《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題2附答案

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1、《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題二 一、填空題： 1、在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為__多重共線性__問題，給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。 __異方差________。 ____序列自相關(guān)性______。 4.在聯(lián)立方程模型中，__內(nèi)生變量____既可作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。 5.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨(dú)立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于_內(nèi)生變量個(gè)數(shù)__，每個(gè)____內(nèi)生___變量都分別由一個(gè)方程來描述。 __一_____組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識(shí)別；如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有____多___組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過渡識(shí)別。 __單方程

2、____估計(jì)方法與_系統(tǒng)__估計(jì)方法兩大類。 __以最小二乘法為原理的經(jīng)典方法_和___不以最小二乘法為原理，或不直接從最小二乘法原理出發(fā)_______。 二、選擇題 1.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測(cè)值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（B）。 A.方差非齊性 B.多重共線性 2.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（A）。 A.多重共線性 B.異方差性 —匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（A）。 A.

3、異方差性 B.多重共線性 4.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（B）。 A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 5.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（B）。 A.無偏且有效 B.無偏但非有效 6．對(duì)于模型，如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，則用權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（D）。 A. B. C.

4、 D. 7.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（C）。 A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法 8.用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是(D)。 ≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C.－2≤DW≤≤DW≤4 9.已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（A）。 A.0

5、 B.-1 C.1 10.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計(jì)量近似等于(D)。 A.0 B.1 11.在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dL

6、應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（B ）。 A.2 B.4 13.根據(jù)樣本資料建立某消費(fèi)函數(shù)如下：，其中C為消費(fèi)，x為收入，虛擬變量，所有參數(shù)均檢驗(yàn)顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費(fèi)函數(shù)為( A )。 A. B. C. D. ，為了考慮“季節(jié)”因素（春、夏、秋、冬四個(gè)不同的狀態(tài)），引入4個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則模型的（D ）。 ，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（C ）。 C ，其中虛擬變量D=，當(dāng)

7、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A ）。 A. B. C. D. ?，其中y為消費(fèi)，x為收入，，，，該模型中包含了幾個(gè)質(zhì)的影響因素（ D）。 A.1 B.2 ，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明α1≠0成立，則北方的消費(fèi)函數(shù)與南方的消費(fèi)函數(shù)是（A）。 A.相互平行的 B.相互垂直的 19.（B）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。 A.外生變量

8、 B.內(nèi)生變量 20.在聯(lián)立計(jì)量模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A）。 A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.先決變量 21.先決變量是（A）的合稱。 A.外生變量和滯后內(nèi)生變量 B.內(nèi)生變量和外生變量 22.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是先決變量，也可以是（C）。 A.外生變量 B.滯后變量 23.簡化式模型就是

9、把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為（B）。 A.外生變量和內(nèi)生變量的函數(shù)關(guān)系 B.先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 C.滯后變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 24.簡化式模型是用所有（B）作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量。 A.外生變量 B.先決變量 25.簡化式參數(shù)反映其對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（B）。 三、多選題： 1.針對(duì)存在異方差現(xiàn)象的模型進(jìn)行估計(jì)，下面哪些方法可能是適用的（AD）。 A. 加權(quán)最小二乘法 B. 工具變量法 C. 廣

10、義差分法 D. 廣義最小二乘法 E. 普通最小二乘法 2.異方差性的檢驗(yàn)方法有(AB)。 3.序列相關(guān)性的檢驗(yàn)方法有（BCD）。 A.戈里瑟檢驗(yàn) B.馮諾曼比檢驗(yàn) 4.序列相關(guān)性的后果有(ABC)。 5.DW檢驗(yàn)是用于下列哪些情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)(CD )。 A. 高階線性自相關(guān)形式的序列相關(guān) B. 一階非線性自回歸形式的序列相關(guān) C. 正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān) D. 負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān) 6.檢驗(yàn)多重共線性的方法有（DF）。

11、—匡特檢驗(yàn)法 C.工具變量法 D.判定系數(shù)檢驗(yàn)法 四、計(jì)算題 根據(jù)我國1978——2000年的財(cái)政收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型： （2.5199） （22.7229） ＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338， 請(qǐng)回答以下問題： （1）何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？ （2）試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？ （3）自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？ （臨界值，） 解： （1）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)是指計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的隨機(jī)干擾項(xiàng)并不是相互獨(dú)立的，而是存在某種相關(guān)性。 （2）因?yàn)?