寡頭壟斷市場的戰(zhàn)略決策.ppt

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第11章 寡頭壟斷市場的戰(zhàn)略決策 什么是寡頭壟斷市場 寡頭壟斷是由幾個廠商所控制的市場 這些廠商的單個規(guī)模大到足以影響市場價格 寡頭壟斷的結(jié)構(gòu)種類眾多 不盡相同 在某些寡頭壟斷市場上 產(chǎn)品是有差別的 例如國內(nèi)外汽車行業(yè)典型屬于這類情況 另外一些寡頭壟斷市場上 產(chǎn)品幾乎是同質(zhì)的 例如 美國初級銅全部產(chǎn)量是由七家廠商開采冶煉的 國內(nèi)的銅生產(chǎn)也有類似集中特點 還有一些大量廠商生產(chǎn)同類產(chǎn)品的行業(yè) 但只有幾家控制市場 如美國電燈炮行業(yè) 有128家廠商參與競爭 但四家廠商控制了電燈炮的90 市場 中國彩電業(yè)廠家眾多 但是幾家企業(yè)控制大部分市場 什么是寡頭壟斷市場 2 與寡頭壟斷市場結(jié)構(gòu)相聯(lián)系 寡頭廠商之間關(guān)系兼有競爭和串謀的兩面性 寡頭廠商市場控制力大小和利潤水平高低 取決于它們之間行為的相互作用方式 如果它們更多采取合作和串謀而不是競爭方式 寡頭們有可能在在顯著高于邊際成本水平上制定價格 從而獲得豐厚利潤 另一方面 寡頭之間也可能發(fā)生激烈的競爭 并降低它們獲得的利潤 這派生出寡頭廠商行為方式的基本特點 它們采取某種經(jīng)營行動必須事先考慮其競爭對手的可能反應(yīng) 經(jīng)濟(jì)學(xué)家將這一點稱作寡頭廠商行為具有策略性 Strategic 引入策略性因素之后 寡頭廠商的決策規(guī)則極為復(fù)雜 即便在理論分析意義上也無法采用一個簡明的模型加以概括 為了加深我們對于寡頭廠商策略性的理解 需要介紹博弈論若干基本概念 第一節(jié)博弈論與策略行為 博弈論 gametheory 是由美國數(shù)學(xué)家馮 諾依曼 Von Neumann 和經(jīng)濟(jì)學(xué)家摩根斯坦 Morgenstern 于1944年創(chuàng)立的帶有方法論性質(zhì)的學(xué)科 它被廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué) 人工智能 生物學(xué) 火箭工程技術(shù) 軍事及政治科學(xué)等 1994年 三位博弈論專家即數(shù)學(xué)家納什 Nash 經(jīng)濟(jì)學(xué)家海薩尼 Harsanyi 和澤爾滕 Selten 因在博弈論及其在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用研究上所作出巨大貢獻(xiàn)而獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎 1996年 兩位將博弈論應(yīng)用于不對稱信息下機制設(shè)計的經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫里斯 Mirrlees 和維克里 Vickrey 2001年三位經(jīng)濟(jì)學(xué)家阿克洛夫 Akerlof 斯蒂格利茨 Stiglitz 和斯賓塞 Spence 他們運用博弈論研究信息經(jīng)濟(jì)學(xué)所取得的成就而成為這兩個年度的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主 為什么博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域會產(chǎn)生如此大的影響呢 這是因為博弈論從一個獨特的視角幫助我們更加深刻地理解和把握經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象 并指導(dǎo)更加有效的經(jīng)濟(jì)政策制訂 1 囚徒困境兩個小偷甲和乙聯(lián)手作案 私入民宅被警方逮住但未獲證據(jù) 警方將兩人分別置于兩間房間分開審訊 政策是若一人招供但另一人未招 則招者立即被釋放 未招者判入獄10年 若二人都招則兩人各判刑8年 若兩人都不招則未獲證據(jù)但因私入民宅各拘留1年 一 什么是博弈論 從 囚徒困境 談起 乙招不招招甲不招 表1囚徒困境博弈 盡管甲不知乙是否招供 但他認(rèn)為自己選 招 最好 因而甲會選擇 招 乙也同樣會選擇 招 結(jié)果各判8年 但若兩人都不招 結(jié)果是兩人只被判1年 但這種結(jié)果是不會出現(xiàn)的 我們可以運用 剔除劣戰(zhàn)略 的方法來獲得這樣的結(jié)果 甲和乙是參與博弈的人 稱為 局中人 招 與 不招 是甲和乙的戰(zhàn)略 表1中每一個小方格內(nèi)的數(shù)字被稱為局中人的支付 其中左邊的數(shù)字代表甲的支付 右邊的是乙的支付 表1中的雙變量矩陣稱為博弈支付矩陣 局中人所選擇的戰(zhàn)略構(gòu)成的組合 招 招 被稱為博弈均衡 