商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理.ppt

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,德勤 ERS,1.1全面風(fēng)險(xiǎn)管理的定義舉例,調(diào)查發(fā)現(xiàn)： 巴林銀行的高層對(duì)里森所從事的業(yè)務(wù)并不了解 巴林缺乏職責(zé)劃分的機(jī)制 巴林銀行的高層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告不重視,巴林銀行在90年代前是英國最大的銀行之一，有超過200年的歷史 1992-1994年期間，巴林銀行新加坡分行的總經(jīng)理里森(Nick Lesson) ，從事日本大阪及新加坡交易所之間的日經(jīng)指數(shù)期貨套期對(duì)沖和債券買賣活動(dòng) ，累積虧損超過10億美元，導(dǎo)致巴林銀行于1995年2月破產(chǎn),1.1全面風(fēng)險(xiǎn)管理的定義,企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是一套由企業(yè)董事會(huì)與管理層共同設(shè)立、和與企業(yè)戰(zhàn)略相結(jié)合的管理流程。它的功能是識(shí)別那些會(huì)影響企業(yè)運(yùn)作的潛在事件和把相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理到一個(gè)企業(yè)可接受的水平，從而幫助企業(yè)達(dá)至它的目標(biāo)。 美國內(nèi)控研究委員會(huì),1.1全面風(fēng)險(xiǎn)管理的定義類別定義,1.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)規(guī)劃,風(fēng)險(xiǎn)治理基本框架,風(fēng)險(xiǎn)偏好結(jié)構(gòu),7,1.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)集權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),組織架構(gòu)圖,優(yōu)缺點(diǎn)比較,8,1.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)業(yè)務(wù)部性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),組織架構(gòu)圖,優(yōu)缺點(diǎn)比較,9,1.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)矩陣型風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),組織架構(gòu)圖,優(yōu)缺點(diǎn)比較,10,1.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織層級(jí)設(shè)計(jì),全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架,11,1.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),1.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)目標(biāo),1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程&方法風(fēng)險(xiǎn)管理流程,1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程&方法風(fēng)險(xiǎn)控制方法,1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程&方法全面風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法,度量技術(shù),風(fēng)險(xiǎn)度量 標(biāo)準(zhǔn),資本配置,信用風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),操作風(fēng)險(xiǎn),評(píng)分卡 敏感性分析 組合分析 暴露分析,VAR 歷史模擬 蒙特卡羅模擬 壓力測(cè)試,模擬 評(píng)分卡 指標(biāo) 盈利率分析,預(yù)期損失 非預(yù)期損失,VAR,預(yù)期損失 收入波動(dòng)性,信用風(fēng)險(xiǎn)資本,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本,操作風(fēng)險(xiǎn)資本,整合的風(fēng)險(xiǎn)資本,1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程&方法風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系,1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程&方法風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)體系,2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理定義依據(jù)巴塞爾要求風(fēng)險(xiǎn)分類,2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理定義信用風(fēng)險(xiǎn)定義,2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量公式,債務(wù)人PD計(jì)算模型 （Logit or Probit model） 外部評(píng)級(jí)映射 模型1、2的結(jié)合 需要經(jīng)歷一個(gè)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型開發(fā)過程,2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量流程建立,初始評(píng)級(jí),1,2,7,8,9,10,3,4,5,6,1,2,7,8,9,10,3,4,5,6,評(píng)級(jí)結(jié)果,1,2,7,8,9,10,3,4,5,6,正常,關(guān)注,破產(chǎn),專家 調(diào)整,1年評(píng)級(jí)遷移,1,2,7,8,9,10,3,4,5,6,正常,關(guān)注,破產(chǎn),1,2,7,8,9,10,3,4,5,6,.,違約,最終評(píng)級(jí),定義評(píng)級(jí)框架,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,評(píng)級(jí)模型 分類,指標(biāo)/指標(biāo)值 