計量經濟學導論 課件

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1、計量經濟學導論 最新計量經濟學導論計量經濟學導論計量經濟學導論 最新了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；容；了解課程的重點和難點；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法。了解課程的學習方法。計量經濟學導論 最新計量經濟學課程網站：計量經濟學課程網站：我會將每次的課件、實驗數據、課后題答案我會將每次的課件、實驗數據、課后題答案等發(fā)到網站上。等發(fā)到網站上。計量經濟學導論 最新計量經濟學導論 最新考核方式考核方式平時成績平時成績+期末考試。期末考試。平時成績：作業(yè)平時成績：作業(yè) 30分。

2、分。期末考試：期末考試：70分。分。計量經濟學導論 最新計量經濟學發(fā)展歷程計量經濟學發(fā)展歷程計量經濟學的產生與發(fā)展計量經濟學的產生與發(fā)展u 1926年挪威經濟學家弗里希（年挪威經濟學家弗里希（R.Frisch）提提出計量經濟學（出計量經濟學（Econometrics）。）。u 1930年成立世界計量經濟學會。年成立世界計量經濟學會。u 1933年創(chuàng)刊計量經濟學年創(chuàng)刊計量經濟學Econometricau 20世紀世紀40、50年代理論的大發(fā)展和年代理論的大發(fā)展和60年代年代的應用領域擴張。的應用領域擴張。u 20世紀世紀70年代以來現代計量經濟學的發(fā)展，年代以來現代計量經濟學的發(fā)展，各種新方法新

3、模型層出不窮。各種新方法新模型層出不窮。計量經濟學導論 最新在國外：計量經濟學首先主要用于微觀經濟分在國外：計量經濟學首先主要用于微觀經濟分析，宏觀經濟理論出現后，在宏觀經濟方面的析，宏觀經濟理論出現后，在宏觀經濟方面的應用發(fā)展很快，同時，由于計算機的出現和迅應用發(fā)展很快，同時，由于計算機的出現和迅速發(fā)展，更加促進了計量經濟學的發(fā)展，特別速發(fā)展，更加促進了計量經濟學的發(fā)展，特別是二十世紀是二十世紀6080年代初期，可以說是西方年代初期，可以說是西方經濟學中發(fā)展最快的一個領域。經濟學中發(fā)展最快的一個領域。在國內：上世紀五十年代未，有人開始過研究，在國內：上世紀五十年代未，有人開始過研究，但很快就

4、中斷了。直到但很快就中斷了。直到70年代未，才恢復有關年代未，才恢復有關研究和學習，研究和學習，80年代后期是快速發(fā)展時期。年代后期是快速發(fā)展時期。計量經濟學導論 最新國內定位：國內定位：1998 年年 7 月，計量經濟學被教育部高月，計量經濟學被教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會確定等學校經濟學學科教學指導委員會確定為高等學校經濟學門類各專業(yè)為高等學校經濟學門類各專業(yè) 8 門核心門核心課程之一。課程之一。 計量經濟學導論 最新目前，我國越來越多的經濟學家意識到計量經目前，我國越來越多的經濟學家意識到計量經濟學的重要性。濟學的重要性。高等學校財經類（高等學校財經類（1992 年以后的經濟類

5、）專年以后的經濟類）專業(yè)開設業(yè)開設計量經濟學計量經濟學課程的比例：課程的比例：1980 年年為為0%，1987 年為年為18%，1993 年為年為51%，1997 年為年為92%，2006 年為年為98%。計量經。計量經濟學已經成為我國高校經濟類各專業(yè)學生的一濟學已經成為我國高校經濟類各專業(yè)學生的一門核心課程。門核心課程。計量經濟學導論 最新現在經濟學研究的現狀：現在經濟學研究的現狀：如果文章沒有較為復雜的數理模型和計如果文章沒有較為復雜的數理模型和計量模型的支撐，稍微好一點的雜志社直量模型的支撐，稍微好一點的雜志社直接拒絕發(fā)表，甚至不能進入審稿環(huán)節(jié)。接拒絕發(fā)表，甚至不能進入審稿環(huán)節(jié)。計量經濟

6、學導論 最新在國外頂尖的刊物中，如The American Economic Review、The Quarterty Journal of Economics、The Journal of Political Economy和國內頂級刊物中：如經濟研究、世界和國內頂級刊物中：如經濟研究、世界經濟、中國工業(yè)經濟、金融研究、經濟經濟、中國工業(yè)經濟、金融研究、經濟科學等科學等沒有數理模型和計量模型的文章沒有數理模型和計量模型的文章鳳毛麟鳳毛麟角角。 計量經濟學導論 最新在論文的發(fā)表上，以在論文的發(fā)表上，以經濟研究經濟研究為例，以為例，以計量經濟學模型方法作為主要分析方法的論計量經濟學模型方法作為主