這個組合中前后兩個戰(zhàn)略分別表示甲和乙所選擇的戰(zhàn)略 2 博弈論的要素 博弈論有一個非常通俗的名字 游戲理論 博弈論的英文名字叫做 如果直譯 就是 游戲理論 博弈論在我國還有一個名字 叫對策論 這些名字都很好理解 博弈字面意思就是賭博 下棋 賭博和下棋當(dāng)然是游戲了 賭博和下棋的時候常常要千方百計地應(yīng)付對手 自然是要講究對策了 參與人players 一個博弈中的決策主體 他的目的是通過選擇行動 或戰(zhàn)略 以最大化自己的支付 效用水平 參與人可能是自然人 也可能是團(tuán)體 如企業(yè) 國家等 重要的是 每個參與人必須有可供選擇的行動和一個很好定義的偏好函數(shù) 不做決策的被動主體只能被當(dāng)作環(huán)境參數(shù) 虛擬參與人pseudo player 為了分析方便 自然nature被當(dāng)作虛擬參與人 自然代表決定外生隨機變量的概率分布的機制 比如房地產(chǎn)開發(fā)中市場需求的大小 行動ACTIONSORMOVES 參與人在博弈的某個時點的決策變量 坦白 N個參與人的行動的有序集稱為行動組合 坦白 抵賴 行動的順序 對于博弈的結(jié)果非常重要 有關(guān)靜態(tài)和動態(tài)博弈的區(qū)分就是基于行動的順序做出的 同樣的行動集合 行動的順序不同 每個參與人的最有決策就不同 博弈的結(jié)果也不同 尤其在不完全信息博弈中 后行動者依賴觀察先行動者的行動來獲取信息 信息information 參與人有關(guān)博弈的知識 特別是有關(guān)自然的選擇 其他參與人的特征和行動的知識 完美信息perfectinformation 指一個參與人對其他參與人的行動選擇有準(zhǔn)確的理解 即每個信息集只包含一個值 共同知識commonknowledge 所有參與人知道每一步的信息集 戰(zhàn)略strategies 參與人在給定信息集的情況下的行動規(guī)則 它規(guī)定參與人在什么時候選擇什么行動 戰(zhàn)略與行動 戰(zhàn)略是行動的規(guī)則而不是行動本身 在靜態(tài)博弈中 戰(zhàn)略和行動是相同的 戰(zhàn)略必須是完備的 要給出參與人在每一種可想象得到的情況下的行動選擇 支配策略 由于游戲參與者試圖實現(xiàn)自身利益最大化并具有機智而理性的決策能力 加上信息方面的假定 所以下述支付矩陣表示的博弈具有一個簡單而確定的結(jié)果 從廠商A角度來說 它采取策略 下 而得到的支付總是好于 上 2 1分別對1 0 同樣 對于B來說 選擇策略 左 得到的利益總是優(yōu)于 右 1 2分別對0 1 因此 我們可以確定預(yù)期均衡選擇策略是A選擇 下 而B選擇 左 的策略 這一博弈中每個參與者都存在一個支配策略 DominantStrategy 又稱占優(yōu)或超優(yōu)策略 不管其它參與者如何選擇 每個局中人自有的那個最優(yōu)選擇稱作支配策略 由此實現(xiàn)的均衡是支配均衡 又稱占優(yōu)或超優(yōu)均衡 支付payoff 效用utility 在一個特定的戰(zhàn)略組合下參與人得到的確定效用水平 或是指參與人得到的期望效用水平 支付矩陣 可以用支付矩陣 PayoffMatrix 又稱得益矩陣 收益矩陣 贏得矩陣等 來描述一個博弈結(jié)構(gòu) 表1囚徒困境博弈乙招不招招甲不招 均衡equilibrium 指所有參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略的組合 博弈的分類及對應(yīng)的均衡 博弈的劃分可以從參與人行動的次序和參與人對其它參與人的特征 戰(zhàn)略空間和支付的知識 信息 是否了解兩個角度進(jìn)行 把兩個角度結(jié)合就得到了 種博弈 完全信息靜態(tài)博弈 完全信息動態(tài)博弈 不完全信息靜態(tài)博弈 不完全信息動態(tài)博弈 博弈的分類及對應(yīng)的均衡 3 納什均衡 支配均衡是一個特例 并非每個博弈都存在支配均衡 下面修改的支付矩陣表示的博弈中 廠商A B在選擇做廣告問題上存在的策略關(guān)系 其中廠商A沒有支配策略 因為A的最佳決策取決于B的選擇 例如 當(dāng)B選擇做廣告時 A應(yīng)當(dāng)選擇做廣告 由此得到10而不是6的支付得益 然而 當(dāng)B選擇不做廣告時 A應(yīng)當(dāng)選擇不做廣告 從而得到20而不是15的支付得益 假定兩個廠商需要同時決策 A應(yīng)當(dāng)如何決策 解答這一問題 A需要把自己放在B的位置 從B的角度看什么是最好的選擇 并在此基礎(chǔ)上考慮自己的選擇 支付矩陣表明B有一個支配策略 不論A選擇如何 B選擇做廣告時利益較大 5 8對0 2 因而A可以判斷B會選擇做廣告 而在B做廣告時 A應(yīng)當(dāng)選擇做廣告 因而 均衡結(jié)局是雙方都做廣告 納什均衡 上述均衡結(jié)果被稱作納什均衡 TheNashEquilibrium 納什均衡指一組給定對手行為前提下個對各博弈方存在的最佳選擇 在納什均衡狀態(tài)下 只要其它參與者不變換策略選擇 