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1、趙國慶,中國人民大學出版社,21世紀經(jīng)濟學系列教材 普通高等教育“十五”、“十一五”國家級規(guī)劃教材,計量經(jīng)濟學 （第三版）,,王雷 商學院 金融系 15206179962 glkxygchsina.con,,,,,,,,預備知識： 高等數(shù)學、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎、宏觀經(jīng)濟學、 微觀經(jīng)濟學。 參考書目： 1趙國慶.經(jīng)濟計量學(第三版).中國人民大學出版社，2008年. 2李長風.經(jīng)濟計量學.上海財經(jīng)大學出版社,1996年. 3張定勝.計量經(jīng)濟學.武漢大學出版社,2000年. 4于俊年.計量經(jīng)濟學.對外經(jīng)濟貿(mào)易大學出版社,2000年. 5Damodar N. Gujarati.經(jīng)濟計
2、量學(第三版).中國人民大學出版社,2000年. 6.李子奈.計量經(jīng)濟學（第二版）.高等教育出版社，2004。 7. Greene.Econometrics Analysis.清華大學出版社，2003。,課程成績 綜合練習： 10分 上機實驗： 10分 課堂表現(xiàn)： 10分 期末考核： 70分,諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學,53位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2
3、000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長 30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學,獲獎者名單 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz 2000 James J Heckman, Daniel L McFadden 19
4、99 Robert A. Mundell 1998 Amartya Sen 1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes 1996 James A. Mirrlees, William Vickrey 1995 Robert E. Lucas Jr.,1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten 1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North 1992 Gary S. Becker 1991 Ronald H. Coase 1990 Harry M. Mar
5、kowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe 1989 Trygve Haavelmo 1988 Maurice Allais 1987 Robert M. Solow 1986 James M. Buchanan Jr.,1985 Franco Modigliani 1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewi
6、s 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar
7、Frisch, Jan Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Me
8、mory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis
9、 of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic
10、analysis,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve Haavelmo Norway,經(jīng)典計量經(jīng)濟學,創(chuàng)立,建立第1個應用模型,建立概率論基礎,發(fā)展數(shù)據(jù)基
11、礎,發(fā)展應用模型,,,,,,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,,,,,,建立投入產(chǎn)出模型,,,,Leontief,,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inM
12、emory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing discrete choice,Daniel L McFadden USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration),Clive W. J. Granger UK
13、,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH),Robert F. Engle USA,非 經(jīng)典計量經(jīng)濟學,微觀計量： 選擇性樣本模型,微觀計量： 離散選擇模型,時間序列： 協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計量,,,,,,,,時間序列： ARCH現(xiàn)代金融計量,,,,Engle,,Heckman,McFadden,Granger,關于學習方法的說
14、明 理論與應用并重。既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決； 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法； 對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學過程； 對于應用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論； 必須十分重視綜合練習； 必須掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件應用演示，“師傅領進門，修行在個人”，多練。,主要內(nèi)容,計量經(jīng)濟學導論 一元線性回歸模型 多元線性回歸模型 模型中誤差項假定的諸問題 線性模型的擴展 聯(lián)立方程組模型的估計,第一章：計量經(jīng)濟學導論,一、什么是計量經(jīng)濟學 二、計量經(jīng)濟模型化過程分析,第一章：計量經(jīng)濟學導論,一、
15、什么是計量經(jīng)濟學,1消費函數(shù) 考慮絕對收入假說的消費函數(shù)（Keynes functions） Y：某國家（地區(qū)）消費 X：收入,,,第一章：計量經(jīng)濟學導論,一、什么是計量經(jīng)濟學,計量經(jīng)濟學的主要工作 （1）估計參數(shù) （2）檢驗上述關系式是否成立 定義：計量經(jīng)濟學是一門根據(jù)現(xiàn)實的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體地估計由經(jīng)濟理論給出的變量之間的關系式，進而根據(jù)估計結果進行預策和政策評價的科學。,,,第一章：計量經(jīng)濟學導論,一、什么是計量經(jīng)濟學, 經(jīng)濟學的一個分支學科 2. 計量經(jīng)濟學的發(fā)展史 1926年挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出Econometrics 1930年在美國成立計量經(jīng)濟學學會，1933年學
16、會創(chuàng)立雜志 Econometrica 20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張 20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展 AER（American Economic Review） JPE（Journal of Political Economy） QJE（Quarterly Journal of Economics）,,,第一章：計量經(jīng)濟學導論,二、計量經(jīng)濟模型化過程分析,,,模型的檢驗,估計模型的參數(shù),收集適當?shù)馁Y料(數(shù)據(jù)),理論的計量經(jīng)濟模型,,,,,不 合 格,合格,,,政策評價預測,第一章：計量經(jīng)濟學導論,,,消費函數(shù)中參數(shù) （邊際消費傾向），投資乘 數(shù)（M）定義如下： 如果 ,則 . 關于投資乘數(shù)的解釋：一個單位投資的增加可以帶來 5個單位的國民收入的增加.,,,,,
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