7、要分析方法的論文，文，2004 年為年為40%，2005 為為56%，2006 年為年為53%，2008年后更是高達年后更是高達90%左右。而且研究對象遍及經濟的各個左右。而且研究對象遍及經濟的各個領域，所應用的模型方法遍及計量經濟學的領域，所應用的模型方法遍及計量經濟學的各個分支。在我國，計量經濟學模型已經成各個分支。在我國，計量經濟學模型已經成為經濟理論研究和實際經濟分析的一種主流為經濟理論研究和實際經濟分析的一種主流的實證研究方法。的實證研究方法。計量經濟學導論 最新工作的需要工作的需要宏觀經濟數據宏觀經濟數據公司的銷售額公司的銷售額經濟的整體發(fā)展趨勢經濟的整體發(fā)展趨勢股票價格走勢股票價

8、格走勢計量經濟學導論 最新更現實的需要更現實的需要出國出國讀研和保研讀研和保研計量經濟學導論 最新國外定位：國外定位：諾貝爾經濟學獎獲得者諾貝爾經濟學獎獲得者 R.Klein （克萊（克萊因）：因）：“在大多數大學和學院中，計量經在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分權威的一部分”。另一位諾貝爾經濟學獎獲得者另一位諾貝爾經濟學獎獲得者P.Samuelson （薩謬爾森）：（薩謬爾森）：“第二次大第二次大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”。 計量經濟學導論 最新一個統(tǒng)計數字一個統(tǒng)計數字 1969

9、-2000年，近年，近50位諾貝爾經濟學獎獲獎位諾貝爾經濟學獎獲獎者中者中8位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 近近20位諾貝爾經濟學獎獲獎者擔任過世界計量經濟位諾貝爾經濟學獎獲獎者擔任過世界計量經濟學會會長。學會會長。30位左右在諾貝爾經濟學獎獲獎成果中位左右在諾貝爾經濟學獎獲獎成果中應用了計量經濟學。應

10、用了計量經濟學。計量經濟學導論 最新2000年年 詹姆斯詹姆斯赫克曼赫克曼(James J. Heckman)和和丹尼爾丹尼爾麥克法登麥克法登(Daniel L. McFadden) 主要貢獻：微觀計量經濟學領域。主要貢獻：微觀計量經濟學領域。 杰出工作：在微觀計量經濟學領域，杰出工作：在微觀計量經濟學領域，他們發(fā)展了廣泛應用于個體和家庭行為他們發(fā)展了廣泛應用于個體和家庭行為實證分析的理論和方法。實證分析的理論和方法。 近年來與計量有關的獲獎情況近年來與計量有關的獲獎情況計量經濟學導論 最新2003年年 克萊夫克萊夫格蘭杰格蘭杰 (Clive W.J. Granger) 、羅伯特羅伯特恩格爾恩

11、格爾（Robert F. Engle III) 主要貢獻：金融計量經濟學。主要貢獻：金融計量經濟學。 杰出工作：金融市場中全新的經濟時杰出工作：金融市場中全新的經濟時間序列分析方法。間序列分析方法。 計量經濟學導論 最新2007年年 埃里克埃里克馬斯金馬斯金(Eric S. Maskin)、羅杰羅杰邁爾森邁爾森(Roger B. Myerson)、萊昂尼萊昂尼德德赫維奇赫維奇(Leonid Hurwicz) 主要貢獻：博弈論、激勵理論與信息理論；主要貢獻：博弈論、激勵理論與信息理論； 計量經濟學中的宏觀動態(tài)計量模型。計量經濟學中的宏觀動態(tài)計量模型。 杰出工作：為機制設計理論奠定基礎。杰出工作：

12、為機制設計理論奠定基礎。計量經濟學導論 最新什么是計量經濟學什么是計量經濟學計量經濟學導論 最新 什么是計量經濟學，如果你問數個計量經濟學什么是計量經濟學，如果你問數個計量經濟學家，那么很可能你會聽到數個不同的回答。家，那么很可能你會聽到數個不同的回答。1。計量經濟學是檢驗經濟理論的一門科學。計量經濟學是檢驗經濟理論的一門科學。2。計量經濟學是預測經濟變量未來值的一套工具。計量經濟學是預測經濟變量未來值的一套工具。3。計量經濟學是利用經濟數學模型擬合實際數據。計量經濟學是利用經濟數學模型擬合實際數據的過程。的過程。4。計量經濟學是基于歷史數據給予政府和企業(yè)以。計量經濟學是基于歷史數據給予政府和

