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1、《銀行風險管理》實驗報告
實驗時間： 系別： 專業(yè)班級：
學 號： 姓名： 成 績：
【實驗目的】
提供風險管理實踐的機會，深化學生在《銀行風險管理》課程中學到的銀行風險管理的基本概念和得到銀行風險管理的基本程序與方法，熟練使用銀行風險管理系統(tǒng)進行風險分析與計算。模擬特定資產(chǎn)投資分析，對象涉及股票、債券等基礎證券或信貸資產(chǎn)，提高學生在老師的指導下，獨立進行風險分析和管理，逐步提高學生進行風險識別，度量與管理的能力。
【知識準備】
本實驗安排在課程內(nèi)容講授結(jié)束之后，要求學生在課程授課階段，
2、熟悉風險評估的常用數(shù)量方法，并結(jié)合課堂講授的風險評估案例。
【實驗軟件】
《投資項目經(jīng)濟評價系統(tǒng)新建項目增強版3.0》，濟安金信金融資產(chǎn)風險管理系統(tǒng)以經(jīng)典的風險管理理論為基礎，主要用于識別和監(jiān)控資產(chǎn)組合暴露在市場中的風險（其中資產(chǎn)組合可以包含股票、債券、基金和其他金融衍生產(chǎn)品），同時引入壓力檢驗方法，對資產(chǎn)的風險承擔能力，風險敏感性進行定量的考察。
【實驗要求】
通過實驗要求學生掌握：①濟安金信的入門操作，包括帳戶管理與用戶管理；②用組合正態(tài)法度量VaR；③用Delta－正態(tài)法度量VaR；④用Monte-Carlo模擬法度量VaR；⑤用歷史模擬法度量VaR，⑥VaR模型的對比與檢驗；⑦
3、風險防范與控制 ⑧資產(chǎn)組合的流動性、波動性等分析。
【實驗方案與進度】
本次實驗正式的上機時間為三次6學時，其余上機時間由學生向?qū)嶒炇疑暾垯C時。
第一次上機，①濟安金信的入門操作，包括帳戶管理與用戶管理；⑧資產(chǎn)組合的流動性、波動性等分析。
第二次上機，②用組合正態(tài)法度量VaR；③用Delta－正態(tài)法度量VaR；
第三次上機，④用Monte-Carlo模擬法度量VaR；⑤用歷史模擬法度量VaR，
【實驗過程】
【實驗小結(jié)】
《銀行風險管理》實驗報告
