《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題1問題詳解

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1、word 《金融計(jì)量學(xué)》習(xí)題一 一、填空題： 解釋變量非隨機(jī) 、隨機(jī)干擾項(xiàng)零均值、同方差、無序列自相關(guān)、隨機(jī)干擾項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)、隨機(jī)干擾項(xiàng)服從正態(tài)分布零均值、同方差、零協(xié)方差 〔隱含假定：解釋變量的樣本方差有限、回歸模型是正確設(shè)定〕 與其回歸理論值之間的偏差，稱為 隨機(jī)誤差項(xiàng) ；被解釋變量的觀測值與其回歸估計(jì)值之間的偏差，稱為 殘差 。 進(jìn)展最小二乘估計(jì)，最小二乘準(zhǔn)如此是。 —馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計(jì)中，普通最小二乘估計(jì)量具有 有效性或者方差最小性 的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲得了最廣泛的應(yīng)用。 5. 普通最小二乘法得到的

2、參數(shù)估計(jì)量具有線性性 、無偏性 、有效性 統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。 ，在給定置信水平下，減小的置信區(qū)間的途徑主要有__增大樣本容量______、__提高模型的擬合優(yōu)度__、___提高樣本觀測值的分散度______。 7.對包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為____3個(gè)______。 __擬合優(yōu)度_檢驗(yàn)、____方程的顯著性檢驗(yàn)、_變量的顯著性__檢驗(yàn)。 __被解釋變量觀測值與其均值__之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了__被解釋變量的估計(jì)值(或擬合值)與其均值__之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了____被

3、解釋變量觀測值與其估計(jì)值__之差的平方和。 ____模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立__。 ，i=1,2,…,n，一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，滿足模型估計(jì)的根本要求的樣本容量為__n≥30或至少n≥3〔k+1〕___。 ，運(yùn)用最小二乘法欲得到參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量應(yīng)滿足_4_____。 二、單項(xiàng)選擇題： 1.回歸分析中定義的〔B〕 B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量 2.最小二乘準(zhǔn)如此是指使〔D〕達(dá)到最小值的原如此確定樣本回歸方程。 A.

4、 B. C. D. “{〞所指的距離是〔B〕 A. 隨機(jī)誤差項(xiàng) B. 殘差 C. 的離差 D. 的離差 是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有(A)的性質(zhì)。 A.線性 B.無偏性 的估計(jì)量具備有效性是指〔B〕 A. B.為最小 C.

5、 D.為最小 6.設(shè)k為不包括常數(shù)項(xiàng)在的解釋變量個(gè)數(shù)，n為樣本容量，要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為〔A〕 ≥≤k+1 ≥≥3(k+1) ，估計(jì)用樣本容量為，如此隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為(B)。 A.33.33 B.40 8.最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)如此包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和〔A〕。 A.方程的顯著性檢驗(yàn) B.多重共線性檢驗(yàn) 9.反映由模型中解釋變量所解釋的那局部離差大小的是(B)。

6、A.總體平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方和 10.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是〔B〕。 A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 11.下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的〔C〕。 A. B. C. D. 12.產(chǎn)量〔X，臺(tái)〕與單位產(chǎn)品本錢〔Y，元/臺(tái)〕之間的回歸方程為，這說明〔D〕。 A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)

7、，單位產(chǎn)品本錢增加356元 C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品本錢平均增加356元 ，i = 1，…，25中，總體方差未知，檢驗(yàn)時(shí)，所用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從〔D〕。 A. B. C. D. 為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)〔包括截距項(xiàng)〕，n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。如此對總體回歸模型進(jìn)展顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為〔A〕。 A. B. C. D. 2與F統(tǒng)

8、計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有〔C〕。 A.F=1 B.F=－1 →+∞ D.F=0 是隨機(jī)變量的函數(shù)，即。所以是〔A〕。 A.隨機(jī)變量 B.非隨機(jī)變量 17.由 可以得到被解釋變量的估計(jì)值，由于模型中參數(shù)估計(jì)量的不確定性與隨機(jī)誤差項(xiàng)的影響，可知是〔C〕。 A.確定性變量 B.非隨機(jī)變量 18.下面哪一表述是正確的