13、企業(yè)以教值化或定量化政策建議的一門科學和藝術。教值化或定量化政策建議的一門科學和藝術。計量經濟學導論 最新事實上，所有這些回答都是正確的。事實上，所有這些回答都是正確的。廣義的廣義的計量經濟學是利用經濟理論和統(tǒng)計工具分析計量經濟學是利用經濟理論和統(tǒng)計工具分析經濟數據的一門科學和藝術。經濟數據的一門科學和藝術。包括金融學、包括金融學、勞動經濟學、宏觀經濟學、微觀經濟學、營勞動經濟學、宏觀經濟學、微觀經濟學、營銷學和政治經濟學在內的許多經濟學分支學銷學和政治經濟學在內的許多經濟學分支學科都需要運用計量經濟學方法。它也常常被科都需要運用計量經濟學方法。它也常常被應用于諸如政治學、社會學等其他社會科學

14、應用于諸如政治學、社會學等其他社會科學中。中。計量經濟學導論 最新計量經濟學的定義計量經濟學的定義計量經濟學是以一定的經濟理論和計量經濟學是以一定的經濟理論和統(tǒng)計理論為基礎，運用數學、統(tǒng)計統(tǒng)計理論為基礎，運用數學、統(tǒng)計學方法與計算機技術，以建立經濟學方法與計算機技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變量之間究具有隨機性特性的經濟變量之間的關系。的關系。計量經濟學導論 最新我們可以認為計量經濟學是經濟學、統(tǒng)我們可以認為計量經濟學是經濟學、統(tǒng)計學、數學、計算機相結合研究經濟數計學、數學、計算機相結合研究經濟數量關系與規(guī)律的一門經濟學課程。

15、量關系與規(guī)律的一門經濟學課程。計量經濟學導論 最新 弗里希：弗里希：用數學方法處理經濟學可以有多種形用數學方法處理經濟學可以有多種形式，其中任何單獨的一種都不等同于計量經濟學，式，其中任何單獨的一種都不等同于計量經濟學，計量經濟學不等同于統(tǒng)計學，計量經濟學也不等計量經濟學不等同于統(tǒng)計學，計量經濟學也不等同于我們稱之為的一般經濟理論（即使這種理論同于我們稱之為的一般經濟理論（即使這種理論的大部分具有定量的特點），當然，計量經濟學的大部分具有定量的特點），當然，計量經濟學也不是數學在經濟學中的應用的同義詞。也不是數學在經濟學中的應用的同義詞。計量經濟學導論 最新 統(tǒng)計學、經濟理論和數學是理解現代經

16、濟生活統(tǒng)計學、經濟理論和數學是理解現代經濟生活中的數量關系所不可缺少的必要條件，但是作中的數量關系所不可缺少的必要條件，但是作為充分條件的是這三者的結合，這三者的結合為充分條件的是這三者的結合，這三者的結合就構成了計量經濟學。就構成了計量經濟學。計量經濟學導論 最新經濟學經濟學數數學學統(tǒng)統(tǒng)計計學學計量計量經濟經濟學學數理經濟數理經濟經濟統(tǒng)計經濟統(tǒng)計數理統(tǒng)計數理統(tǒng)計計量經濟學導論 最新但一定注意：但一定注意：計量經濟學既不屬于數學范疇，也不屬計量經濟學既不屬于數學范疇，也不屬于統(tǒng)計學學科，而是經濟學的一門獨立于統(tǒng)計學學科，而是經濟學的一門獨立學科！學科！計量經濟學導論 最新先修課程：微觀經濟學、

17、宏觀經濟學、先修課程：微觀經濟學、宏觀經濟學、國際經濟學、經濟統(tǒng)計學、微積分、線國際經濟學、經濟統(tǒng)計學、微積分、線性代數、概率論與數理統(tǒng)計、應用數理性代數、概率論與數理統(tǒng)計、應用數理統(tǒng)計。統(tǒng)計。計量經濟學導論 最新課本的選擇課本的選擇計量經濟學導論 最新為什么會挑選這本教材為什么會挑選這本教材深入淺出，容易入門。深入淺出，容易入門。省略大量和復雜的數學推導，將理論部省略大量和復雜的數學推導，將理論部分放到后面選學。分放到后面選學。內容豐富，涵蓋了當前較新的計量方法，內容豐富，涵蓋了當前較新的計量方法，如面板數據計量、時間序列分析等。如面板數據計量、時間序列分析等。豐富的實例和習題庫。豐富的實例

