《金融計(jì)量學(xué)》復(fù)習(xí)重點(diǎn)

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1、《金融計(jì)量學(xué)》復(fù)習(xí)重點(diǎn) 考試題型： 一、名詞解釋題（每小題4分，共20分） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：是以數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)為方法論基礎(chǔ)， 對(duì)于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題試圖對(duì)理論上的數(shù) 量接近和經(jīng)驗(yàn)（實(shí)證）上的數(shù)量接近這兩者進(jìn)行綜合而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。 總體回歸函數(shù)：指在給定Xi下Y分布的總體均值與 Xi所形成的函數(shù)關(guān)系（或者說(shuō)總體被 解釋變量的條件期看表示為解釋變量的某種函數(shù)） 。 樣本回歸函數(shù)： 指從總體中抽出的關(guān)于 Y , X的若干組值形成的樣本所建立的回回函數(shù)。 OLS估計(jì)量：指在對(duì)樣本進(jìn)行線性回歸時(shí)，用最小二乘法估算出來(lái)的截距和參數(shù) BLUE估計(jì)量：BLUE即最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，是 best

2、 linear unbiased estimators 的縮寫。 （2分）在古典假定條件下，最小二乘估計(jì)量具備線性、無(wú)偏性和有效性，是最佳線性無(wú)偏 估計(jì)量，即BLUE這一結(jié)論就是著名的高斯—馬爾可夫定理。 擬合優(yōu)度：樣本回歸直線與樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)之間的擬合程度。 虛擬變量陷阱：一般在引進(jìn)虛擬變量時(shí)要求假如有 m個(gè)定性變量，只在模型中引進(jìn) m-1個(gè) 虛擬變量。否則，假如引進(jìn) m個(gè)虛擬變量，就會(huì)導(dǎo)致模型解釋變量間出現(xiàn)完全共線性的情 況。我們一般稱由于引進(jìn)的虛擬變量個(gè)數(shù)與定性因素個(gè)數(shù)相同時(shí)出現(xiàn)的模型無(wú)法估計(jì)的題 目，稱為虛擬變量陷阱“ 方差分析模型：是從觀測(cè)變量的方差入手， 研究諸多控制

3、變量中哪些變量是對(duì)觀測(cè)變量有顯 著影響的變量。 協(xié)方差分析模型： 多重共線性：指多個(gè)解釋變量間存在線性相關(guān)的情形。 假如存在完全的線性相關(guān)性，則模型 的參數(shù)就無(wú)法求出， OLS回回?zé)o法進(jìn)行。 是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。 自相關(guān)：在古典線性回歸模型中，我們假定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)序列的各項(xiàng)之間， 如果這一假定不滿 足，則稱之為自相關(guān)。 如果對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立， 而是存在某種相關(guān)性，則出 現(xiàn)序列相關(guān)性。如存在： E（ i i 1） 0,稱為一階序列相關(guān)，或自相關(guān)。 異方差：在線性回歸模型中，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù)， 即對(duì)不同的解釋變

4、量觀測(cè)值 彼此不同（即隨機(jī)變量□的方差隨X的變化而變化） 隨機(jī)誤差項(xiàng)：一個(gè)不可觀測(cè)的可正可負(fù)的隨機(jī)變量， 是從模型中省略下來(lái)的而又集體地影響 著Y的全部變量的替代物。 顯著性檢驗(yàn)：利用樣本結(jié)果，來(lái)證實(shí)一個(gè)虛擬假設(shè)的真?zhèn)蔚囊环N檢驗(yàn)程序。 二、單項(xiàng)選擇題（從下列每小題的四個(gè)備選答案中選出一個(gè)正確答案，并將正確答案的序號(hào) 填在題干后面的括號(hào)內(nèi)。每小題 2分，共20分） 三、簡(jiǎn)答題（每題10分，共40分） 1、為什么說(shuō)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科？它在經(jīng)濟(jì)學(xué)科體系中的地位和經(jīng)濟(jì)研究中的作用 是什么？ 答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是是以數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)為方法論基礎(chǔ)， 對(duì)于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題試圖對(duì)理論上 的

5、數(shù)量接近和經(jīng)驗(yàn)（實(shí)證）上的數(shù)量接近這兩者進(jìn)行綜合而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。 是經(jīng)濟(jì)學(xué)從 定性研究到定量分析的發(fā)展， 是用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法來(lái)表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論， 研究主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和 經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律。 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看， 它是定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)； 其次，從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中 居于最重要的地位看， 也是如此，尤其是從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立之日起， 已有多人因直接或 間接對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)； 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 有嚴(yán)格的區(qū)別，它僅限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域； 從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過(guò)程看， 不論是理論 模型的設(shè)定還是樣本數(shù)據(jù)的收集， 都必須以對(duì)經(jīng)濟(jì)理論、 對(duì)