任何單個參與者不可能單方面通過變換策略來提高他的所獲支付 美國數(shù)學(xué)家和統(tǒng)計學(xué)家納什 Nash 50年代提出這一概念 所以稱作納什均衡 在上面廣告策略關(guān)系事例中 給定廠商B做廣告的策略 A所能做的一個最好選擇是做廣告 而當(dāng)A做廣告時 B的選擇仍是它能做的最好的 因而 納什均衡條件得到滿足 它與支配策略均衡的區(qū)別在于 在納什均衡下 我 你 所做的是給定你 我 的選擇我 你 所能做的最好的 而支配均衡下 我 你 所做的是不論你 我 的選擇我 你 所能做的更好的 支配均衡必然是納什均衡 但納什均衡未必是支配均衡 納什均衡 一個博弈可能有好幾個納什均衡 即幾組穩(wěn)定并且自我堅持的策略 有時又可能不存在納什均衡 下面左表存在兩個納什均衡 其中 上 左 是納什均衡 A選上 則B選左 且B選左時A仍應(yīng)選上 下 右 也是納什均衡 A選下 則B選右 且B選右時A仍應(yīng)選下 如沒有更多信息 則無法判斷均衡在什么位置 右表沒有納什均衡 如A選 上 B則選 左 然而當(dāng)B選 左 時 A卻應(yīng)當(dāng)選 下 反之 A選 下 時 B應(yīng)選 右 然而當(dāng)B選右時 A又應(yīng)選 上 沒有均衡點 左 右 4 重復(fù)博弈 上面討論的 囚徒的困境 暗含的幾個假定是靜態(tài)的一次性博弈 結(jié)果陷入了個體理性決策導(dǎo)致集體非理性結(jié)果的困境 現(xiàn)在我們改變假定條件 討論博弈可以多次進(jìn)行的重復(fù)博弈 RepeatedGame 這時囚犯同時選擇不交代有可能成為納什均衡點 因為重復(fù)性博弈中選擇坦白的機會成本太高 可能成為不利的選擇 例如 甲有機會與以乙組成策略聯(lián)盟 并對乙宣布如下方針 我將選擇沉默 并要求你也如此來增進(jìn)各自利益 然而 如果你半途背叛選擇坦白 我從下一階段游戲開始便一直采取坦白 這一方針與甲利益一致 因而是可信的 從乙角度來看 如和甲合作 可在每階段得到1年監(jiān)禁的較好結(jié)果 如中途變卦 固然當(dāng)期可得一次0年的更好結(jié)果 但此后便每次面臨8年監(jiān)禁后果 顯然是不利的 因而 重復(fù)性博弈中 不招 不招 點可能成為對雙方最佳選擇 因而成為納什均衡點 由于博弈條件由一次性變?yōu)橹貜?fù)性 均衡狀態(tài)隨之發(fā)生變化 5 序列博弈 在序列博弈 SequentialGame 中 各博弈方先后依次行動 下面支付矩陣描述了一個博弈 如果同時行動 它有兩個納什均衡點 甜 咸 與 咸 甜 假定廠商A可以先推出甜餅干 如較快投入生產(chǎn) 我們就有了序列博弈 A先作決策 B隨后選擇 A決策時必須考慮競爭者的理性反應(yīng) 它知道不論自己推出那種餅干 B出于自身利益會推出另一種 因而A推出甜餅干 B在給定A決策時選擇咸餅干 給定B的選擇A的選擇仍然最佳 結(jié)果兩個納什均衡點收斂為一個 下 左 其中A由于具有先行者優(yōu)勢 FirstMover sAdvantage 而得到較大利益 二 博弈論與生活中的經(jīng)濟(jì)分析 1 生活中的 囚徒困境 例子 例子1商家價格戰(zhàn)出售同類產(chǎn)品的商家之間本來可以通過共同將價格維持在高位而獲利 但實際上卻是相互殺價 結(jié)果都賺不到錢 當(dāng)一些商家共謀將價格抬高 消費者實際上不用著急 因為商家聯(lián)合維持高價的壟斷行為一般不會持久 可以等待壟斷的自身崩潰 價格就會掉下來 譬如 2000年我國幾家生產(chǎn)彩電的大廠商合謀將彩電價格維持高位 他們搞了一個 彩電廠家價格自律聯(lián)盟 但是 在高峰會議之后不到二周 國內(nèi)彩電價格不是上漲而是一路下跌 這是因為廠商們都有這樣一種心態(tài) 無論其他廠商是否降價 我自己降價是有利于自己的市場份額擴(kuò)大的 彩電廠商自律聯(lián)盟 只不過是一種 囚徒困境 例子2為什么政府要負(fù)責(zé)修建公共設(shè)施 因為私人沒有積極性出資修建公共設(shè)施設(shè)想有兩戶相居為鄰的農(nóng)家 十分需要有一條好路從居住地通往公路 修一條路的成本為4 每個農(nóng)家從修好的好路上獲得的好處為3 如果兩戶居民共同出資聯(lián)合修路 并平均分?jǐn)傂蘼烦杀?則每戶居民獲得凈的好處 支付 為3 4 2 1 當(dāng)只有一戶人家單獨出資修路時 修路的居民獲得的支付為3 4 1 虧損 搭便車 不出資但仍然可以使用修好的路的另一戶人家獲得支付3 0 3 見表2 表2修路博弈乙修不修修甲不修 我們看到 對甲和乙兩家居民來說 修路 都是劣戰(zhàn)略 因而他們都不會出資修路 這里 為了解決這條新路的建設(shè)問題 需要政府強制性地分別向每家征稅2單位 然后投入4單位資金修好這條對大家都有好處的路 并使兩家居民的生活水平都得到改善 這就是我們看到的為什么大多數(shù)路 橋等公共設(shè)施都是由政府出資修建的原因 同樣的道理 國防 教育 社會保障 環(huán)境衛(wèi)生等都由政府承擔(dān)資金投入 