18、和習題庫。計量經濟學導論 最新補充教材補充教材計量經濟學導論 最新在課堂中，還會對一些重要內容加以補在課堂中，還會對一些重要內容加以補充。充。計量經濟學導論 最新課本中的幾個例子課本中的幾個例子計量經濟學導論 最新例一：縮小班級規(guī)模會提高小學教育質量嗎？例一：縮小班級規(guī)模會提高小學教育質量嗎？一項關于改善小學基礎學習最突出的提議是一項關于改善小學基礎學習最突出的提議是縮小小學的班級規(guī)模。理由是班級的學生人縮小小學的班級規(guī)模。理由是班級的學生人數越少，則每個學生就能得到老師越多的關數越少，則每個學生就能得到老師越多的關注，學習進度也就加快了，學生的學習效率注，學習進度也就加快了，學生的學習效率也

19、就提高了，成績也就進步了。也就提高了，成績也就進步了。計量經濟學導論 最新但是，縮小班級規(guī)模對小學教育的影響到底但是，縮小班級規(guī)模對小學教育的影響到底有多大？縮小班級規(guī)模需要費用，如需要雇有多大？縮小班級規(guī)模需要費用，如需要雇用更多的教師，如果學?？捎媒淌以缫堰_到用更多的教師，如果學?？捎媒淌以缫堰_到飽和，那么需要新建更多的教室。決策者必飽和，那么需要新建更多的教室。決策者必須權衡成本和收益、因此決策者必須對可能須權衡成本和收益、因此決策者必須對可能的收益有精確的定量的了解。的收益有精確的定量的了解。計量經濟學導論 最新縮小班級規(guī)模對小班基礎教育的有利影響有縮小班級規(guī)模對小班基礎教育的有利影響

20、有多大？是否存在這樣一種可能性，即縮小班多大？是否存在這樣一種可能性，即縮小班級規(guī)模實際上對初等教育并無影響，雖然常級規(guī)模實際上對初等教育并無影響，雖然常識和日常經驗或許告訴我們學生人數越少時識和日常經驗或許告訴我們學生人數越少時學生能學到的知識會更多，但常識無法精確學生能學到的知識會更多，但常識無法精確地告訴我們縮小班級規(guī)模究竟對初等教育有地告訴我們縮小班級規(guī)模究竟對初等教育有多大的影響？多大的影響？計量經濟學導論 最新我們在本書中利用了我們在本書中利用了1998年從加利福尼亞年從加利福尼亞420個學區(qū)收集到的數據，來研究班級人數個學區(qū)收集到的數據，來研究班級人數和基礎學習之間的關系。在該數

21、據中，小班和基礎學習之間的關系。在該數據中，小班規(guī)模的學區(qū)相比大班規(guī)模的學區(qū)而言，其學規(guī)模的學區(qū)相比大班規(guī)模的學區(qū)而言，其學生在標準化測試中的表現往往更好些。生在標準化測試中的表現往往更好些。計量經濟學導論 最新我們用我們用testscore表示測試成績，表示測試成績，str表表示學生示學生/教師比，利用數據，經過計量計教師比，利用數據，經過計量計算的結果是：算的結果是：testscore=698.9-2.28str+u如何理解？如何理解？計量經濟學導論 最新例二：住房貸款市場中存在種族歧視嗎？例二：住房貸款市場中存在種族歧視嗎？相關法律規(guī)定，美國的主要機構不能出于種相關法律規(guī)定，美國的主要機

22、構不能出于種族因素決定同意還是拒絕購房者抵押貸款甲族因素決定同意還是拒絕購房者抵押貸款甲請。即如果兩個申請者除了種族不同外其他請。即如果兩個申請者除了種族不同外其他方面都相同，則他們的抵押貸款申請被批準方面都相同，則他們的抵押貸款申請被批準的可能性也應該相同。那么從理論上講，在的可能性也應該相同。那么從理論上講，在抵押貸款中不存在種族歧視。抵押貸款中不存在種族歧視。計量經濟學導論 最新與這個理論結論相反的是，波士頓聯邦儲備與這個理論結論相反的是，波士頓聯邦儲備銀行的研究員們發(fā)現，在申請抵押貸款時黑銀行的研究員們發(fā)現，在申請抵押貸款時黑人申請者中有人申請者中有28%的人被拒，而白人中只的人被拒，