權(quán)重,定量評(píng)級(jí),定性評(píng)級(jí),綜合評(píng)級(jí),各級(jí)PD,PD,2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本配置流程圖,信用風(fēng)險(xiǎn)資本,遷移風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)量,違約風(fēng)險(xiǎn)資本,資本乘數(shù),非預(yù)期損失貢獻(xiàn),預(yù)期損失,非預(yù)期損失,分散因子,違約概率,風(fēng)險(xiǎn)暴露,嚴(yán)重度,相關(guān)性,風(fēng)險(xiǎn)暴露相對(duì)規(guī)模,嚴(yán)重度的波動(dòng),（3）風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算,（2）風(fēng)險(xiǎn)損失計(jì)算,（1）風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)算,2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)基本理論制度流程規(guī)劃,2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)基本理論風(fēng)險(xiǎn)大小的衡量,2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)基本理論業(yè)務(wù)流程管理,客戶經(jīng)理收集客戶財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營管理情況以及所在行業(yè)發(fā)展情況等信息，進(jìn)行定量信息輸入以及定性要素評(píng)分，系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)算出客戶的違約概率PD 值，根據(jù)主標(biāo)尺自動(dòng)對(duì)應(yīng)某個(gè)客戶等級(jí)。并根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果以及客戶所在行業(yè)、地區(qū)等信息同步得出客戶的限額。客戶經(jīng)理據(jù)此進(jìn)行準(zhǔn)入判斷和營銷。 客戶經(jīng)理根據(jù)客戶需求，進(jìn)行貸前調(diào)查，并將相關(guān)債項(xiàng)信息（包括債項(xiàng)結(jié)構(gòu)、抵質(zhì)押品信息、擔(dān)保人信息等）輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)運(yùn)算出該債項(xiàng)的違約損失率（LGD）。 在此基礎(chǔ)上，系統(tǒng)將會(huì)通過PD和LGD值以及先前輸入的信息，運(yùn)算出該筆債項(xiàng)的預(yù)期損失、占用的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本、該筆債項(xiàng)的RAROC、該客戶整體業(yè)務(wù)的RAROC，根據(jù)我行要求的最低資本回報(bào)率給出該筆貸款的定價(jià)。審批人員在此基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行考量，對(duì)該債項(xiàng)進(jìn)行審批。 在貸款發(fā)放時(shí)，系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)是否超限額。 貸款發(fā)放后，對(duì)客戶信用等級(jí)惡化、貸款劣變、EVA為負(fù)等情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警和報(bào)告。,2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)基本理論管理層面,2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)基本理論組合管理,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立架構(gòu)建設(shè),2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立方法和工具,采用外部模型,自 建,定性信息,定量信息,循序漸進(jìn)的模型種類選擇,循序漸進(jìn)的模型建立方法選擇,外部評(píng)級(jí)結(jié)果,外部評(píng)級(jí)模型,數(shù)據(jù)歷史評(píng)估模型,數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型,采用外部模型,采用外部模型,自建,自建,信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系的建設(shè)路徑,循序漸進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型建設(shè)路徑圖,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立方法和工具,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立基本原理,預(yù)期損失=PD LGD EAD,財(cái)務(wù)表現(xiàn) 發(fā)展前景 營運(yùn)表現(xiàn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 管理層能力,貸款償還計(jì)劃 違約事件的類型和時(shí)間 債項(xiàng)類型 債項(xiàng)的優(yōu)先級(jí) 償還信息 抵質(zhì)押物信息 抵質(zhì)押物處置/交易的成本 債務(wù)人行業(yè)Obligor industry,貸款償還計(jì)劃 期限,違約概率,違約損失率,期限,違約風(fēng)險(xiǎn) 暴露,借款 主體,債項(xiàng),2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立基本原理,上線與部署,模型選擇、建立與測(cè)試,診斷,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備,確定 基準(zhǔn),診斷,確定模型目標(biāo)和 范圍,設(shè)立利益相關(guān)人和支持組織,模型選擇,評(píng)估數(shù)據(jù)存在性,辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)因素,獲取軟件 及數(shù)據(jù) （選擇性）,1,4,3,2,建立數(shù)據(jù)組 (自樣本測(cè) 試或整體),建立數(shù)據(jù)組 （樣本或整體）,設(shè)立/建立授信風(fēng)險(xiǎn)模型系統(tǒng),模型可靠性 測(cè)試,邏輯測(cè)試 （選擇性）,更新授信風(fēng)險(xiǎn)流程和步驟,輸出管理,風(fēng)險(xiǎn)及授信 人員培訓(xùn),根據(jù)新加坡和香港銀行實(shí)施信用評(píng)級(jí)模型的經(jīng)驗(yàn)，信用評(píng)級(jí)模型的建立一般需經(jīng)過模型選擇、數(shù)據(jù)收集、模型測(cè)試、最終培訓(xùn)和輸出管理幾個(gè)步驟,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立非零售業(yè)務(wù),2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立信用限額定義,信用限額：是銀行基于其業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)偏好愿意接受的特定組合或交易層面的最大信用風(fēng)險(xiǎn)。