《金融計量學(xué)》習(xí)題2答案

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1、《金融計量學(xué)》習(xí)題二 一、 填空題： 1. 在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為 — 多重共 線性—問題，給計量經(jīng)濟建模帶來不利影響，因此需檢驗和處理它。 2. 以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟模型中的隨機誤差項往往存在 __ 異方差 。 3. 以時間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟模型中的隨機誤差項往往存 在 序列自相關(guān)性 。 4. 在聯(lián)立方程模型中， 內(nèi)生變量_ 既可作為被解釋變量，又可以在不同 的方程中作為解釋變量。 5. 在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于 _內(nèi)生變量個數(shù)—， 每個 內(nèi)生 變量都分別由一個方程來描述。 6. 如果某

2、一個隨機方程具有 ___組參數(shù)估計量，稱其為恰好識別；如 果某一個隨機方程具有 多_組參數(shù)估計量，稱其為過渡識別。 7. 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的估計方法有 單方程 估計方法與系統(tǒng) 估計方法兩大類。 8. 單方程估計方法按其原理又分為兩類 以最小二乘法為原理的經(jīng)典方法 和—不以最小二乘法為原理，或不直接從最小二乘法原理出發(fā) 。 二、 選擇題 1. 在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測值成比例，既有 Xli =kX2i，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在（B）。 A.方差非齊性 C.序列相關(guān) B. D. 多重共線性 設(shè)定誤差 2.在多元線性回歸模型中，

3、若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近 于1，則表明模型中存在（A）。 A.多重共線性 B. 異方差性 C.序列相關(guān) D. 高擬合優(yōu)度 3.戈德菲爾德一匡特檢驗法可用于檢驗（ A）。 A.異方差性 B. 多重共線性 C.序列相關(guān) D. 設(shè)定誤差 4.若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用（ B） o A.普通最小二乘法 B. 加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D. 工具變量法 5.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差， 則模型參數(shù)的普通最小二乘估 計量（B） o A.無偏且有效 B

4、. 無偏但非有效 C.有偏但有效 D. 有偏且非有效 6 ?對于模型丫"飛，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)Var（?r xl， 則用權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（D）） A. Xi B. Xi D. 7.若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關(guān)， 則估計模型 參數(shù)應(yīng)米用（C） o A.普通最小二乘法 B. 加權(quán)最小二乘法 C. 廣義差分法 D. 工具變量法 8.用于檢驗序列相關(guān)的 DW統(tǒng)計量的取值范圍是（D） o A. 0 < DW 1 B. C. - 2<

5、DW 2 D.0 9.已知DW統(tǒng)計量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù) ?近 似等于（A） o A.0 B.-1 C.1 D.0.5 10.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于 -1，則DW統(tǒng)計量近似等 于（D） o A.0 B.1 11. 在給定的顯著性水平之下，若 DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du 則當(dāng)dL<DW<d時，可認為隨機誤差項（D）。 A. 存在一階正自相關(guān) B. 存在一階負相關(guān) C.不存在序列相關(guān) D. 存在序列相關(guān)與否不能斷定 12. 某商品需求函數(shù)為yi =b0 ' b1xi 'u

6、i，其中y為需求量，x為價格。為了考 慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引 入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)為（B ）。 A.2 B.4 C.5 D.6 13.根據(jù)樣本資料建立某消費函數(shù)如下：Ct =100-50 55-35Dt 0-45xt，其中C 為消費，x為收入，虛擬變量 城鎮(zhèn)家庭 農(nóng)村家庭 ，所有參數(shù)均檢驗顯著，則城鎮(zhèn)家 庭的消費函數(shù)為（A ）。 A. C?t =155.85 +0.45xt B. C?t =100.50 0.45 xt C.C?t =100.50 +55.35xt D. C?t =10

7、0.95 55.35xt 14.假設(shè)某需求函數(shù)為 心0 b1xi ui ，為了考慮“季節(jié)”因素（春、 夏、秋、 冬四個不同的狀態(tài)），引入4個虛擬變量形成截距變動模型，則模型的（D ）。 A.參數(shù)估計量將達到最大精度 B.參數(shù)估計量是有偏估計量 C.參數(shù)估計量是非一致估計量 D.參數(shù)將無法估計 15.對于模型yi =b0 b1xi ui，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），弓I入 2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（C） A.序列的完全相關(guān) B. 序列的不完全相關(guān) C.完全多重共線性 D. 不完全多重共線性 16.設(shè)消費函數(shù)為 yi =ao a