23、而白人中只有有9%的人被拒。這些數據是否表明事實上的人被拒。這些數據是否表明事實上在抵押貸款中存在種族歧視？如果存在，這在抵押貸款中存在種族歧視？如果存在，這種歧視有多嚴重？種歧視有多嚴重？計量經濟學導論 最新問題的關鍵：波士頓聯邦儲備銀行調查數據問題的關鍵：波士頓聯邦儲備銀行調查數據顯示的黑人申請者被拒的比例高于白人申請顯示的黑人申請者被拒的比例高于白人申請者這一事實本身并不能提供抵押貸款中存在者這一事實本身并不能提供抵押貸款中存在歧視的證據，這是因為除了他們的種族不同歧視的證據，這是因為除了他們的種族不同之外，黑人和白人申請者在其他很多方面也之外，黑人和白人申請者在其他很多方面也有不同。有

24、不同。計量經濟學導論 最新我們搜集了我們搜集了2380個觀測樣本進行計量分個觀測樣本進行計量分析，析，P/I ratio 表示還款收入比，表示還款收入比，deny表示是否被拒。結果得到：表示是否被拒。結果得到：deny=-0.08+0.604 P/I ratio+u如何理解？如何理解？計量經濟學導論 最新繼續(xù)加入變量繼續(xù)加入變量black，表示是否黑人，重新，表示是否黑人，重新計量分析，結果如下：計量分析，結果如下：Deny=-0.091+0.559P/I artio+0.177black+u如何理解？如何理解？計量經濟學導論 最新例三：煙草稅能在多大程度上減少吸煙？例三：煙草稅能在多大程度上

25、減少吸煙？如果香煙價格上升，則香煙需求量會下降。如果香煙價格上升，則香煙需求量會下降。但下降多少呢？但下降多少呢？若價格上升若價格上升1%則香煙銷售量會降低百分之則香煙銷售量會降低百分之多少呢？即煙草的需求價格彈性是多少？多少呢？即煙草的需求價格彈性是多少？通過征稅減少一定量的香煙消費，比方說通過征稅減少一定量的香煙消費，比方說20%，那么我們需要知道其價格彈性，由此，那么我們需要知道其價格彈性，由此來計算為了減少這些香煙需求量，香煙價格來計算為了減少這些香煙需求量，香煙價格必需上升多少。必需上升多少。計量經濟學導論 最新我們可以搜集來自美國各州我們可以搜集來自美國各州20世紀世紀80年代年代

26、和和90年代香煙的銷售額、價格，稅收和個人年代香煙的銷售額、價格，稅收和個人收人數據，由于該問題涉及到工具變量，需收人數據，由于該問題涉及到工具變量，需要進行兩階段最小二乘法，答案在后續(xù)章節(jié)要進行兩階段最小二乘法，答案在后續(xù)章節(jié)給出。給出。計量經濟學導論 最新例四：明年的通貨膨脹率是多少？例四：明年的通貨膨脹率是多少？我們將用美國通貨膨脹率和失業(yè)率的數據預我們將用美國通貨膨脹率和失業(yè)率的數據預測通貨膨脹率。宏觀經濟數據中的一個重要測通貨膨脹率。宏觀經濟數據中的一個重要經驗關系是菲利普斯曲線，即若當前的失業(yè)經驗關系是菲利普斯曲線，即若當前的失業(yè)率低則明年的通貨膨脹率會上升。率低則明年的通貨膨脹率

27、會上升。計量經濟學導論 最新從經濟理論上來說過，菲利普斯曲線表從經濟理論上來說過，菲利普斯曲線表明失業(yè)率與通貨膨脹率之間有替代關系，明失業(yè)率與通貨膨脹率之間有替代關系，高失業(yè)率伴隨著低通脹率，反之也成立。高失業(yè)率伴隨著低通脹率，反之也成立。因此，短期的是向右下方傾斜的，長期因此，短期的是向右下方傾斜的，長期的曲線由于工人通貨膨脹預期的存在，的曲線由于工人通貨膨脹預期的存在，是垂直的。是垂直的。計量經濟學導論 最新關鍵問題：關鍵問題：1。這是一個典型的時間序列問題，需要利。這是一個典型的時間序列問題，需要利用時間序列計量方法，包括變量的滯后項用時間序列計量方法，包括變量的滯后項和差分項。和差分項

28、。2。通貨膨脹率是變化率，一般來說：。通貨膨脹率是變化率，一般來說：inft=(CPIt-CPIt-1)/CPIt-13。預測年的。預測年的通貨膨脹率不僅受前一期失業(yè)通貨膨脹率不僅受前一期失業(yè)率的影響，同時還受到滯后率的影響，同時還受到滯后n期的通貨膨脹期的通貨膨脹率的影響。率的影響。計量經濟學導論 最新利用數據進行計量分析，結果如下：利用數據進行計量分析，結果如下：inft=1.28-0.31inft-1-0.39inft-2+0.09inft-3-0.08inft-4-0.21Unempt-1+u計量經濟學導論 最新計量經濟學的研究方法計量經濟學的研究方法計量經濟學導論 最新計量經濟學重點