,限額管理體系包括客戶層面和組合層面，各限額種類分類管理，互為依托，從多個(gè)緯度建立信用風(fēng)險(xiǎn)的限額控制體系。,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立評(píng)級(jí)限額,評(píng)級(jí)限額是銀行根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好所確定的，其愿意承受的不同信用評(píng)級(jí)各單一客戶的凈信用風(fēng)險(xiǎn)敞口限額。 大多數(shù)西方銀行基于借款人評(píng)級(jí)設(shè)定客戶限額，評(píng)級(jí)越低，授信額度越低。,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立評(píng)級(jí)限額設(shè)定步驟,初始 評(píng)級(jí)限額,評(píng)級(jí) 限額,銀行愿意承受單一客戶最大損失 (a),步驟一：確定銀行愿意承受的對(duì)任一客戶最大損失 步驟二：計(jì)算初始限額 將上述最大損失除以各信用評(píng)級(jí)對(duì)應(yīng)的違約概率，得到初始評(píng)級(jí)限額。 步驟三：進(jìn)行合理性檢驗(yàn) 進(jìn)行數(shù)據(jù)抽樣，按照高于、等于、低于限額的戶數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，判斷比例關(guān)系是否合理。合理性的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由銀行風(fēng)險(xiǎn)管理政策作出規(guī)定。如果根據(jù)銀行政策上述檢驗(yàn)結(jié)果不屬合理范疇，則要重新審查初始評(píng)級(jí)限額的合理性或信用評(píng)級(jí)方法的合理性。,評(píng)級(jí),PD （b）,評(píng)級(jí),2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立零售業(yè)務(wù),2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立零售業(yè)務(wù),2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立客戶評(píng)級(jí)定義,客戶評(píng)級(jí)本質(zhì)上是依據(jù)一定的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)借款人/機(jī)構(gòu)信用等級(jí)的劃分。,風(fēng)險(xiǎn)的同質(zhì)性 同一信用等級(jí)內(nèi)的借款人/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具有類似的風(fēng)險(xiǎn)特征 等級(jí)的區(qū)分度 不同信用等級(jí)間的借款人/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具有不同的風(fēng)險(xiǎn)特征,風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量化 不同的信用等級(jí)應(yīng)當(dāng)表示不同的風(fēng)險(xiǎn)程度,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立 PD的定義,定義：借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。,違約的可能性：等級(jí)越差的客戶違約可能性越大 違約的時(shí)間性：時(shí)間越長(zhǎng)違約可能性越大，一般預(yù)測(cè)1年,風(fēng)險(xiǎn)：未來的不確定性 概率：不確定事件發(fā)生的可能性（01） eg 保險(xiǎn)、天氣預(yù)報(bào),2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立債項(xiàng)評(píng)級(jí)定義,債項(xiàng)評(píng)級(jí)：是對(duì)債項(xiàng)本身特定風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約后債項(xiàng)損失的大小。 債項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)果：債項(xiàng)等級(jí)和違約損失率LGD 違約損失率LGD （Loss Given Default)： 損失程度，與貸款清收率相關(guān) 影響債項(xiàng)損失的特定的風(fēng)險(xiǎn)因素包括： 產(chǎn)品類別、擔(dān)保方式、還款優(yōu)先性、借款人地區(qū)行業(yè)等。,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立損失分布,EL,大量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，損失分布呈現(xiàn)偏態(tài)厚尾的Beta分布。,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立損失分布解釋,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是在一定期限內(nèi)在特定置信水平上（如99.9%）預(yù)計(jì)的最大損失額。 預(yù)期損失（Expected Loss，EL):銀行從事業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的平均損失，可以通過對(duì)銀行損失 的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)得出。預(yù)期損失通過定價(jià)和損失準(zhǔn)備金進(jìn)行彌補(bǔ)。 非預(yù)期損失（Unexpected Loss，UL):銀行超過平均損失之上的損失，非預(yù)期損失是對(duì)預(yù) 期損失的偏離，即標(biāo)準(zhǔn)偏差。用資本來彌補(bǔ)。即 經(jīng)濟(jì)資本非預(yù)期損失一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失預(yù)期損失。 極端損失：千年一遇，需通過壓力測(cè)試進(jìn)行估計(jì)。與銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度有關(guān)。