私人一般沒有積極性承擔(dān)這方面服務(wù)的積極性和能力 例子3為什么要加入WTO WTO是一個自愿性申請加入的自由貿(mào)易聯(lián)盟 即WTO成員國之間實現(xiàn)低關(guān)稅或零關(guān)稅的相互間自由貿(mào)易 為什么需要一個組織來協(xié)調(diào)國家之間的自由貿(mào)易呢 這是因為 如果沒有一個協(xié)調(diào)組織 國與國之間的貿(mào)易就不會呈現(xiàn)低關(guān)稅或零關(guān)稅的自由貿(mào)易局面 因為這時國與國之間的貿(mào)易是一個 囚徒困境 給定一個國家對另一個國家的貨物實行低關(guān)稅 另一個國家反過來對這個國家的貨物實行高關(guān)稅是占優(yōu)于實行低關(guān)稅的戰(zhàn)略的 1 智豬博弈豬圈中有一頭大豬和一頭小豬 在豬圈的一端設(shè)有一個按鈕 每按一下 位于豬圈另一端的食槽中就會有10單位的豬食進(jìn)槽 但每按一下按鈕會耗去相當(dāng)于2單位豬食的成本 如果大豬先到食槽 則大豬吃到9單位食物 小豬僅能吃到1單位食物 如果兩豬同時到食槽 則大豬吃7單位 小豬吃3單位食物 如果小豬先到 大豬吃6單位而小豬吃4單位食物 表4給出這個博弈的支付矩陣 2 智豬博弈 對諸多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的解釋 表4智豬博弈小豬按等待按大豬等待 這個博弈沒有 剔除劣戰(zhàn)略均衡 因為大豬沒有劣戰(zhàn)略 但是 小豬有一個劣戰(zhàn)略 按 因為無論大豬作何選擇 小豬選擇 等待 是比選擇 按 更好一些的戰(zhàn)略 所以 小豬會剔除 按 而選擇 等待 大豬知道小豬會選擇 等待 從而自己選擇 按 所以 可以預(yù)料博弈的結(jié)果是 按 等待 這稱為 重復(fù)剔除劣戰(zhàn)略的占優(yōu)戰(zhàn)略均衡 其中小豬的戰(zhàn)略 等待 占優(yōu)于戰(zhàn)略 按 而給定小豬剔除了劣戰(zhàn)略 按 后 大豬的戰(zhàn)略 按 又占優(yōu)于戰(zhàn)略 等待 例子 在經(jīng)濟(jì)生活中 有許多 智豬博弈 的例子 例子1股市博弈在股票市場上 大戶是大豬 他們要進(jìn)行技術(shù)分析 收集信息 預(yù)測股價走勢 但大量散戶就是小豬 他們不會花成本去進(jìn)行技術(shù)分析 而是跟著大戶的投資戰(zhàn)略進(jìn)行股票買賣 即所謂 散戶跟大戶 的現(xiàn)象 例子2為何股份公司中的大股東才有投票權(quán) 在股份公司中 大股東是大豬 他們要收集信息監(jiān)督經(jīng)理 因而擁有決定經(jīng)理任免的投票權(quán) 而小股東是小豬 不會直接花精力去監(jiān)督經(jīng)理 因而沒有投票權(quán) 例子3為什么中小企業(yè)不會花錢去開發(fā)新產(chǎn)品 在技術(shù)創(chuàng)新市場上 大企業(yè)是大豬 它們投入大量資金進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新 開發(fā)新產(chǎn)品 而中小企業(yè)是小豬 不會進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)創(chuàng)新 而是等待大企業(yè)的新產(chǎn)品形成新的市場后生產(chǎn)模仿大企業(yè)的新產(chǎn)品的產(chǎn)品去銷售 例子4為什么只有大企業(yè)才會花巨額金錢打廣告 大企業(yè)是大豬 中小企業(yè)是小豬 大企業(yè)投入大量資金為產(chǎn)品打廣告 中小企業(yè)等大企業(yè)的廣告為產(chǎn)品打開銷路形成市場后才生產(chǎn)類似產(chǎn)品進(jìn)行銷售 納什均衡是局中人戰(zhàn)略選擇上構(gòu)成的一種 僵局 給定其他局中人的選擇不變 任何一個局中人的選擇是最好的 他也不會改變其戰(zhàn)略選擇 3 納什均衡與商業(yè)中心區(qū)的形成 在城市街道上 我們常見到一些地段上的商店十分擁擠 構(gòu)成一個繁榮的商業(yè)中心區(qū) 但另一些地段卻十分冷僻 沒什么商店 對于這種現(xiàn)象 我們可以運用納什均衡的概念來加以解釋 甲乙1 2圖1商業(yè)位置博弈 見圖1 有一個長度為1單位的街道 在街道兩邊均勻地分布著居民 現(xiàn)有兩家商店決定在街道上確定經(jīng)營位置 如果甲在街道中間位置1 2處設(shè)店 則乙的最好選擇是緊靠甲的左邊或右邊設(shè)店 當(dāng)乙在甲的右邊緊靠甲設(shè)店時 其右邊街道上的顧客都是乙的顧客 如果乙不是緊靠甲而是遠(yuǎn)離甲設(shè)店 則其顧客只是其右邊街道的居民 不如它緊靠甲設(shè)店時多 因而在遠(yuǎn)離甲的位置設(shè)店是劣戰(zhàn)略 所以給定甲在1 2處設(shè)店 乙在緊靠甲的左邊或右邊設(shè)店是最優(yōu)的 反過來 給定乙在接近1 2處設(shè)店 甲的最優(yōu)選擇也是在1 2附近設(shè)店 這樣 