8、1 D boxi b1 D *xi ui 其中虛擬變量 1城鎮(zhèn)家庭 D= °農(nóng)村豕庭，當(dāng)統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有 一樣的消費行為（A ） A ai =0,bi = 0 B. ai = 0,bi -- 0 C ai k 0, bi =0 D a^- 0, bv< 0 i7.消費函數(shù)模型yi F0 aiDii a2D2i a3D3i bx「Ui，其中y為消費，x為 收入, n _彳第一季度 門_ i第二季度 D^'0其他季度 D2=（0其他季度 L ,1 , 第三季度 其他季度，該模型中包含了

9、 A ai =0,bi = 0 B. ai = 0,bi -- 0 A ai =0,bi = 0 B. ai = 0,bi -- 0 幾個質(zhì)的影響因素（D ）。 A.i B.2 C.3 D.4 ，如果統(tǒng)計 i8.設(shè)消費函數(shù)yi=a0 aiD - bxi Ui，其中虛擬變量 檢驗表明a仔0成立，貝U北方的消費函數(shù)與南方的消費函數(shù)是（A） A.相互平行的 B. 相互垂直的 C.相互交叉的 D. 相互重疊的 i9. （B）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。 A.外生變量 B. 內(nèi)生變量 C.先決變量 D. 滯后變量 A

10、ai =0,bi = 0 B. ai = 0,bi -- 0 A ai =0,bi = 0 B. ai = 0,bi -- 0 外生變量 先決變量 內(nèi)生變量和外生變量 解釋變量和被解釋變量 C.內(nèi)生變量 D. 外生變量和內(nèi)生變量 20. 在聯(lián)立計量模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（ A） A.內(nèi)生變量 B. C.虛擬變量 D. 2i.先決變量是（A）的合稱。 A.外生變量和滯后內(nèi)生變量 B. C.外生變量和虛擬變量 D. 22. 結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變 量可以是先決變量，也可以是（C）。

11、A.外生變量 B. 滯后變量 23. 簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為（B） A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系 B. 先決變量和隨機誤差項的函數(shù)模型 C. 滯后變量和隨機誤差項的函數(shù)模型 D. 外生變量和隨機誤差項的函數(shù)模型 24. 簡化式模型是用所有(B)作為每個內(nèi)生變量的解釋變量。 A. 外生變量 B. 先決變量 C. 虛擬變量 D. 滯后內(nèi)生變量 直接影響與間接影響之和 直接影響與間接影響之差 面哪些方法可能是適用的 工具變量法 廣義最小二乘法 AD）。 戈里瑟檢驗 檢驗 馮諾曼比檢驗 檢驗 25.

12、 簡化式參數(shù)反映其對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的( B) A. 直接影響 B. C.間接影響 D. 三、多選題： 1. 針對存在異方差現(xiàn)象的模型進行估計， A. 加權(quán)最小二乘法 B. C. 廣義差分法 D. E. 普通最小二乘法 2. 異方差性的檢驗方法有 (AB)。 A. 圖示檢驗法 B. C.回歸檢驗法 D.DW 3. 序列相關(guān)性的檢驗方法有( BCD)。 A. 戈里瑟檢驗 B. C.回歸檢驗 D.DW 4. 序列相關(guān)性的后果有 (ABC)。 A. 參數(shù)估計量非有效 B .變量的顯著性檢驗失去意義 C.模型的預(yù)測失效 5. DW檢驗是用于下列哪些情況的序列

13、相關(guān)檢驗(CD ) A. 高階線性自相關(guān)形式的序列相關(guān) B. 一階非線性自回歸形式的序列相關(guān) C. 正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān) 負的一階線性自回歸形式的序列相關(guān) 6. 檢驗多重共線性的方法有(DF A.等級相關(guān)系數(shù)法 B. 戈德菲爾德一匡特檢驗法 C.工具變量法 D. 判定系數(shù)檢驗法 D. 差分法 F. 逐步回歸法 四、計算題 根據(jù)我國1978――2000年的財政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計資料，可 建立如下的計量經(jīng)濟模型： Y =556.6477 0.1198 X (2.5199) ( 22.7229) R = 0.9609 , S.E = 731.2086 , F = 516.3338 , D.W = 0.3474 請回答以下問題： (1) 何謂計量經(jīng)濟模型的自相關(guān)性？ (2) 試檢驗該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？ (3) 自相關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響？ (臨界值 dL 二1-24 , du =1.43) 解： (1) 計量經(jīng)濟模型的自相關(guān)是指計量經(jīng)濟模型的隨機干擾項并不是相互獨立的，而是存在 某種相關(guān)性。 (2) 因為0<DWvdL，所以，模型存在正的一自相關(guān)。 (3) 自相關(guān)產(chǎn)生的后果：參數(shù)估計非有效；變量的顯著性檢驗失去意義；模型 的預(yù)測失效。