團(tuán)所有成員2012-2015年每年期末考試成績的平均值
r
C.
少年偵探團(tuán)所
48、有成員2012-2015年每年體檢的身高
D.
暮木警官2015年的體重
參考答案
【單選題】（10分）
面板數(shù)據(jù)可以解決以下哪個問題？
A.
控制變量中存在的多重共線性問題
雙向因果關(guān)系帶來的內(nèi)生性問題
C.
不隨時(shí)間變化的個體固定效應(yīng)帶來的內(nèi)生性問題
誤差項(xiàng)中存在的異方差帶來的問題
參考答案
3
【單選題】（10分）
面板數(shù)據(jù)相對于截面數(shù)據(jù)最主要的優(yōu)勢是?
C
A.
可以控制一些無法觀測的遺漏變量的影響
C
B.
提供了更多的觀察值
C
C.
可以分析跨時(shí)期但是不跨個體的影響
C
D.
可以分析既跨時(shí)期又跨個體的影響
參考答案
【單
49、選題】（10分）
關(guān)于面板數(shù)據(jù)估計(jì)方法，以下哪個說法是正確的？
A.
無需處理異方差問題
中心化的方法和加入（n-1）個二值變量的固定效應(yīng)回歸會得到相同的結(jié)果
C.
無需處理自相關(guān)問題
中心化的方法只能應(yīng)用于平衡面板
參考答案
5
【單選題】（10分）
在只有兩期的面板數(shù)據(jù)中：
C
A.
中心化方法是最好的
C
B.
加入（n-2）個二值變量的方法是最好的
C
C.
兩期做差的方法是最好的
C
D.
其余三個方法是一樣好的
參考答案
6
【單選題】（10分）
關(guān)于時(shí)間固定效應(yīng)，以下說法正確的是：
C
A.
時(shí)間和個體固定效應(yīng)可以同時(shí)加
50、入模型中
C
B.
時(shí)間效應(yīng)如果遺漏，估計(jì)量還依然是一致的
C
C.
時(shí)間固定效應(yīng)在大部分應(yīng)用問題中都不需要考慮
C
D.
如果面板數(shù)據(jù)T比較小，時(shí)間效應(yīng)基本不需要考慮
參考答案
7
【單選題】（10分）
個體固定效應(yīng)中的個體:
C
A.
是地區(qū)
C
B.
其余選項(xiàng)都正確
C
C.
是公司
C
D.
是個體
參考答案
8
【單選題】（10分）
如果固定效應(yīng)估計(jì)與OLS估計(jì)存在較大差異，說明:
r
A.
固定效應(yīng)模型沒有正確處理異方差問題
r
B.
OLS估計(jì)存在遺漏變量偏差
r
C.
OLS估計(jì)沒有采用HAC標(biāo)準(zhǔn)誤
51、r
D.
固定效應(yīng)模型參數(shù)過多
參考答案
9
【單選題】（10分）
面板數(shù)據(jù)中，
C
A.
一般非常關(guān)注個體固定效應(yīng)的估計(jì)值
C
B.
一般不關(guān)注連續(xù)變量前的系數(shù)估計(jì)值
C
C.
一般不關(guān)注不隨時(shí)間變化的變量前的系數(shù)估計(jì)值
C
D.
一般非常關(guān)注時(shí)間固定效應(yīng)的估計(jì)值
參考答案
10
【判斷題】（10分）
面板數(shù)據(jù)回歸中，變量只隨個體變化并且不可觀測，如果該變量和其他自變量存在相關(guān)性意味著應(yīng)該使用隨機(jī)效應(yīng)模型。
A.
對
錯B.
參考答案
第十四章測試
1
【單選題】（10分）
用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：（其中F為l
52、ogistic分布的累積分布函數(shù),X為連續(xù)變量，Z為二值變量）
P（Y二T|X°Z）二巳Q22?0.33X?0.14Z+0」2X憶）J（0.03）（0.02）（0X）5）（0.06艸
對于該模型結(jié)果中x的系數(shù)解釋正確的是
r
A.
在Z=0的情況下，X每增加一個單位，Y=1的概率降低33%
r
B.
X每增加一個單位，Y=1的概率降低33%
r
C.
在Z=0的情況下，X每增加一個單位，Y=1的概率降低F（-0.33）
D.
參考答案
2
【單選題】(10分)
用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù),X為連
53、續(xù)變量，Z為二值變量)
P(Y二T|X,Z)=F(-0.22-0.33X-0.14Z+0」2X^Z)J(0,03)(0.02)(605)(0.06片
X對Y取1概率的影響程度顯著依賴于Z嗎？
r
A.
在5%顯著性水平下顯著依賴
r
B.
在5%顯著性水平下依賴不顯著
r
C.
在1%顯著性水平下顯著依賴
r
D.
在1%顯著性水平下依賴不顯著
參考答案
3
【單選題】(10分)
用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù),X為連續(xù)變量，Z為二值變量)
P(Y二T|X,Z)=F(-0?22-0.33X-0,1
54、4Z+0」2X憶片
(0,03)(0.02)(0.05)(0.06片
若Z=1，當(dāng)X從0.3上升到0.4時(shí)，Y=1的概率預(yù)測值變化為:
C
A.
降低2.1%
C
B.
降低0.5%
C
C.