甲和乙擠在1 2處設(shè)店就是納什均衡 這就是商業(yè)中心區(qū)的形成原理 如果局中人在進(jìn)行行動選擇時有先后順序之分 這種博弈就被稱為 動態(tài)博弈 在圖2中 有兩個房地產(chǎn)開發(fā)商A和B分別決定在同一地段上開發(fā)一棟寫字樓 由于市場需求有限 如果他們都開發(fā) 則在同一地段會有兩棟寫字樓 超過了市場對寫字樓的需求 難以完全出售 空置房太多導(dǎo)致各自虧損1百萬 4 動態(tài)博弈與承諾行動 當(dāng)只有一家開發(fā)商在這個地段開發(fā)一棟寫字樓時 它可以全部售出 賺得利潤1百萬 假定A先決策 B在看見A的決策后再決策是否開發(fā)寫字樓 在圖2中 用 博弈樹 表示博弈過程 圖2房地產(chǎn)開發(fā)博弈 在其中每一條 路徑 的末端用向量給出A和B的支付 稱為支付向量 下面用 逆向歸納法 可以求解這個博弈 在B進(jìn)行決策的2個 決策結(jié) 上 B在左邊的決策結(jié)上選擇 不開發(fā) 而在右邊的決策結(jié)上選擇 開發(fā) 即給定A開發(fā) B就不開發(fā) 給定A不開發(fā) B就開發(fā) B應(yīng)避免同時與A都選擇開發(fā)而蒙受損失 在這種情況下 A在自己的決策結(jié)上當(dāng)然選擇 開發(fā) 因為他預(yù)計當(dāng)自己選擇 開發(fā) 后 B會選擇 不開發(fā) 自己就凈賺一百萬 當(dāng)B威脅A說 不管你是否開發(fā) 我都會在這里開發(fā)寫字樓 倘若A將B的話當(dāng)了真 A就不敢開發(fā) 讓B單獨開發(fā)寫字樓占便宜 但是 B的威脅是 不可置信 的 當(dāng)A不理會B的威脅而果斷地開發(fā)出一棟寫字樓時 B其實不會將事前的威脅付諸實施 因為 識時務(wù)者為俊杰 在A已開發(fā)的情況下 B的最優(yōu)決策是 不開發(fā) 而不是 開發(fā) 但是 如果B在向A發(fā)出威脅的同時又當(dāng)著A的面與第三者C打賭一定要在該地段上開發(fā)出一棟寫字樓 否則輸給C2百萬元 B與C為此簽定合同并加以公證有效 這時 博弈變成圖3所示的動態(tài)博弈 圖3承諾行動后房地產(chǎn)開發(fā)博弈 稱B的這種行動為 承諾行動 它使原來不可置信的威脅變?yōu)榭梢灾眯?這時 A就不得不相信B一定要開發(fā)寫字樓的威脅了 于是放棄開發(fā)寫字樓的計劃 讓B如愿以償單獨開發(fā)寫字樓 B不僅未向C支付2百萬元 反而凈賺1百萬 我們可以運用 承諾行動 的原理來分析許多經(jīng)濟(jì)及軍事現(xiàn)象 例子1項羽的 破釜沉舟 例子2韓信趙國之戰(zhàn) 置之死地而后生 例子3為什么大人物 大公司要聘請常年律師 大人物 大公司對聲譽十分看重 因而為一些不良人物或公司通過誹謗大人物 大公司企圖迫使大人物 大公司花錢 私了 而獲利 這是因為 盡管對于一些無端的指控 大人物 大公司可望通過法律手段 打官司 而出清了結(jié) 但打官司請律師會增加他們額外的成本 如果能花稍少一些錢 私了 則既使自己清白又省錢 同時誹謗者也獲得收入 大人物 大公司為了避免這種無端的損失 干脆花錢請常年律師 律師費用已經(jīng)一次性支付 打官司不會帶來額外的花費 這是一個承諾行動 它告訴潛在的誹謗者 大人物 大公司一旦受到無端誹謗必定會讓他們吃官司 這樣 大人物 大公司因此承諾行動而使自己得到保護(hù) 避免了許多無端指控的發(fā)生 博弈論作為經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的有力工具 真正大行其道是在70年代不對稱信息下經(jīng)濟(jì)行為分析的興起 不對稱信息指一些局中人擁有別的局中人不擁有的 私人信息 也就是說一些局中人知道別的局中人不知道的某些情況 下面用一些例子說明這種情形下的博弈行為 5 不對稱信息下的博弈 例子1二手車市場為什么難以建立 在發(fā)達(dá)國家 二手車 舊車 的價格往往比新車差一大截 即使舊車本身沒有什么質(zhì)量問題 一旦舊車進(jìn)入二手車市場 其價格就會與新車相比差得老遠(yuǎn) 在我國許多城市 二手車市場甚至難以建立起來 原因是進(jìn)入市場的買車人太少 這是為什么呢 二手車市場的博弈理論為我們解答了這個謎語 在二手車市場上 賣車人比買車人更多地知道車的質(zhì)量情況 但賣車人不會將舊車的質(zhì)量問題老老實實地告訴買車人 買車人也知道這種情形 因此 買車人在開出價格時會考慮到車的質(zhì)量問題 假定沒有問題的好車價值20萬元 有問題的壞車只值10萬元 并且設(shè)買車人認(rèn)為市場上出現(xiàn)好車和壞車的可能性各占一半 這時 買車人開出的價格不會高于1 2 20 1 2 10 15萬元 這樣 如果賣車人的車果真是好車 他就不會出售 好車退出市場 但當(dāng)賣車人的車是壞車時 他會十分積極地將只值10萬元的車按15萬元賣給他 但買車人知道愿意按15萬元賣的車一定是壞車 從而認(rèn)定市場上全是壞車 所以 除非他愿意買一輛壞車 否則他會退出市場 當(dāng)他愿買壞車時 