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1、計 量 經 濟 學,主講教師：趙云霞 Email：beany_,第一章 導論,第二節(jié) 計量經濟學模型,第三節(jié) 計量經濟學建模方法,第四節(jié) 計量經濟學軟件,第一節(jié) 計量經濟學的一般問題,主要內容,第一節(jié) 什么是計量經濟學,一、計量經濟學的定義和性質,三、計量經濟學與其他學科的關系,二、計量經濟學的產生和發(fā)展,一、計量經濟學的定義和性質,（一）計量經濟學的定義,計量經濟學是以經濟理論為指導，以經濟事實為依據，以數學和統(tǒng)計推斷為方法，以電腦技術為工具，以計量經濟模型的建立和應用為核心，對經濟關系與經濟活動的數量規(guī)律進行研究的一門經濟學方法論學科。(隨機性特征),（二）計量經濟學的種類,廣義上講，計量
2、經濟學有兩個主要的研究內容： 一是如何運用、改進和發(fā)展數理統(tǒng)計方法，使之成為適合測定隨機性特征的經濟關系的特殊方法計量經濟學方法，這部分研究內容稱為理論計量經濟學，也稱經濟計量方法。 二是在一定的經濟理論指導下，以反映事實的統(tǒng)計數據為依據，以經濟計量方法研究經濟數學模型，探索實證經濟規(guī)律，這一方面的研究內容稱為應用計量經濟學。,（三）經濟計量模型是計量經濟學研究的核心,模型是對現實抓住本質的抽象與簡化，更深刻地揭示出現實的本質與規(guī)律。 人們可以通過各種各樣的模型來揭示、闡明自然相象和社會經濟現象的本質與發(fā)展規(guī)律。例如，語義模型、物理模型，幾何模型，數學模型、計算機模擬模型等等。 計量經濟學方法
3、及其應用，都是圍繞建立、估計、檢驗和運用經濟計量模型這一核心進行的。,（四）計量經濟模型的定義,模型包括一個或一個以上的隨機方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實經濟系統(tǒng)的數量特征，更深刻地揭示出該經濟系統(tǒng)的數量變化規(guī)律。 模型由系統(tǒng)或方程組成，方程由變量和系數組成。其中，系統(tǒng)也是由方程組成。,（五）計量經濟模型的特點,模型是定量研究具有隨機性特征的經濟變量關系的代數模型。 注重經濟計量模型的隨機性特征，是計量經濟學的最顯著特征。,二、計量經濟學的產生與發(fā)展,英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經濟學家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學” ）提出來
4、的。中文譯名有兩種：經濟計量學與計量經濟學。前者由英文直譯，而且強調該學科的主要內容是經濟計量的方法，是估計經濟模型與檢驗經濟模型；后者試圖通過名稱強調它是一門經濟學科。,人們一般認為1930年12月29日由挪威奧斯陸大學弗里希(R.Frich)教授、美國荷蘭經濟學院丁伯根(J.Tinbergen)教授等人的提議下在美國克里富蘭成立的世界計量經濟學會標志著計量經濟學的正式誕生。該學會于1933年1月創(chuàng)版Econometrics雜志。,（二）近70年以來，理論計量經濟學取得了長足的進步,1.最初10年，主要研究微觀經濟問題,2.40-70年代，重點是研究宏觀經濟問題,（一）萌芽時期,3計量經濟學
5、之今日,4計量經濟學在西方國家經濟學科中的地位,5計量經濟學在中國,著名計量經濟學家、諾貝爾經濟獎獲得者克萊因（Klaien）在 Textbook of Econometrics序言中寫道：,“計量經濟學已在經濟學科中居于重要的地位”，,“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已成為經濟學課表中有權威的一部分”。,,著名計量經濟學家、諾貝爾經濟獎獲得者薩謬爾森（P.Samuelson)說：,“第二次世界大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”。,三 、計量經濟學與相關學科間的關系,經濟學、數理經濟學、經濟統(tǒng)計學與計量經濟學,經濟學：研究如何有效地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現在和將來無限欲望
6、的最大滿足。,數理經濟學：運用抽象的方法，借助數學函數和幾何圖形得出經濟學概念與理論。,經濟統(tǒng)計學：以統(tǒng)計資料作為記述現實經濟變動過程的手段。,計量經濟學：以統(tǒng)計資料作為驗證經濟理論、預測未來、進行政策評價的手段。,經濟學科之發(fā)育與成長,經濟學與數學結合==數理經濟學,經濟學與統(tǒng)計學結合==經濟統(tǒng)計學,數學與統(tǒng)計學結合==數理統(tǒng)計學,數學、經濟學、統(tǒng)計學三者的結合==計量經濟學,第二節(jié) 計量經濟模型,一、計量經濟模型中的變量,二、計量經濟學中應用的數據,三、變量之間的數量關系,四、計量經濟模型,一、計量經濟模型中的變量,1、因果關系：可分為解釋變量和被解釋變量,被解釋變量：也稱應變量或因變量，