增加2.1%
C
D.
增加0.5%
參考答案
【單選題】（10分）
對于線性概率模型，唯一解釋變量X的系數(shù)估計(jì)值為0.5，這意味著
A.
X取1時(shí)，因變量取1的概率預(yù)測值為0.5
X每增加1個單位，因變量的預(yù)測取值增加0.5
C.
X取1時(shí)，因變量的取值為0.5
X每增加1個單位，因變量取1的概率預(yù)測值增加0.5
參考答案
5
【單選題】（10分）
55、
關(guān)于線性概率模型，正確的是
C
A.
線性概率模型預(yù)測出的概率總是合理的
線性概率模型的擬合好壞程度由RT決定
C.
線性概率模型和多元回歸模型的估計(jì)方法不一致
線性概率模型一定是異方差的
參考答案
【單選題】（10分）
下列關(guān)于偽的說法的是
A.
丁……得到
偽：可以用來度量probit模型和logit模型的擬合狀況
C.
偽:基于—
偽i-可以用來度量線性概率模型的擬合狀況
參考答案
7
【單選題】（10分）
Probit模型的有效估計(jì)通常采用
C
A.
普通最小二乘法
C
B.
極大似然估計(jì)法
C
C.
非線性最小二乘法
56、C
D.
線性概率模型的估計(jì)方法
參考答案
8
【單選題】（10分）
在二值因變量模型中，預(yù)測值為0.8意味著
C
A.
給定解釋變量的值，因變量的值為0.8
C
B.
給定解釋變量的值，因變量等于1的概率為20%
C
C.
該模型沒有意義，因?yàn)橐蜃兞恐荒苋?或1
C
D.
給定解釋變量的值，因變量等于1的概率為80%
參考答案
9
【單選題】(10分)
在線性概率模型丫匚邙o+B/j+Uj中，下列說法的是
r
A.
Pr(Y=1|X)=0O+01Xi
r
B.
該模型中預(yù)測概率的值可能小于0或者大于1
r
C.
E(Yi|Xi)=
57、0O+01Xi
r
D.
系數(shù)01表示自變量X變化一個單位所引起的Y的取值的變化
參考答案
10
【單選題】(10分)
下列說法的是
r
A.
在對線性概率、probit、logit模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，估計(jì)方法和普通的多元線性回歸一致
r
B.
在對線性概率、probit、logit模型進(jìn)行擬合狀況評價(jià)時(shí)，不能采用與普通多元線性回歸一樣的擬合指標(biāo)
r
C.
二值因變量模型無法給出具體的Y取1或0的結(jié)果，而只能對于Y的取值做概率上的估計(jì)
r
D.
在二值因變量模型中，因變量取1的概率可以不是自變量的線性函數(shù)
參考答案
第十五章測試
1
【單選題】（10分
58、）
下列哪個實(shí)證題目不需要建立因果關(guān)系的模型?
r
A.
高鐵如何影響省級經(jīng)濟(jì)增長？
r
B.
交通法規(guī)的改變會影響交通死亡人數(shù)嗎？
r
C.
最低工資能減輕貧困嗎？
r
D.
中國明年的通貨膨脹率會是多少？
參考答案
2
【單選題】（10分）
與其它選項(xiàng)相比，下列哪個平臺不適宜進(jìn)行學(xué)術(shù)搜索?
r
A.
知網(wǎng)；
r
B.
Econlit；
C.
百度；
c
D.
Repec。
參考答案
【多選題】（10分）
數(shù)據(jù)的初步處理包括以下工作:
A.
做散點(diǎn)圖。
B.
清洗數(shù)據(jù)；
C.
是否包括模型…
計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量；
參考
59、答案
ABCD
4
【多選題】（10分）
當(dāng)我們討論一個解釋變量的系數(shù)時(shí)，我們通常會討論:
廠
A.
系數(shù)的符號；
廠
B.
不同解釋變量系數(shù)的相對大小
廠
C.
系數(shù)的顯著性；
廠
D.
系數(shù)的數(shù)值大??；
參考答案
ACD
【多選題】（10分）
當(dāng)我們進(jìn)行模型的穩(wěn)健性分析時(shí)，我們可以做以下哪些工作?
A.
解釋變量的…；
數(shù)據(jù)抽樣范圍的變化。
C.
解釋變量的增減；
參考答案
\Bcr）
6
【判斷題】（10分）
文獻(xiàn)回顧可以只按時(shí)間順序羅列相關(guān)論文即可。
r
A.
錯
r
B.
對
參考答案
【判斷題】（10分）
數(shù)據(jù)可獲得性和質(zhì)量直接影響實(shí)證研究的可行性。
A.
對
錯B.
參考答案
8
【判斷題】（10分）
面板數(shù)據(jù)可以解決某些特定類型的遺漏變量偏差。
r
A.
錯
r
B.
對
參考答案
9
【判斷題】（10分）
如果一個變量統(tǒng)計(jì)不顯著，我們應(yīng)該把它從模型中直接剔除
r
A.
錯
r
B.
對
參考答案
10
【判斷題】（10分）
分析結(jié)果與匯報(bào)結(jié)果同樣重要
A.
錯
對
參考答案
2020年智慧樹知道網(wǎng)課《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》課后章節(jié)測試滿分答案