,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立預(yù)期損失&非預(yù)期損失,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立預(yù)期損失EL,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立預(yù)期損失VS貸款損失,PD,預(yù)期損失的計(jì)量創(chuàng)新了風(fēng)險(xiǎn)管理手段，使各信貸產(chǎn)品的準(zhǔn)入條件更加靈活，從而推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展。,預(yù)期損失也可以用于審批權(quán)限的設(shè)定,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立非預(yù)期損失UL,例，99.9的置信度相信損失在560萬元以內(nèi)，預(yù)期損失在250萬元以內(nèi)，那么非預(yù)期損失560250310萬元。,2.4信用風(fēng)險(xiǎn)IRB的建立經(jīng)濟(jì)資本分配&風(fēng)險(xiǎn)管控,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主動(dòng)性，增加風(fēng)險(xiǎn)管理的靈活性。經(jīng)濟(jì)資本直接反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，可方便地分解、合并，通過對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的分配，主動(dòng)防范風(fēng)險(xiǎn)，在清楚地顯示各部門、分行和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)資本與風(fēng)險(xiǎn)的匹配，可以靈活管理風(fēng)險(xiǎn)。 提高風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化。經(jīng)濟(jì)資本注重風(fēng)險(xiǎn)的模型化和定量計(jì)算，以嚴(yán)密的模型為依托，使風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量更為謹(jǐn)慎、周密。 根據(jù)經(jīng)濟(jì)資本確定風(fēng)險(xiǎn)控制邊界。經(jīng)濟(jì)資本作為一種虛擬資本，當(dāng)它在數(shù)量上接近或超過銀行的實(shí)際資本(即監(jiān)管資本)時(shí)，說明銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平接近或超過其實(shí)際承受能力，這時(shí)銀行要么通過一些途徑增加實(shí)際資本，要么控制其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為，否則安全性將受到威脅。,2.5 RAROC的建立 RAROC VS EVA,RAROC基本理念是： 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益才是凈利潤(rùn)； 貸款的風(fēng)險(xiǎn)和收益必須均衡。,風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益 + 利息收入 + 非利息收入 - 資金成本 - 營業(yè)成本 - 風(fēng)險(xiǎn)成本（預(yù)期損失EL) - 稅收成本,我行 最低 風(fēng)險(xiǎn) 資本 回報(bào)率,經(jīng)濟(jì)增加值EVA（Economic Value Added） =風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益經(jīng)濟(jì)資本我行期望的最低風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率,2.5 RAROC的建立 計(jì)算框架,2.5 RAROC的建立信貸審批,RAROC作為銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)決策的工具，銀行業(yè)務(wù)部門可以通過運(yùn)用RAROC技術(shù)進(jìn)行決策：,步驟一：設(shè)置資本的最低回報(bào)率（Hurdle Rate）； 步驟二：計(jì)算RAROC值,步驟三：將RAROC的計(jì)算值和與最低回報(bào)率進(jìn)行比較： 若RAROCHurdle Rate，則同意發(fā)放這筆貸款； 若RAROC Hurdle Rate，則拒絕發(fā)放這筆貸款。,2.5 RAROC的建立信貸審批,根據(jù)國際銀行的領(lǐng)先實(shí)踐，為了有效地實(shí)現(xiàn)銀行戰(zhàn)略發(fā)展和客戶關(guān)系管理的目標(biāo)，銀行除了計(jì)算產(chǎn)品交易層面RAROC之外，還考慮客戶總體RAROC 。銀行對(duì)單個(gè)客戶的總收益和總成本進(jìn)行核算，并考慮該客戶整體的信用風(fēng)險(xiǎn)成本以及經(jīng)濟(jì)資本，計(jì)算出客戶RAROC，并將該值與Hurdle Rate進(jìn)行比較： 客戶RAROC Hurdle Rate 單筆債項(xiàng)RAROC 雖然該筆業(yè)務(wù)交易層面RAROC小于最低回報(bào)率，但是從客戶整體業(yè)務(wù)角度考慮，該筆交易對(duì)銀行是有利的，因此同意發(fā)放這筆貸款。 Hurdle Rate 客戶RAROC 單筆債項(xiàng)RAROC 或 Hurdle Rate 單筆債項(xiàng)RAROC 客戶RAROC 拒絕發(fā)放這筆貸款。 客戶RAROC 單筆債項(xiàng)RAROC Hurdle Rate 或單筆債項(xiàng)RAROC 客戶RAROC Hurdle Rate 同意發(fā)放這筆貸款，而且針對(duì)第一種情況，對(duì)于銀行而言，該筆交易的盈利是高于該客戶的平均盈利水平的。,2.5 RAROC的建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警&報(bào)告,近20年，隨著管理技術(shù)的日益發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警已經(jīng)逐步發(fā)展為內(nèi)部評(píng)級(jí)的一項(xiàng)基本功能。作為評(píng)級(jí)關(guān)鍵指標(biāo)的違約概率就是對(duì)未來一段時(shí)期客戶違約可能性的預(yù)測(cè)值，這就是說內(nèi)部評(píng)級(jí)是對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性判斷，而不是對(duì)客戶資信情況的事后評(píng)價(jià)。銀行可運(yùn)用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，定期監(jiān)測(cè)所有客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況，以提前發(fā)現(xiàn)其異常變化，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供技術(shù)支持。,評(píng)級(jí)指標(biāo)的預(yù)警 評(píng)級(jí)結(jié)果及分布 評(píng)級(jí)遷徙預(yù)警 限額突破預(yù)警 EVA為負(fù)預(yù)警,為負(fù) 預(yù)警,2.5 RAROC的建立極端損失VS壓力測(cè)試,極端損失是在異常情況下所發(fā)生的損失，發(fā)生概率極低但損失巨大。亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)、美國恐怖襲擊事件等極端市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)實(shí)例表明，僅基于“正?！边\(yùn)營條件管理風(fēng)險(xiǎn)是不夠的。 通過壓力測(cè)試，可以得到銀行所關(guān)注的重要經(jīng)營指標(biāo)對(duì)沖擊變量波動(dòng)的敏感程度，反映了在極端情況下銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)壓力測(cè)試制定相應(yīng)的解決方案和應(yīng)急預(yù)案。,3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義,市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)引起的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)和表外頭寸出現(xiàn)虧損的風(fēng)險(xiǎn) -巴塞爾委員會(huì),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中 -銀監(jiān)會(huì),3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義關(guān)注重點(diǎn),市場(chǎng)波動(dòng),資本,未分配利潤(rùn) 資本公積,投資組合 信貸組合 存款 資本 EVE,利息收益 凈利息收益 息差/利差 ROA 和 ROE,3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定義產(chǎn)生原因,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 股權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 商品風(fēng)險(xiǎn) 特定風(fēng)險(xiǎn) 由某種原因?qū)δ骋还P特定的債券或其發(fā)行人產(chǎn)生影響，從而導(dǎo)致該筆證券價(jià)格出現(xiàn)不利變化的風(fēng)險(xiǎn)。例如，由于發(fā)行人信用等級(jí)降低而導(dǎo)致的債券價(jià)格下跌就屬于這種情況。這種情況下，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的因素只會(huì)影響與之有關(guān)的特定債券，而不會(huì)產(chǎn)生普遍影響。,線性風(fēng)險(xiǎn) 容易計(jì)量 如: 期貨 遠(yuǎn)期 債券 一次還本貸款 非線性 難以計(jì)量 如: 期權(quán) 活期存款 可提前償還貸款,2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)制度流程規(guī)劃,61,2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)制度流程規(guī)劃銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)&流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),62,2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)制度流程規(guī)劃流程構(gòu)成,3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別&方法論管理范圍,3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別&方法論風(fēng)險(xiǎn)類別,3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別&方法論風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn),3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別&方法論重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）所存在的差異。 這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而變化。例如，如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻會(huì)隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。,3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別&方法論收益率曲線風(fēng)險(xiǎn),重新定價(jià)的不對(duì)稱性也會(huì)使收益率曲線斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。,3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別&方法論利率風(fēng)險(xiǎn)（基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)）,基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是另一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來源。在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。 例如，一家銀行可能用一年期存款作為一年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次。雖然用一年期的存款為來源發(fā)放一年期的貸款，由于利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價(jià)期限完全相同而不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，但因?yàn)槠浠鶞?zhǔn)利率的變化可能不完全相關(guān)，變化不同步，仍然會(huì)使該銀行面臨著因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。,3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別&方法論利率風(fēng)險(xiǎn)（期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)）,期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。 期權(quán)賦予其持有者買入、賣出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同的現(xiàn)金流量的權(quán)利，而非義務(wù)。 