7、是由研究目的確定的，即“因果關系”中“果”。,解釋變量：也稱自變量，是用以說明被解釋變量的，即被解釋變量的變動是由解釋變量的變動引起的，是“因果關系”中“因”。,2、變量的性質：可分為內生變量和外生變量,內生變量：其數值由模型所決定的變量，是模型求解的結果,外生變量：其數值由模型以外決定的變量。,注：在計量經濟模型中，外生變量數值的變化能夠影響內生變量的變化，而內生變量卻不能反過來影響外生變量。,外生變量可以分為政策變量和非政策變量。,政策變量：決策者可以加以控制的變量。,非政策變量：難以控制或不能加以控制的變量。,前定變量：外生變量和滯后內生變量的統(tǒng)稱。,前定內生變量：也稱滯后內生變量，是過
8、去時期的、滯后的或更大范圍的內生變量，不受本模型研究范圍的內生變量的影響，但能夠影響所研究的內生變量。,注：在單一方程的計量經濟模型中，前定變量一般作為解釋變量，內生變量一般作為被解釋變量；但在聯立方程計量經濟模型中，內生變量既可作為被解釋變量。又可作為解釋變量。,3、變量的時間特征：流量和存量,流量：一段時期內的累計值；其大小與時間的長度有關 如：某企業(yè)的年利潤等 存量：某一特定時刻的瞬間狀態(tài)；其大小事時刻無必然聯系 如：某企業(yè)年底的總職工人數等,4、變量的取值不同：離散變量和連續(xù)變量,5、取值的偶然性：隨機變量和非隨機變量,6、數值表達：數值變量和分類變量,7、經濟問題的范疇：宏觀經濟
9、變量和微觀經濟變量,計量經濟模型中，x一般被視為非隨機變量。,計量經濟模型中，變量一般都是連續(xù)變量。,分類變量一般需要引進虛擬變量將其數量化，方便模型的計算和分析。,二、計量經濟學中應用的數據,1、時間序列數據（Time Series Data）,,采納時間序列數據的注意事項：,（1）樣本區(qū)間內經濟行為的一致性問題；,（2）樣本點之間數據具有可比性；,（3）樣本觀察值過于集中的問題；,（4）模型隨機誤差項的序列相關問題。,按照時間先后順序排列的統(tǒng)計數據,2、截面數據 （Cross-Section Data）,發(fā)生在同一時間截面上的調查數據,采納截面數據的注意事項：,（1）樣本點間的同質性（樣本
10、與母體的一致性）問題；,（2）模型隨機誤差項的異方差問題。,3、混合數據,既有時間序列數據又有截面數據,4、虛擬變量數據,表示定性變量非此即彼的狀態(tài),三、變量之間的數量關系,函數關系和相關關系 單向因果關系、雙向因果關系和恒等關系,變量(組) 另一變量(組) 原因(自變量、解釋變量) 結果(因變量、被解釋變量),不可逆，單向因果,原因(自變量、解釋變量) 結果(因變量、被解釋變量),雙向因果,變量之間的定義式，可完全反映變量間的聯系,恒等關系,計量經濟模型及其構成 計量經濟模型的特點 計量經濟模型的分類,四、計量經濟模型,(一)計量經濟模型及其構成,模型（Model）就是真實現象
11、（客觀世界的結構體系或運行過程）的一種表達或模仿。建立模型的目的在于對真實現象進行解釋、預測和控制。 計量經濟模型就是經濟變量之間所存在的隨機關系的一種數學表達式，其一般形式為： 模型由經濟變量（x,y），隨機誤差項（u），參數（） 和方程的形式 f ()等四個要素構成。,說明解釋變量對解釋變量的影響程度，參數估計,三個要素聯系在一起的數學表達式，線性和非線性,(二)計量經濟模型的特點,經驗性。即計量經濟模型是對各種經濟變量之間的關系在經濟理論的指導下，利用經驗數據進行估算，使經濟理論具有經驗內容；對經濟行為進行經驗觀察，使經濟分析具有經驗基礎 隨機性。即經濟模型所反映的經濟活動(或經濟現
12、象)是隨機的，同時把隨機誤差(包括觀察誤差、修改誤差、估算誤差或計算誤差等)作為其必要的因素 動態(tài)性。即計量經濟模型具有較長的時間跨度,(三)計量經濟模型的分類,包括方程的個數：單方程模型和聯立方程模型 數據形態(tài)：橫截面數據模型（Cross-Sectional Data Model）、時間序列模型（Time Series Model）和面板數據模型（Panel Data Model）,一、理論模型的設定,四、計量經濟學模型的應用,三、模型的檢驗,二、模型參數的估計,第三節(jié) 計量經濟建模方法,一、理論模型的設定,依據一定的經濟理論，先驗地用一個或一組數學方程式表示被研究系統(tǒng)內經濟變量之間的關系。