29、研究經濟變量之間的關計量經濟學重點研究經濟變量之間的關系。系。變量之間的關系有哪些？變量之間的關系有哪些？計量經濟學導論 最新不相關關系：張三收入和李四支出不相關關系：張三收入和李四支出相關關系：利用空調時間和電費相關關系：利用空調時間和電費因果關系：收入和消費因果關系：收入和消費相互影響關系：收入和消費。工資和物價相互影響關系：收入和消費。工資和物價恒等關系：用電量和電費。恒等關系：用電量和電費。 因果關系是我們研究的核心。因果關系是我們研究的核心。計量經濟學導論 最新計量經濟學的研究的關鍵：計量經濟學的研究的關鍵：區(qū)分確定性關系和非確定性關系。區(qū)分確定性關系和非確定性關系。計量經濟學導論

30、最新我們又可以把因果關系分成兩類我們又可以把因果關系分成兩類 確定性關系或函數關系：研究的是確定現象非隨確定性關系或函數關系：研究的是確定現象非隨機變量間的關系。機變量間的關系。 非確定性關系或相關關系：研究的是非確定現象隨非確定性關系或相關關系：研究的是非確定現象隨機變量間的關系。機變量間的關系。計量經濟學導論 最新確定性關系確定性關系例一：按照凱恩斯的消費理論，消費的例一：按照凱恩斯的消費理論，消費的大小主要決定于收入，隨著收入的增加，大小主要決定于收入，隨著收入的增加，消費也會增加，即：消費也會增加，即： C=a+bY這是一個這是一個確定性確定性的關系，或者稱為凱恩的關系，或者稱為凱恩斯

31、消費函數。斯消費函數。計量經濟學導論 最新Y Ca斜率斜率b例如：例如：C=105.3+0.52Y計量經濟學導論 最新例二：例二：建立需求曲線建立需求曲線 Q=a-bP 設設a=10 b=2Q=10-2P P Q 1 8 2 6 3 4計量經濟學導論 最新更一般的情況更一般的情況 對某一商品市場需求的研究，經濟理論中對某一商品市場需求的研究，經濟理論中假定需求量取決于它的價格與其他相關商假定需求量取決于它的價格與其他相關商品的價格、消費者的收入和消費偏好。用品的價格、消費者的收入和消費偏好。用一個函數形式表達為：一個函數形式表達為： Q：某商品需求量：某商品需求量 ； P1 ：該商品價格：該商

32、品價格 ； P2 ：其他相關商品價格：其他相關商品價格 ；Y：消費者的：消費者的收入收入 ； T：消費者偏好。：消費者偏好。01 12234QPPYT計量經濟學導論 最新 但是在實際生活中，除了這些因素之外，但是在實際生活中，除了這些因素之外，還有其它一些還有其它一些其它的因素其它的因素也會影響需求。也會影響需求。 而且，這些因素往往是而且，這些因素往往是無法想到的無法想到的、無無法得到的法得到的和和隨機出現的隨機出現的，如果不考慮他，如果不考慮他們，模型將會出現偏差。們，模型將會出現偏差。如何處理？如何處理？計量經濟學導論 最新1。增加一個表示隨機因素和其他難以觀。增加一個表示隨機因素和其他

33、難以觀察或者暫時無法得到或者沒有考慮到的察或者暫時無法得到或者沒有考慮到的因素因素u（隨機誤差項）。（隨機誤差項）。2。采用隨機變量的抽取樣本，并且對參。采用隨機變量的抽取樣本，并且對參數進行估計。數進行估計。計量經濟學導論 最新所以上題可以變?yōu)椋核陨项}可以變?yōu)椋鹤⒁猓哼@已經從一個多變量的確定關系變成注意：這已經從一個多變量的確定關系變成了一個多變量的非確定關系，可以對其進行了一個多變量的非確定關系，可以對其進行計量分析，并確定出各參數值。計量分析，并確定出各參數值。01 12234iQPPYTu計量經濟學導論 最新注意：由于隨機誤差項注意：由于隨機誤差項ui的存在，我們的存在，我們不能像微