期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場(chǎng)內(nèi)（交易所）交易期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款。 一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)買方有利而對(duì)賣方不利時(shí)執(zhí)行，因此，此類期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征而會(huì)給賣方帶來風(fēng)險(xiǎn)。比如，若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響。,3.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別&方法論匯率風(fēng)險(xiǎn),外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口包括結(jié)構(gòu)性外匯敞口和交易類外匯敞口，總體上看以結(jié)構(gòu)性敞口為主。,單一外幣的外匯風(fēng)險(xiǎn) 凈即期部位 凈遠(yuǎn)期部位 所有不可撤銷保証 以該外幣表示的損益 外匯選擇權(quán),外幣組合的匯率風(fēng)險(xiǎn) 每一外幣凈部位按照即期匯率轉(zhuǎn)化為報(bào)告貨幣 計(jì)算所有凈開放部位: (1) 凈負(fù)部位總和及凈正部位總和絕對(duì)值較大值 (2) 凈黃金部位(不管正負(fù)),3.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)&工具,3.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)&工具,不斷提高的相關(guān)技術(shù),先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略,限額管理（控制）,風(fēng)險(xiǎn)分析（計(jì)量）,RAROC(回報(bào)),= 積極的資產(chǎn) 組合管理,3.4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)&工具風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,所有頭寸和業(yè)務(wù)在開展風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量前，應(yīng)認(rèn)定所包括的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子。對(duì)于存量交易，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)按照產(chǎn)品類別、幣種、現(xiàn)金流類型、產(chǎn)品是否含權(quán)等特征，確認(rèn)各類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因子。 風(fēng)險(xiǎn)因子分為利率風(fēng)險(xiǎn)（包括信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)四大類型風(fēng)險(xiǎn)及四大類型風(fēng)險(xiǎn)因子的波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)含權(quán)債券或含期權(quán)的衍生產(chǎn)品進(jìn)行波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因子的識(shí)別。波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因子包括隱含波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率兩種。如果隱含波動(dòng)率能夠從市場(chǎng)報(bào)價(jià)直接獲得或者由市場(chǎng)數(shù)據(jù)計(jì)算得到，則使用隱含波動(dòng)率數(shù)據(jù)，若上述兩種方式均無法獲得隱含波動(dòng)率，則采用歷史波動(dòng)率數(shù)據(jù),3.5 VaR &風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,VaR及其方法論能夠預(yù)測(cè)實(shí)際的損失，并與行內(nèi)所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及賬戶充分結(jié)合 與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的方法論應(yīng)被恰當(dāng)?shù)膶彶椴⒔?jīng)過回溯測(cè)試 頭寸被準(zhǔn)確地估值 風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的方法論在通過使用測(cè)試的同時(shí)，應(yīng)與估值以及績(jī)效評(píng)估相結(jié)合,獨(dú)立的 最優(yōu)的 積極的風(fēng)險(xiǎn)管理,績(jī)效,審核&評(píng)估,壓力測(cè)試,最佳實(shí)踐的方法論(公式),風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,3.5 VaR &風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 VaR（衡量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)）,-10M,-14M,1的情況下,損失,收益,VaR 95%,VaR 99%,損益,5的情況下,概率,利率上升,利率下降,VaR(95%)=10M VaR(99%)=14M,VaR: 一定概率下的可能損失的價(jià)值,債券示例:,3.5 VaR &風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 VaR計(jì)量,多數(shù)銀行采用歷史模擬法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量。 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量參數(shù)包括置信區(qū)間、持有期、歷史觀察期。 在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，采用99%置信區(qū)間、10天持有期和1年（或250個(gè)交易日）的歷史觀察期。 在進(jìn)行返回檢驗(yàn)，采用99%置信區(qū)間、1天持有期和1年歷史觀察期 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量分為：確定計(jì)量方法和參數(shù)、認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)因子、定義市場(chǎng)數(shù)據(jù)、定義頭寸數(shù)據(jù)、執(zhí)行VaR的計(jì)量、報(bào)告等階段,衍生品交易是否是完全背對(duì)背平盤交易。