6、所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象有透徹的認(rèn)識(shí) 為基礎(chǔ)。綜上所述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)確實(shí)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 2、為什么說(shuō)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的結(jié)合？ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和事實(shí)為依據(jù)， 以數(shù)學(xué)方法和統(tǒng)計(jì)推斷為工具， 研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律 的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。 首先，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是揭示經(jīng)濟(jì)變量之間定量關(guān)系的學(xué)科， 研究對(duì)象是經(jīng) 濟(jì)問(wèn)題。其次，模型的建立是在已有的經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)上對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的進(jìn)一步解釋， 例如消費(fèi) 問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)及商業(yè)周期的波動(dòng)問(wèn)題。再有，它是一種分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的工具。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用存在有某種期待的結(jié)果， 它把數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)數(shù) 據(jù)，以使數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)構(gòu)造出來(lái)

7、的模型得到經(jīng)驗(yàn)上的支持，并獲得數(shù)值結(jié)果。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析乃是基于理論與觀測(cè)的并行發(fā)展， 而理論與觀測(cè)又通過(guò)適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǘ靡月?lián)系。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)定律的經(jīng)驗(yàn)判定。 綜述，計(jì)量是經(jīng)濟(jì)理論，數(shù)理經(jīng)濟(jì)， 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的混合物，但是它值得作為一 門單獨(dú)的學(xué)科來(lái)研究。經(jīng)濟(jì)理論所做的陳述或假說(shuō)大多數(shù)是定性分析的； 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是要用 數(shù)學(xué)形式表述經(jīng)濟(jì)理論而不去問(wèn)理論的可度量性或其經(jīng)驗(yàn)方面的可論證性； 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的問(wèn) 題主要是收集，加工并通過(guò)圖或表的形式以展現(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，數(shù)

8、理統(tǒng)計(jì)提供了許多研究工具。 1） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的利用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面 （1） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的選擇和確定 （2） 對(duì)經(jīng)濟(jì)模型的修改和調(diào)整 （3） 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果的解讀和應(yīng)用 2） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用 （1） 數(shù)據(jù)的收集、處理、 （2） 參數(shù)估計(jì) （3） 參數(shù)估計(jì)值、模型和預(yù)測(cè)結(jié)果的可靠性的判斷 3） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)數(shù)學(xué)的應(yīng)用 （1） 關(guān)于函數(shù)性質(zhì)、特征等方面的知識(shí) （2） 對(duì)函數(shù)進(jìn)行對(duì)數(shù)變換、求導(dǎo)以及級(jí)數(shù)展開(kāi) （3） 參數(shù)估計(jì) （4） 計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法的研究 3、建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟有哪些? 建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟包括

9、： ①設(shè)定理論模型，包括選擇模型所包含的變量， 確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系和擬定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范圍； ②收集樣本數(shù)據(jù)，要考慮樣本 數(shù)據(jù)的完整性、正確性、可比性和一致性；③估計(jì)模型參數(shù)；④檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，包括?jīng)濟(jì)意義檢 驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)和模型猜測(cè)檢驗(yàn)。 ①根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型； （1分）②樣本數(shù)據(jù)的收集；（1分）③估計(jì)參數(shù)；（1分） ④模型的檢驗(yàn)；（1分）⑤計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用。 （1分） 4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有哪些主要應(yīng)用領(lǐng)域？ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有以下幾個(gè)方面的用途： ⑴。結(jié)構(gòu)分析，其原理是彈性分析、乘數(shù)分析與比較分析； ⑵。經(jīng)濟(jì)猜測(cè)，其原理是模擬歷史，從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)

10、濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律； ⑶。政策評(píng)價(jià)，是對(duì)不同政策執(zhí)行情況的 模擬仿真”； ⑷。檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，其原理是假如按照某種經(jīng)濟(jì)理論建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型可以 很好地?cái)M合實(shí)際觀察數(shù)據(jù)。 ①結(jié)構(gòu)分析。（1分）②經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。（1分）③政策評(píng)價(jià)。（1分）④檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。 5、 時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有何異同？ 順序性 時(shí)間序列數(shù)據(jù)：一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù)：一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)：經(jīng)濟(jì)變量在連續(xù)或不連續(xù)的不同時(shí)間內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 截面數(shù)據(jù)：同一時(shí)點(diǎn)上一個(gè)或多個(gè)變量收集的數(shù)據(jù) 時(shí)間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時(shí)間） 截面數(shù)據(jù)（同一時(shí)間、不同空間