他只開出10萬元的價 于是 舊車市場或者建立不起來 沒有買主 或者充斥著壞車 真正的好車退出市場 而壞車在不斷成交 但價格很低 類似現(xiàn)象廣泛存在如人才市場 信貸市場等 如一個公司往往流走的是能力強的人 因為公司不能正確評價一個能力強的員工的能力 給予的薪水低于其市場價值 例子2維克里拍賣法如果有一件古董需要拍賣 有許多人參加競爭性拍賣 這件古董在每個買主心中有一個價值評價 但是 賣主不知道買主的評價 買主也不會老實將其對古董的評價告訴賣主 不同買主之間也不知道其他人的價值評價 如果采用 英式拍賣法 買主們輪流出價 直到開出最高價的買主拿走古董并支付所開出的最高價格 按這種拍賣方法 古董并不能按買主心中的最高評價價值賣出 壁如 當(dāng)買主中的最高評價為100萬元 第二高評價為90萬元時 當(dāng)評價最高的買主開出91萬元時 就可買走其評價為100萬元的古董但只支付了91萬元 由于這是公開競價 會出現(xiàn)圍標(biāo)問題 即買主們合謀壓價 另一種方法是 一級密封價格拍賣法 買主每人將其開出的價格寫入一個信封 密封后交給賣主 賣主拆開所有信封 將古董賣給信封中出價最高的買主 并要求支付最高的價格 這種方法可避免圍標(biāo) 但不能將古董按買主中最高的評價價值賣出 因為買主不會按心中的評價老老實實地將價格寫為其價值評價 如果該買主認(rèn)為古董值100萬元 他不會寫出價格為100萬元 因為當(dāng)他開出比100萬更低一些的價格時 有可能贏得古董但凈賺一個價值與價格的差額 如當(dāng)他開出90萬元時 有可能成交并凈賺10萬元 相反 當(dāng)他開出100萬元時 即使成交也無賺頭 所以 大家都不會老老實實報出心中的價值 經(jīng)濟(jì)學(xué)家維克里發(fā)明的 二級密封價格拍賣法 又稱維克里拍賣法或維克里招標(biāo)法 既可避免圍標(biāo) 又可誘使買主們老老實實地開出心中的真實評價 維克里拍賣法要求每個買主寫入信封一個出價 密封后交給賣主 賣主拆開信封后宣布將古董賣給出價最高的人 但只需支付開出的第二高的價格 譬如 出價最高的為100萬元 第二高的為90萬元 古董就賣給開出100萬元的人 但他只需支付給賣主90萬元 對每個買主來說 他不知道其他買主的評價 但給定其他買主的評價 盡管他不知道 他一旦獲勝 支付的第二高的價格是固定的 不會隨他開出的價格而變 但他開出的價格愈高 獲勝的可能就愈大 但是 他不能開出比他的價值評價更高的價格 因為一旦存在別的人開出的價格比他的價值評價還要高 當(dāng)他獲勝時 就必須以高出他的價值評價的價格購買古董 對他來說是得不償失的 所以 每個人都會老老實實在按心中的評價開出價格 如果所有人的評價是一樣的 古董就以真實的最高價值賣出 維克里拍賣法可以誘使買主說出真話 70年代美國聯(lián)邦政府運用維克里招標(biāo)法進(jìn)行公共工程招標(biāo) 為聯(lián)邦政府節(jié)省了大筆開支 第三節(jié)寡頭壟斷市場 一 古諾模型 這是法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家古諾 AugustinCournot 1838年引入的一個簡單的雙寡頭模型 假定兩個廠商生產(chǎn)同樣的產(chǎn)品并都知道市場需求 各廠商必須決定生產(chǎn)多少 并且它們同時作出決策 作產(chǎn)量決策時 各廠商必須考慮它的競爭者 因為對手也在考慮產(chǎn)量決策 并且它能夠得到的產(chǎn)量取決于兩個廠商的總產(chǎn)量 古諾模型實質(zhì)是各廠商將它的競爭者產(chǎn)量看作固定的 然后決定自己生產(chǎn)多少 下面說明 這時廠商A的利潤最大化的產(chǎn)量是它認(rèn)為 或預(yù)期的 廠商B將生產(chǎn)的產(chǎn)量的減函數(shù) 古諾模型 如果廠商A認(rèn)為B不生產(chǎn) 則A的需求曲線就是市場需求曲線 圖形中表示為DA 0 相應(yīng)有邊際收益線MRA 0 假定邊際成本為常數(shù) MCA 則此時利潤最大化產(chǎn)出為50 如果A認(rèn)為B產(chǎn)出為50 則A的需求線左移動50個單位 標(biāo)為DA 50 相應(yīng)有邊際收益線MRA 50 這時利潤最大化產(chǎn)出是MRA 50 與MCA處交點對應(yīng)了產(chǎn)量25 依此類推 如果A認(rèn)為B產(chǎn)出量為75 它的最佳產(chǎn)出決策是12 5個 B產(chǎn)出100或更多時 A產(chǎn)出量應(yīng)為零 由于B的產(chǎn)量越大 A均衡產(chǎn)量越小 A的利潤最大化的產(chǎn)量是它認(rèn)為 或預(yù)期的 B將的產(chǎn)量的減函數(shù) 可以用相同方式分析廠商B的產(chǎn)量決策過程 它的均衡產(chǎn)量是它認(rèn)為 或預(yù)期的 廠商A將的產(chǎn)量的減函數(shù) 古諾模型 上述廠商A的產(chǎn)量決定函數(shù)稱為廠商A的反應(yīng)曲線并表示為QA QB 廠商B的產(chǎn)量決定函數(shù)稱為廠商B的反應(yīng)曲線并表示為QB