9、〔D〕。 的零均值假設(shè)是指 進(jìn)展方程顯著性檢驗(yàn)〔即檢驗(yàn)〕，檢驗(yàn)的零假設(shè)是 D.當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系 中，參數(shù)的含義是〔D〕。 A.Y關(guān)于X的增長量 B.Y關(guān)于X的開展速度 ，這明確人均收入每增加１％，人均消費(fèi)支出將增加〔C〕。 A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5% 中，參數(shù)的含義是〔C〕。 A．X的絕對量變化，引

10、起Y的絕對量變化 B．Y關(guān)于X的邊際變化 C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化??? D．Y關(guān)于X的彈性 中，參數(shù)的含義是〔A〕。 A.X的絕對量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對變化率 C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化????? 中，參數(shù)的含義是〔D〕。 A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化? C.X的絕對量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對變化率????? ??????????????? 三、多項(xiàng)選擇題： 1.如下哪些形式是正確的〔BEFH〕。 A. B. C.

11、 D. E. F. G. H. I. J. ?為樣本容量，k為包括截距項(xiàng)在的解釋變量個(gè)數(shù)，如此調(diào)整后的多重可決系數(shù)的正確表達(dá)式有〔BC〕。 A. B. C. D. E. 為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)〔包括截距項(xiàng)〕，如此總體線性回歸模型進(jìn)展顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為〔BC〕。 A. B.

12、C. D. E. 4.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有〔ABC〕。 中〔ABCD〕。 A. 與是非線性的 B. 與是非線性的 C. 與是線性的 D. 與是線性的 E. 與是線性的 是指〔BCD〕。 的離差平方和 與其平均值的離差平方和 與殘差平方和之差 7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間〔AD〕。 A.< B.≥ C.只能大于零

13、 D.可能為負(fù)值 8.如下方程并判斷模型〔DG〕屬于變量呈線性，模型〔ABCG〕屬于系數(shù)呈線性，模型〔G〕既屬于變量呈線性又屬于系數(shù)呈線性，模型〔EF〕既不屬于變量呈線性也不屬于系數(shù)呈線性。 A. B. C. D. E. F. G. 四、計(jì)算題 〔一〕設(shè)某商品的需求量〔百件〕，消費(fèi)者平均收入〔百元〕，該商品價(jià)格〔元〕。經(jīng)Eviews軟件對觀察的10個(gè)月份的數(shù)據(jù)用最小二乘法估計(jì)，結(jié)果如下：〔被解釋變量為〕 VARIABLE COEFFIC

14、IENT STD.ERROR T-STAT Prob. X1 2.5018954 0.7536147 〔 〕 X2 - 6.5807430 1.3759059 〔 〕 Durbin-Watson stat 〔 〕 F – statistics 〔 〕 完成以下問題：〔至少保存三位小數(shù)〕 1．寫出需求量對消費(fèi)者平均收入、商品價(jià)格的線性回歸估計(jì)方程。

15、 2．解釋偏回歸系數(shù)的統(tǒng)計(jì)含義和經(jīng)濟(jì)含義。 統(tǒng)計(jì)意義：當(dāng)保持不變，增加1個(gè)單位，Y平均增加2.50單位；當(dāng)保持不變，增加1個(gè)單位，Y平均減少6.58單位。 經(jīng)濟(jì)意義：當(dāng)商品價(jià)格保持不變，消費(fèi)者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；當(dāng)消費(fèi)者平均收入不變，商品價(jià)格升高1元，商品需求平均減少658件。 3. 4．估計(jì)調(diào)整的可決系數(shù)。 = 5．在95%的置信度下對方程整體顯著性進(jìn)展檢驗(yàn)。 > 所以，方程總體上的線性關(guān)系顯著成立。 6．在95%的置信度下檢驗(yàn)偏回歸系數(shù)(斜率)的顯著性。 = >=2.365 拒絕假設(shè)，承受對立假設(shè) 經(jīng)濟(jì)意義：在95%置信概率下，消費(fèi)者平均收入對該商品的需求量的影響是顯著的。 = >=2.365 拒絕假設(shè)，承受對立假設(shè) 9 / 9