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1、計量經(jīng)濟學作業(yè)
7.下列為一個完備的聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型：
其中，為貨幣供給量，為國內(nèi)生產(chǎn)總值，為價格總指數(shù)。分別為居民消費與投資。
（1） 指出模型的內(nèi)生變量、外生變量、先決變量；
（2） 寫出簡化式模型，并導出結構式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關系；
（3） 用結構式條件確定模型的識別狀態(tài)；
（4） 指出間接最小二乘法、工具變量法、二階段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2個方程的參數(shù)估計。
解：
（1） 內(nèi)生變量：、
外生變量：、、
先決變量：、、
（2） 簡化式模型：
結構式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關系：
（3） 模型中包含=2個內(nèi)生變量，=3個先決變量
2、；
第1個方程包含=2個內(nèi)生變量，=2個先決變量；
第2個方程包含=2個內(nèi)生變量，=1個先決變量；
結構參數(shù)矩陣為
首先判斷第1個結構方程的識別狀態(tài)。對于第1個方程，有，，即方程可以識別，又因為，所以第1個結構方程恰好識別。
對于第2個結構方程，有，，即方程可以識別，又因為，所以第2個結構方程過度識別。
（4） 工具變量法適用于原模型第1個方程的參數(shù)估計；
間接最小二乘法適用于原模型第1個方程的參數(shù)估計；
二階段最小二乘法適用于原模型第1和第2個方程的參數(shù)估計。
8.繼續(xù)第七題，以如下中國的實際數(shù)據(jù)為資料，估計上述聯(lián)立模型。要求恰好識別的方程按工具變量法與二階段最小二
3、乘法估計。
解：（1）用二階段最小二乘估計估計第1個方程：
首先用最小二乘法估計第二個簡化式方程，并求出的預測值：
在第一個結構式方程中，用代替，進行最小二乘估計：
估計結果說明：M2F、CONS、I的系數(shù)t檢驗的P值均小于0.05，說明系數(shù)顯著，修正后的=0.999866，說明方程擬合效果好，方程顯著檢驗的F值為42239.29，對應的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計方程為：
（2）用工具變量法估計第1個方程：
估計結果說明：在顯著性水平為0.1的情況下，M2F、CONS、I的系數(shù)t檢驗的P值均小于0.1，說明系數(shù)顯著，修正后的=0.999794，說明方程擬合效果好，方程顯著檢驗的F值為27503.84，對應的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計方程為：
（3）用間接最小二乘法估計第1，2個方程：
對第1，2個簡化式方程進行OLS估計：
由結構式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關系進行估計：
解得
即估計模型為
計量經(jīng)濟學作業(yè)