QA 圖形顯示了它們的反應(yīng)曲線 其中QA QB 是依據(jù)前面4個產(chǎn)量組合點作出的 而廠商B反應(yīng)曲線是任意給出的 由于具有不同邊際成本等原因 B的反應(yīng)曲線與A有所不同 各廠商反應(yīng)曲線告訴我們給定競爭者產(chǎn)量它會生產(chǎn)的數(shù)量 各廠商根據(jù)自己反應(yīng)曲線定產(chǎn) 兩個曲線交點給出了均衡產(chǎn)量 稱為古諾均衡 其中各廠商在假定它的競爭對手產(chǎn)出前提下作出了最大化自己利潤的產(chǎn)出決策 因而是納什均衡 古諾模型 現(xiàn)在用一個簡單的數(shù)字例子來求解古諾均衡的產(chǎn)量分配 并討論它與競爭均衡 串謀均衡的區(qū)別 從而使我們加深對寡頭既競爭又串謀性質(zhì)的理解 假定雙寡頭面臨市場需求曲線 P 60 Q Q Q1 Q2 同時設(shè)MC1 AC1 MC2 AC2 6 先求廠商1反應(yīng)曲線 TR1 PQ1 60 Q Q1 60 Q1 Q2 Q1 60Q1 Q12 Q2Q1MR1 dTR1 dQ1 60 2Q1 Q2由MR1 MC1 6解得廠商1反應(yīng)函數(shù)為 Q1 27 Q2 2 1 用類似方法求TR2和MR2 可得解得廠商2反應(yīng)函數(shù)為 Q2 27 Q1 2 2 古諾均衡解是 1 和 2 的方程組解 Q1 Q2 18 即Q 36 古諾均衡價格為 P 60 18 18 24 再看串謀均衡 A與B串謀時象一個壟斷廠商減產(chǎn)提價并瓜分利潤 產(chǎn)量由MR MC決定 TR PQ 60 Q Q 60Q Q2 MR 60 2Q 由于MC 6 壟斷利潤最大化產(chǎn)出由MR MC可知道為 60 2Q 6 Q 27 價格為33 完全競爭時 P MC 6 這時均衡產(chǎn)出由P 60 Q得出為54 3種 古諾 串謀 競爭 均衡產(chǎn)出 價格組合為 36 24 27 33 54 6 古諾模型 圖形反應(yīng)了3種均衡產(chǎn)出 價格組合及其福利分配情況 古諾 壟斷和競爭3種均衡的產(chǎn)出 價格組合分別為 36 24 27 33 54 6 壟斷均衡時產(chǎn)量最小 價格最高 利潤最大 壟斷均衡利潤為 33 6 X27 729 消費者剩余最小 競爭均衡時產(chǎn)量最大 價格最低 利潤為零 消費者剩余最大 古諾競爭利潤 產(chǎn)量 價格 消費者剩余數(shù)量都居于中間 古諾均衡利潤為 24 6 X36 648 二 先行者優(yōu)勢模型 如果一個廠商能夠先決定產(chǎn)量 這個廠商便成為博弈中先行者 考慮兩個問題 第一 先行者是否有利 第二 廠商產(chǎn)出量分配如何 假設(shè)廠商1先決定產(chǎn)量 它要考慮廠商2的反應(yīng) 但它知道廠商2將根據(jù)古諾反應(yīng)曲線并在廠商1的選擇產(chǎn)量基礎(chǔ)上作出決策 因而 可以通過把廠商2的反應(yīng)曲線代入廠商1的收益曲線來求得廠商1的利潤最大化產(chǎn)量 TR1 PQ1 60 Q Q1 60 Q1 Q2 Q1 60Q1 Q12 Q2Q1代入廠商2反應(yīng)函數(shù) TR1 60Q1 Q12 Q1 27 Q1 2 33Q1 Q12 2MR1 33 Q1 依據(jù)MR1 MC1 6 Q1 27 代入廠商2的反應(yīng)函數(shù) Q2 27 Q1 2 27 27 2 13 5 廠商1產(chǎn)出為廠商2的兩倍 得到兩倍利潤 即得到了先行者優(yōu)勢帶來的利益 三 寡頭串謀 1 上面對古諾競爭分析結(jié)果表明 寡頭廠商串謀比競爭更為有利 因而 寡頭廠商具有為利潤最大化而串謀 Collude 的動機 寡頭市場結(jié)構(gòu)使串謀成為可能 當(dāng)寡頭廠商串謀時 它們象一個壟斷廠商那樣行動 通過減少產(chǎn)量和提高價格來增加利潤 并對利潤加以瓜分 正式串謀在一起的廠商稱作卡特爾 Cartel 最著名的國際市場上的卡特爾是石油輸出國組織 TheOrganizationofPetroleumExportationCountries OPEC 它通過聯(lián)合限產(chǎn)來提高石油價格 從而提高成員國的利潤 我國不同行業(yè)的自律價行為也有串謀性質(zhì) 寡頭串謀 2 糧食禁運案例 國際糧食市場特點之一是出口由美 澳 加 歐共體 阿根廷等國家占絕大部分 美國常占到一半左右 具有寡頭壟斷特點 20世紀(jì)70年代未期到80年代 蘇聯(lián) 日本 中國是最大糧食進(jìn)口國 由于美國在出口國中居于龍頭老大地位 并且主要出口國大都是美國盟國 因而美國長期有一種 糧食武器 理論 相信如果主要出口國在美國領(lǐng)導(dǎo)下聯(lián)合起來對某國的糧食商業(yè)進(jìn)口實施禁運 Embargo 能夠達(dá)到特定政治或外交目的 這種禁運雖然與一般市場條件下的寡頭目標(biāo)存在差別 但它同樣是通過寡頭之間協(xié)調(diào)串謀來影響交易數(shù)量和價格 因而與卡特爾勾結(jié)具有可比性 1979年底 