34、觀經濟學學那樣通過圖形和數不能像微觀經濟學學那樣通過圖形和數字決定方程的參數（斜率、截距）等。字決定方程的參數（斜率、截距）等。因為這是不可能實現的，我們只能通過因為這是不可能實現的，我們只能通過搜集大量的數據，搜集大量的數據，利用各種計量方法模利用各種計量方法模擬出相關的參數擬出相關的參數，這就是計量經濟學的，這就是計量經濟學的方法。方法。計量經濟學導論 最新確定性和非確定性關系的圖形表確定性和非確定性關系的圖形表示示計量經濟學導論 最新關于隨機誤差項關于隨機誤差項uu的存在使得計量方法比西方經濟學模型的存在使得計量方法比西方經濟學模型的假設更接近于現實。的假設更接近于現實。u代表理想和現實

35、之間的距離。代表理想和現實之間的距離。很多大牌計量經濟學家的貢獻可能就是很多大牌計量經濟學家的貢獻可能就是對對u做了小小的改進。做了小小的改進。后面我們學習的重點就是對后面我們學習的重點就是對u的處理。的處理。計量經濟學導論 最新實例一實例一選取美國的某年的汽車數據，考察汽車市選取美國的某年的汽車數據，考察汽車市場，經分析認為汽車的價格與重量、長度、場，經分析認為汽車的價格與重量、長度、發(fā)動機功率之間有關。發(fā)動機功率之間有關。Price=a+b1*weight+b2*length+b3*gear_ratio+u計量經濟學導論 最新計量分析的結果：計量分析的結果：Price= 3665.6+5.

36、7weight -105.3length+ 1719.8gear_ratio+u影響價格的因素只有這些嗎？影響價格的因素只有這些嗎？ 計量經濟學導論 最新實例二實例二工資方程：利用工資方程：利用wage2的數據檢驗明瑟的數據檢驗明瑟(mincer)工資方程的簡單形式。工資方程的簡單形式。普遍認為，受教育年限、工作年限和任普遍認為，受教育年限、工作年限和任現職年限越長，工資率越高，這就是著現職年限越長，工資率越高，這就是著名的明瑟工資方程。名的明瑟工資方程。Ln(wage)=b0+b1*educ+b2*exper+b3*tenure+u計量經濟學導論 最新計量回歸的結果：計量回歸的結果：Ln(w

37、age)=0.198+0.08*educ+0.03*exper+0.02*tenure+u 我們至少忽略掉影響工資的一個重我們至少忽略掉影響工資的一個重要因素：能力。而能力是無法量化，要因素：能力。而能力是無法量化，因此將它歸入到隨即干擾項因此將它歸入到隨即干擾項u中。中。計量經濟學導論 最新計量經濟學的數據問題計量經濟學的數據問題計量經濟學導論 最新如何獲得數據如何獲得數據主要包含試驗數據和觀測數據兩種。主要包含試驗數據和觀測數據兩種。 試驗數據來源于為評價一種處理試驗數據來源于為評價一種處理(或一項或一項政策政策)或研究一種因果效應而設計的試驗?；蜓芯恳环N因果效應而設計的試驗。缺點：昂貴的

38、、難以實現的、甚至是不缺點：昂貴的、難以實現的、甚至是不道德的。道德的。計量經濟學導論 最新通過觀察試驗之外的實際行為獲得的數通過觀察試驗之外的實際行為獲得的數據被稱為觀測數據。據被稱為觀測數據。觀測數據給試圖估計因果效應的計量經觀測數據給試圖估計因果效應的計量經濟學嘗試提出了較大的挑戰(zhàn)，也為解決濟學嘗試提出了較大的挑戰(zhàn)，也為解決這些挑戰(zhàn)提供了計量經濟學工具。這些挑戰(zhàn)提供了計量經濟學工具。關鍵問題在于數據的隨機性。關鍵問題在于數據的隨機性。計量經濟學導論 最新獲得數據的具體方法獲得數據的具體方法1。查閱中國統(tǒng)計年鑒、世界經濟年鑒、。查閱中國統(tǒng)計年鑒、世界經濟年鑒、中國宏觀數據庫、世界銀行數據庫

39、、各中國宏觀數據庫、世界銀行數據庫、各省統(tǒng)計年鑒等官方提供的數據資料。省統(tǒng)計年鑒等官方提供的數據資料。2。訪問提供統(tǒng)計數據的網站（部分收。訪問提供統(tǒng)計數據的網站（部分收費）。費）。3。進行問卷調查和組織調研。進行問卷調查和組織調研。計量經濟學導論 最新國內外部分常用數據庫網站國內外部分常用數據庫網站國家統(tǒng)計局：國家統(tǒng)計局：中國人民銀行：中國人民銀行：財政部：財政部：國研網（國務院發(fā)展研究中心）：國研網（國務院發(fā)展研究中心）：中宏網（國家發(fā)改委）：中宏網（國家發(fā)改委）：國泰安國泰安 csmar 數據庫：數據庫：計量經濟學導論 最新Penn World Table: World Bank: IMF