13、這階段的工作稱為理論模型的設計。,理論模型的設計主要包含三部分工作，即選擇變量、擬定模型中待估計參數及數值范圍、確定變量之間的數學表達式。,,2、選擇解釋變量需要考慮數據的可得性；,1、正確理解和把握所研究的經濟現象中暗含的經濟學理論和經濟行為規(guī)律。這是正確選擇變量的基礎；,（一）確定模型所包含的變量,確定模型所包含的變量主要是確定解釋變量。,3、選擇變量要考慮所有入選解釋變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。,生產資料進口額=0.73輕工業(yè)投資+0.21出口額+0.18生 產消費+67.60進出口政策,農業(yè)總產值=0.78+0.24糧食產量+0.05農機動力-0.21受災面積,農副產
14、品出口額=-107.66+0.13社會商品零售總額 +0.22農副產品收購額,變量的選擇不可能一次完成，往往要經過多次反復！,參數一般都具有明確的經濟含義，參數的具體數值只有在模型完成以后才能確定。但它們的取值范圍，即理論期望值，可以根據它們的經濟含義，在理論模型設計階段擬定。 可以根據經濟理論擬定的理論期望值，來檢驗模型估計的結果。,（二）待估計參數的理論期望值,（三）確定模型的數學形式,1 、選擇模型數學形式的主要依據是行為理論；,2 、通過被解釋變量和解釋變量的散點圖中樣本點的分布形式作為理論模型的數學形式；,3 、反復采用多種可能函數形式對樣本進行擬合，然后選擇一種擬合較好的函數形式作
15、為模型的數學形式。,*計量經濟模型的建立依據,1、行為關系（行為方程）,描述決策者經濟行為的某些變量與其它變量的關系。,2、生產技術關系（技術方程）,反映由科學技術水平決定的經濟變量間的數量關系。,3、制度關系（制度方程）,經濟現象之間由政府政策和規(guī)定的制度所決定的關系。,根據定義而表達的恒等式。,4、定義關系（定義方程）,四種方程式中，行為方程和技術方程都含有待估計參數，都是隨機方程； 制度方程和定義方程不含有待估計參數，且定義方程是恒等方程,計量經濟模型的數學形式，可以是線性的，也可以是非線性的。,線性模型的一般形式：,幾種常見的非線性模型：,1、雙對數模型,2、半對數模型,3、倒數模型,
16、二、模型參數的估計,1、如何通過樣本觀測數據正確地估計總體模型的參數，是計量經濟學的核心內容； 2、經過實際估計所得出的參數數值稱為參數的估計值； 3、用一定方法獲得參數估計過程的公式稱為參數的估計式。,三、模型的檢驗,一般講，計量經濟學模型必須通過四級檢驗，即：經濟意義檢驗、統(tǒng)計學檢驗、計量經濟學檢驗和預測檢驗。,1、 經濟意義檢驗,經濟意義檢驗主要檢驗模型參數估計量在經濟意義上的合理性。主要方法是將模型參數的估計量與預先擬定的理論期望值進行比較，包括參數估計量的符號、大小、相互之間的關系，以判斷其合理性。,首先檢驗參數估計量的符號：,煤炭產量=-108.5427+0.00067固定
17、資產原值+0.01527職工人數-0.00681電力消耗量+0.00256木材消耗量,如所有參數估計量的符號正確，則要進一步檢驗參數估計量的大小,Ln(煤炭產量)=2.69+1.85Ln(固定資產原值)+0.51Ln(職工人數),Ln(人均購買日用品支出額)=-3.69+1.20Ln(人均收入)-6.40Ln(日用品類價格),即使所有參數估計量的符號正確、數值范圍適當仍不能說已通過經濟意義檢驗，還要對參數之間的關系進行檢驗。,,,,2、 統(tǒng)計檢驗,統(tǒng)計檢驗是由統(tǒng)計理論決定的，目的在于檢驗模型及其參數的統(tǒng)計可靠性。通常最廣泛應用的統(tǒng)計檢驗準則有擬合優(yōu)度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等。,3、 計量
18、經濟學檢驗,計量經濟學檢驗是由計量經濟學理論決定的，目的在于檢驗模型是否符合計量經濟學的假定。通常最主要的檢驗準則有隨機誤差項的序列相關檢驗和異方差檢驗，解釋變量的多重共線檢驗等。,具體檢驗方法：,（1）利用擴大了的樣本重新估計模型參數，將新的估計值與原來的估計值進行比較，并檢驗兩者之間差距的顯著性；,（2）將所建立的模型用于樣本以外某一時期的實際預測，并將該預測值與實際觀測值進行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性。,4、模型預測檢驗,預測檢驗主要檢驗模型參數估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀察值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。,四、計量經濟學模型的應用,1. 結構分析,2經濟預測,3政策評價,4經濟理論的檢驗與發(fā)展,第四節(jié) 計量經濟學應用軟件介紹,1. TSP (Time Series Program),2. Eviews (Econometrics Views),3. SPSS (Statistical Product and Service solutions ),4. SAS (Statistical Analysis System),
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