教你看懂MT4測試報(bào)告.doc

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Initial Deposit 起始資金 : 執(zhí)行測試的帳戶交易金額。 Gross Profit 毛利 = 所有獲利交易金額的加總 Gross Loss 毛損 = 所有虧損交易金額的加總 Total Net Profit 總凈盈利 = 毛利 - 毛損。（就是凈獲利） Profit factor 獲利系數(shù) = 毛利 / 毛損 也就是你的每一塊錢可以為你帶來多少利潤（一定要大於一低於一就不會帶來利潤了） Expected payoff 預(yù)期收益 = 總凈盈利 / 總交易次數(shù) 也就是平均每一張交易單可以幫你創(chuàng)造多少利潤 Profit factor 獲利系數(shù)與 Expected payoff 預(yù)期收益是不一樣的可不要搞混了喔獲利系數(shù)是平均每一塊錢可以帶來的利潤 預(yù)期收益是平均每一張單可以帶來的利潤 Absolute Drawdown絕對虧損 : 也就是從開始測試的時(shí)候你的帳戶資金低於開戶資金的最大幅度。 Maximal Drawdown 最大虧損 : 也就是在這段測試時(shí)間內(nèi)你的帳戶從最高點(diǎn)滑落到最低點(diǎn)所產(chǎn)生的最大虧損幅度 Total trades - 在測試裏的總交易量； Short positions (won %) 空單的交易總數(shù)（空單的成功率）； Long positions (won %) 多單的交易總數(shù)（多單的成功率）； Profit trades (% of total) 獲利單的交易次數(shù)（成功率）； Loss trades (% of total) 虧損單的交易次數(shù)（失敗率）； Largest profit trade 最大的單筆獲利金額； Largest loss trade 最大的單筆虧損金額； Average profit trade 平均獲利金額； Average loss trade 平均虧損金額； Maximum consecutive wins (profit in money) 最大的連續(xù)獲利次數(shù)（在這次的獲利金額）； Maximum consecutive losses (loss in money) 最大的連續(xù)虧損次數(shù)（在這次的虧損金額）； Maximal consecutive profit (count of wins) 最大的連續(xù)獲利金額（在這次的獲利次數(shù)）； Maximal consecutive loss (count of losses) 最大的連續(xù)虧損金額（在這次的虧損次數(shù)）； Average consecutive wins 平均的連續(xù)獲利次數(shù)； Average consecutive losses 平均的連續(xù)虧損次數(shù)； 以上是項(xiàng)目的解釋名詞，我們在做統(tǒng)計(jì)回測的時(shí)候目的有哪些？ 1.驗(yàn)證交易策略是否經(jīng)得起市場的考驗(yàn)是否具備獲利能力？這里要看的項(xiàng)目就是： Total Net Profit 總凈盈利 Profit factor 獲利系數(shù) Expected payoff 預(yù)期收益 Profit trades (% of total) 獲利單的交易次數(shù)（成功率） 2.我要用多少錢來做這個(gè)策略？這邊要看的是： Maximal Drawdown 最大虧損金額 Loss trades (% of total) 虧損單的交易次數(shù)（失敗率） Largest loss trade 最大的單筆虧損金額 Average loss trade 平均虧損金額 Maximum consecutive losses (loss in money) 最大的連續(xù)虧損次數(shù)（在這次的虧損金額） Maximal consecutive loss (count of losses) 最大的連續(xù)虧損金額（在這次的虧損次數(shù)） Average consecutive losses 平均的連續(xù)虧損次數(shù) 3.報(bào)表準(zhǔn)確度 在MT4的測試報(bào)表中有幾個(gè)項(xiàng)目叫做 Bars in test 經(jīng)測試過的柱數(shù) 這個(gè)就是被拿來測試的 K線總數(shù)量 Ticks modeled 用於復(fù)盤的即時(shí)價(jià)數(shù)量 這個(gè)就是在歷史資料中最細(xì)的測試價(jià)格數(shù)量 Modelling quality 復(fù)盤模型品質(zhì) 這個(gè)就是可以說算是回測結(jié)果的參考價(jià)值了一般來說最高就是 90% 再好的會賺錢的策略，都會有遇到連續(xù)虧損的時(shí)候，當(dāng)你遇到連續(xù)虧損發(fā)生時(shí)最重要的就是你所準(zhǔn)備的資金以及你所需要的耐心去等待 4. 要如何知道要準(zhǔn)備多少錢來操作呢？ 可以從 Average loss trade平均虧損金額 以及 Maximal Drawdown 最大虧損金額來衡量。 比如說我的一年報(bào)表平均虧損金額是 48.63 最大虧損是 1226.24 因此按照我的方法我會把 48.63乘以 100 = 4863，而我的最大虧損金額是 1226.24 代表說我如果用 4863的資金去做這個(gè)策略，平均的虧損金額會落在帳戶資金的 1%內(nèi)（但不是每一次）而我要承受的可能最大虧損風(fēng)險(xiǎn)是 1226.24/4863 = 25.2%也就是說我的帳戶在歷史檢定之下的最高記錄有可能需要承受 25.2%的虧損風(fēng)險(xiǎn)，按照一年的凈值圖又可以看出我可能需要承受的虧損時(shí)間有可能會逼近 3個(gè)月。而預(yù)期的獲利將有可能會是 4483.06/4863=92.1% 因此可以總結(jié)以下資料： A. 我將使用 5000美元做這個(gè)策略（接近 4863） B. 我可能會面臨長達(dá) 3個(gè)月不會有獲利（如果剛好進(jìn)場在最差的時(shí)機(jī)） C. 在不獲利的這三個(gè)月我有可能帳戶凈值會產(chǎn)生 25%的虧損 以上的條件如果是你可以接受的事實(shí)也可能預(yù)見他會發(fā)生，那你在做這個(gè)策略交易的時(shí)候就要有上面的心理準(zhǔn)備才來做投資。如果不能接受的話就不要做這個(gè)投資。而在上面的這三點(diǎn)唯一能夠變的就只有帳戶資金，因此不管你用多少錢來做這個(gè)策略都有可能要面對三個(gè)月的不賺錢以及虧損期。