40、: United Nations: OECD: 計量經濟學導論 最新常用的數據類型常用的數據類型計量經濟學導論 最新截面數據截面數據截面數據是針對于小到工人、消費者、截面數據是針對于小到工人、消費者、公司、事業(yè)單位，大到省、州、市等不公司、事業(yè)單位，大到省、州、市等不同實體在一個時期內收集到的數據。同實體在一個時期內收集到的數據。計量經濟學導論 最新一般指在同一時間、不同單位按同一統(tǒng)一般指在同一時間、不同單位按同一統(tǒng)計指標排列的數據列。計指標排列的數據列。例如：例如：1992年年8個國家的實際個國家的實際GDP增長率增長率計量經濟學導論 最新這種數據是最廣泛、最容易獲得的，一這種數據是最廣泛、

41、最容易獲得的，一般研究同一時間點的般研究同一時間點的“橫向比較橫向比較”。計量經濟學導論 最新時間序列數據時間序列數據 時間序列數據是對同一實體時間序列數據是對同一實體(個人、公司、個人、公司、國家國家)在多個時期內收集到的數據。美國在多個時期內收集到的數據。美國通貨膨脹率和失業(yè)率數據集就是一個時通貨膨脹率和失業(yè)率數據集就是一個時間序列數據集。時間序列數據一般分為間序列數據集。時間序列數據一般分為年度、季度、月度數據。年度、季度、月度數據。計量經濟學導論 最新一般指同一統(tǒng)計指標按時間順序排列的一般指同一統(tǒng)計指標按時間順序排列的數據。數據。 例如例如 中國中國1993年年1998年的年的GDP增

42、長增長率率 （%）（年度）（年度） 計量經濟學導論 最新又如：又如：ukrates數據描述了英國數據描述了英國1952.3-1995.12 期間每月的銀行利率變化情期間每月的銀行利率變化情況。況。計量經濟學導論 最新時間序列數據的最大問題是樣本數太少，時間序列數據的最大問題是樣本數太少，如：研究改革開放以來我國經濟發(fā)展的如：研究改革開放以來我國經濟發(fā)展的年度數據只有三十幾個，這種小樣本不年度數據只有三十幾個，這種小樣本不能反應事物的分布特征，因此會產生嚴能反應事物的分布特征，因此會產生嚴重的計量偏差。重的計量偏差。因此，盡可能獲得月度或者季度時間序因此，盡可能獲得月度或者季度時間序列數據。列數

43、據。計量經濟學導論 最新面板數據面板數據國內又翻譯成平行數據或縱向數據，是國內又翻譯成平行數據或縱向數據，是多個實體分別在兩個或多個時期內觀測多個實體分別在兩個或多個時期內觀測到的數據。面板數據集合了截面數據和到的數據。面板數據集合了截面數據和時間序列數據。時間序列數據。隨著統(tǒng)計技術的不斷發(fā)展，面板數據的隨著統(tǒng)計技術的不斷發(fā)展，面板數據的獲得越來越容易，成為當今計量經濟學獲得越來越容易，成為當今計量經濟學的主流。的主流。計量經濟學導論 最新將若干期的時間序列和每期內的橫截面數據合并將若干期的時間序列和每期內的橫截面數據合并例如：例如：1992年至年至1998年年8個國家的實際個國家的實際GDP

44、增長增長率率計量經濟學導論 最新面板數據包含了截面數據和時間序列數面板數據包含了截面數據和時間序列數據的優(yōu)點，同時在這兩種數據中進行計據的優(yōu)點，同時在這兩種數據中進行計量時出現的問題（異方差、自相關）等量時出現的問題（異方差、自相關）等在面板數據中也會出現。在面板數據中也會出現。因此，面板數據功能強大，但處理起來因此，面板數據功能強大，但處理起來難度也較大。難度也較大。計量經濟學導論 最新計量經濟學的工具計量經濟學的工具由于計量經濟學需要大量的數學運算，由于計量經濟學需要大量的數學運算，因此，我們往往使用一些比較成熟的軟因此，我們往往使用一些比較成熟的軟件幫助我們完成計量過程。件幫助我們完成計量過程。計量經濟學導論 最新常用的計量經濟學軟件常用的計量經濟學軟件 TSP(Time Series Programs) Eviews(Econometric Views) Mathematica Matlab Sas ,Spss Stata （本學期使用）（本學期使用）