11、） 6、 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度說(shuō)明，為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項(xiàng)？ 隨機(jī)誤差項(xiàng)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部分。 （1分）產(chǎn)生隨機(jī)誤差項(xiàng)的原因有以下幾 個(gè)方面：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差； （1分）②模型關(guān)系認(rèn)定不準(zhǔn)確造成的 誤差；（1分）③變量的測(cè)量誤差；（1分）④隨機(jī)因素。（1分） 7、 運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)多元線性回歸模型的經(jīng)典假定有哪些 ？ （1 ）隨機(jī)誤差項(xiàng)的期望為零，即 E（Ut） =0。（2）不同的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間相互獨(dú)立，即 covg’Us） =E［（Ut -E（Ut））（Us -E（Us）］ =E（UtUs） =0（〔分）。（3）隨機(jī)誤

12、差項(xiàng)的方差與 t 無(wú)關(guān)，為一個(gè)常數(shù)，即 var（Ut）二二2。即同方差假設(shè)（1分）。（4）隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量 不相關(guān)，即cov（Xjt,uJ = 0 （j k）。通常假定Xjt為非隨機(jī)變量，這個(gè)假設(shè)自動(dòng)成立 （1分）。（5）隨機(jī)誤差項(xiàng)Ut為服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量，即 Ut ' N（°Q ）（ 1分）。（6）解 釋變量之間不存在多重共線性， 即假定各解釋變量之間不存在線性關(guān)系， 即不存在多重共線 性（1分）。 8、 異方差存在的原因、后果及克服方法。 原因：1 .模型中缺少某些解釋變量，從而隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)生系統(tǒng)模式 2 ?測(cè)量誤差 3 .模型函數(shù)形式設(shè)置不正確 4 ?異常值的

13、出現(xiàn) 異方差性的后果：（1）參數(shù)估計(jì)量非有效（2）變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義 （3）模型的預(yù)測(cè)失效 異方差性的修正：最常用的方法是加權(quán)最小二乘法，即對(duì)原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不 存在異方差的模型，然后采用 OLS法估計(jì)其參數(shù)。 9、 多重共線性存在的原因、后果及克服方法。 多重共線性是指解釋變量之間存在完全或近似的線性關(guān)系。 產(chǎn)生多重共線性主要有下述原因： （1）樣本數(shù)據(jù)的采集是被動(dòng)的， 只能在一個(gè)有限的范圍內(nèi)得到觀察值， 無(wú)法進(jìn)行重復(fù)試驗(yàn)。 （2分）（2）經(jīng)濟(jì)變量的共同趨勢(shì)（1分）（3）滯后變量的引入（1分）（4）模型的解釋變 量選擇不當(dāng)（1分） 多重共線性的后果：（1）完全

14、共線性下參數(shù)估計(jì)量不存在 （2）近似共線性下普通最小二乘法參 數(shù)估計(jì)量的方差變大（3）參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理 （4）變量的顯著性檢驗(yàn)和模型的預(yù)測(cè)功 能失去意義。 克服多重共線性的方法:（1）排出引起共線性的變量（2）差分法 ⑶ 減小參數(shù)估計(jì)量的方差。 10、 自相關(guān)存在的原因、后果及克服方法。 自相關(guān)性產(chǎn)生的原因有那些？ 答：（1）經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)； （1分）（2）經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起 隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；（1分）（3） —些隨機(jī)因素的干擾或影響引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)； （1 分） （4）模型設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)； （1分）（5）觀測(cè)數(shù)據(jù)處理引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相 關(guān)。（1分） 自相關(guān)性的后果有以下幾個(gè)方面： ①模型參數(shù)估計(jì)值不具有最優(yōu)性； ②隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差一 般會(huì)低估；③模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)失效；④區(qū)間估計(jì)和預(yù)測(cè)區(qū)間的精度降低。 序列相關(guān)性的補(bǔ)救:（1）廣義最小二乘法（2）廣義差分法⑶隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)系數(shù)的估計(jì) （4）廣 義差分法在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件中的實(shí)現(xiàn)。 四、計(jì)算題（每題10分，共20分） 1、 完成Eviews軟件給出的表格。 2、 異方差的消除。