若不是完全背對(duì)背的產(chǎn)品，則需要作為兩個(gè)頭寸分別進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量,市場(chǎng)數(shù)據(jù)缺失？應(yīng)通過如回歸等統(tǒng)計(jì)方法生成市場(chǎng)數(shù)據(jù),3.5 VaR &風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量壓力測(cè)試& VaR,交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),交易信用風(fēng)險(xiǎn),3.5 VaR &風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量壓力測(cè)試總體框架,79,非定期： 負(fù)面假設(shè)情景壓力測(cè)試,定期： 重復(fù)虛擬情景壓力測(cè)試,歷史事件假設(shè)壓力測(cè)試,峰值損失壓力測(cè)試,類別：,虛擬情景壓力測(cè)試,情景產(chǎn)生,目的：,重復(fù)：,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn),結(jié)果：,基于歷史真實(shí)事件。,通過重復(fù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)歷史事件模擬來衡量當(dāng)前資產(chǎn)在類似真實(shí)歷史事件中可能的表現(xiàn)。,選擇的歷史事件本身針對(duì)的風(fēng)險(xiǎn),最大損失 StressVaR,沒有情景，定期記錄在某一時(shí)間窗口內(nèi)（例如：3m，一年等），不同集合層面的實(shí)際發(fā)生的累積最大損失。,滿足監(jiān)管要求； 歷史上的最大損失可以作為將來銀行損失預(yù)測(cè)的一個(gè)依據(jù)。,累計(jì)最大損失 單日最大損失,虛擬,針對(duì)銀行當(dāng)前頭寸現(xiàn)狀，分析薄弱環(huán)節(jié)，創(chuàng)建危害最大的虛擬情景。,確保所有對(duì)銀行當(dāng)前和將來業(yè)務(wù)有重要影響的情景都定期進(jìn)行測(cè)試。,針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境異常情況或資產(chǎn)組合的薄弱環(huán)節(jié)創(chuàng)建新的壓力情景，來測(cè)試可能由其引起的損失。,不重復(fù)，每次測(cè)試都生成新的情景,力圖涵蓋全部對(duì)銀行當(dāng)前和將來業(yè)務(wù)有重要影響的情景，而不局限于當(dāng)前的頭寸,最大損失,最大損失,定期重復(fù)測(cè)試庫中所有情景、事件,定期重復(fù)測(cè)試庫中所有情景、事件,4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)定義,巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)定義為： 不完善的或失效的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 這個(gè)定義包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。,各家銀行可以根據(jù)本行風(fēng)險(xiǎn)管理需要，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定義。,員工與外部勾結(jié)作案，盜取客戶存款 制度不符合監(jiān)管要求 業(yè)務(wù)系統(tǒng)中斷 自然災(zāi)害危及員工安全，引起業(yè)務(wù)中斷,定義,舉例,4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)定義操作風(fēng)險(xiǎn)原因,有的銀行采用了一整套常見的操作風(fēng)險(xiǎn)類型，進(jìn)一步細(xì)化操作風(fēng)險(xiǎn)的含義。這些風(fēng)險(xiǎn)類型包括：,內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn),業(yè)務(wù)戰(zhàn)略執(zhí)行過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，這類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由管理層進(jìn)行控制,外部操作風(fēng)險(xiǎn),由外部環(huán)境因素引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn),4.2 操作風(fēng)險(xiǎn)制度流程規(guī)劃,83,流程描述,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,固有風(fēng)險(xiǎn)水平,現(xiàn)有控制分析,控制評(píng)估（制度設(shè)計(jì)）,可能性,后果,剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,剩余風(fēng)險(xiǎn)水平,可能性,后果,1,2,3,4,5,6,4.2 操作風(fēng)險(xiǎn)制度流程規(guī)劃其他重大風(fēng)險(xiǎn),84,4.2 操作風(fēng)險(xiǎn)制度流程規(guī)劃管理流程,4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論管理架構(gòu),4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論內(nèi)部控制VS合規(guī)管理VS操作風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)部控制、合規(guī)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理在邏輯上均可自成體系，但建立操作風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)為一體的GRC管理體系是國際先進(jìn)銀行的趨勢(shì),內(nèi)部控制,合規(guī)管理,操作風(fēng)險(xiǎn),4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論操作風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo),4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論監(jiān)管的穩(wěn)健原則,4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論操作風(fēng)險(xiǎn)框架,4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論管理方法論,4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論管理框架,4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論管理框架,4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論治理架構(gòu),4.3 操作風(fēng)險(xiǎn)基本理論操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,4.4 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量,4.4 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量基本指標(biāo)法,銀行越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)就越大，分配的經(jīng)濟(jì)資本就越多； 3年總收入的平均值作為衡量指標(biāo)： 操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管成本 (前三年的總收入 X 固定百分比加總) 3； 提取總收入的15%作為資本： 總收入凈利息收入凈非利息收入 不包括保險(xiǎn)收入、銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利,4.4 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法,業(yè)務(wù)種類 財(cái)務(wù)指標(biāo) 計(jì)提因子 (%) 企業(yè)融資 總收入 18 貿(mào)易和銷售 總收入 18 零售銀行業(yè)務(wù) 總收入 12 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) 總收入 15 支付和結(jié)算 總收入 18 代理服務(wù)和托管 總收入 15 零售經(jīng)紀(jì) 總收入 12 資產(chǎn)管理 總收入 12,將整個(gè)業(yè)務(wù)分成8條產(chǎn)品線，度量每個(gè)業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)，再把風(fēng)險(xiǎn)加總； 巴塞爾設(shè)定了8種產(chǎn)品線每個(gè)產(chǎn)品線的值（商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng) 營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系）； 計(jì)提的總資本等于各業(yè)務(wù)分別計(jì)提的資本之和； 采用標(biāo)準(zhǔn)法的基本要求：董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；具完 整而且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)；該擁有充足的資源來支持在主要產(chǎn)品線上和 控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。,4.4 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量高級(jí)法,a.資格要求； b.定性標(biāo)準(zhǔn)： 設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架； 在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本。必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法； c.定量標(biāo)準(zhǔn)： 表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在的較為嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件； 無論采用哪種方法，必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，與信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)； 任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)，必須提供與巴塞爾委員會(huì)所規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)； 例外：在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐過程中，能夠足以準(zhǔn)確的計(jì)算出預(yù)期損失； d.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求： 無論是用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，具有至少五年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行要求可以適度放寬，允許使用三年的歷史數(shù)據(jù)； e.外部數(shù)據(jù)要求： 對(duì)外部數(shù)據(jù)配合專家的情景分析，求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，這相當(dāng)于一個(gè)極端情況下的壓力測(cè)試； f.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素。,4.4 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)衡量模型,100,4.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具,4.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具工具用途,4.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具RCSA的流程架構(gòu),負(fù)責(zé)執(zhí)行日常RCSA工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/控制維護(hù)、自我評(píng)估和啟動(dòng)行動(dòng)方案等工作,統(tǒng)籌和監(jiān)督業(yè)務(wù)/職能部門執(zhí)行RCSA工作的情況，并提供協(xié)助和指導(dǎo),業(yè)務(wù)條線,風(fēng)管條線,4.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具RCSA的作用和目的,4.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具LDC組織架構(gòu),4.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具LDC管理,4.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具KRI架構(gòu)建設(shè),4.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具KRI流程管理,