卡特政府決定通過對商業(yè)性糧食出口進(jìn)行禁運來打擊它的爭霸對手蘇聯(lián) 起因是蘇聯(lián)入侵阿富汗 美國認(rèn)為這是對它戰(zhàn)略利益的挑戰(zhàn) 但又不宜軍事介入 于是利用糧食禁運武器 當(dāng)美國政府1980年1月4日公布禁運政策時 蘇聯(lián)已向美國定購了2500萬噸糧食 占蘇聯(lián)1980年計劃進(jìn)口總量70 1980年1月20日 主要出口國加 澳 歐盟同意參與 禁運開始在美國獲得了國內(nèi)廣泛支持 禁運似乎很有希望成功 美國意圖是對蘇聯(lián)飼料供給和肉類消費造成破壞性影響 從而對蘇聯(lián)造成國內(nèi)政治壓力 然而 結(jié)果事與愿違 1980年蘇聯(lián)進(jìn)口糧食3120萬噸 與計劃進(jìn)口量僅差10 禁運僅使飼料供給下降2 肉類消費影響微乎其微 1980年是大選年 里根以此攻擊卡特政策無能 并在入主白宮幾個月內(nèi)解除禁運 以失敗告終 盧鋒 我國糧食貿(mào)易政策調(diào)整與糧食禁運風(fēng)險評價 中國社會科學(xué) 1998年第2期 寡頭串謀 3 糧食禁運為何失敗 為什么開初看好的禁運失敗呢 第一 出口國達(dá)成共識別困難 寡頭市場使勾結(jié)有可能實現(xiàn) 但糧食市場買方市場特點 寡頭競爭關(guān)系 又使共謀有困難 開始的一道裂縫是阿根廷拒絕參加 阿根廷禁運期間對蘇聯(lián)出口大增 并且因為價格短期上升而獲超額利潤 第二 難以控制糧食轉(zhuǎn)運 政府雖可能要求本國糧商出口糧食申報時把禁運目標(biāo)國排除在外 但無法保證糧食到達(dá)目的地后監(jiān)督防范被轉(zhuǎn)運到禁運國 一般大型糧船到達(dá)荷蘭鹿特丹后 通常分小批量向東運輸 禁運發(fā)起國難以追蹤 可能轉(zhuǎn)運途徑一是通過東歐盟國 禁運進(jìn)口一個月內(nèi) 東歐進(jìn)口飼料計劃增加了幾百萬噸 二是私商 它們在國外有子公司 可能私下違規(guī)銷售糧食 第三 禁運國犯規(guī)行為 加 澳 歐盟并未承諾禁止出口而僅僅是限制在 正常水平 但 正常水平 很難界定 結(jié)果實際出口比前幾年平均數(shù)高出幾倍 美國行為亦不是清白無辜 其間大大增加了對中國的出口 600 800萬噸 建交后 外交蜜月期 和中國國內(nèi)農(nóng)業(yè)調(diào)整 這被加 澳看作是趁機蠶食其傳統(tǒng)市場 60年代歷史 意味深長的是 美國在禁運時期出口量反而上升了 第四 其它國家乘機進(jìn)入 進(jìn)口價格上升 泰國 西班牙 匈牙利 瑞典這些以前不向蘇聯(lián)出口國 現(xiàn)在大量出口 出口了幾百萬噸 第五 國內(nèi)政治因素 開始時國內(nèi)有共識 農(nóng)業(yè)集團(tuán)亦不得不勉強同意 但后來形勢發(fā)展證明政策效果不好 農(nóng)業(yè)集團(tuán)就發(fā)難 提出這個政策犧牲了它們收益 要求外償 反對派借口攻擊 結(jié)果禁運成為卡特政府無能的一個把柄 里根上臺首先就就要拿它開刀 對美國人 這是一次失敗教訓(xùn) 美國學(xué)者總結(jié) 使用糧食武器更可能危害而不是實現(xiàn)美國的利益 糧食武器是已被試過而無成效的武器 這個案例說明了卡特爾勾結(jié)的可能性 同時也顯示了其成功的困難 盧鋒 我國糧食貿(mào)易政策調(diào)整與糧食禁運風(fēng)險評價 中國社會科學(xué) 1998年第2期 寡頭串謀 4 串謀的不穩(wěn)定性 從糧食禁運案例中 我們看到卡特爾形式的勾結(jié)要起作用 必須至少滿足兩方面經(jīng)濟(jì)條件 這對分析其它卡特爾行為同樣適用 第一 對于卡特爾產(chǎn)品的需求必須缺乏彈性 如果很容易獲得大量替代品 卡特爾提高價格可能因購買者轉(zhuǎn)向替代品而搬起石頭砸自己的腳 第二 卡特爾的成員必須遵守規(guī)則 然而個別廠商不守規(guī)則可能得到巨大利益 利益驅(qū)動使得寡頭遵守規(guī)則很困難 寡頭串謀 5 不穩(wěn)定性的經(jīng)濟(jì)原因 右圖一方面說明寡頭串謀帶來巨大利潤 因而它們有串謀動機 另一方面也顯示了個別寡頭又有互相欺騙 cheating 以謀求自身利益最大化的動機 雖然從整體上看 QC以上部分增加產(chǎn)量導(dǎo)致的MR增加小于MC因而會有損失 但個體寡頭由此得到的MR接近價格 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于MC 因而有利可圖 經(jīng)驗觀察表明 這一欺騙沖動常常導(dǎo)致串謀的破產(chǎn) 這具有 囚犯的困境 性質(zhì) 個體為了追求自身最大利益而選擇的行為可能導(dǎo)致對一個集體利益而言不利的結(jié)局 OPEC由于石油彈性較低 加上接近 重復(fù)游戲 條件 所以存在階段性成功的可能 而其它彈性較高的一次性游戲性質(zhì)的串謀成功更為困難 寡頭串謀 價格領(lǐng)導(dǎo)者 廠商串謀違背公眾利益 因而公開的價格串謀在很多國家屬于非法行為 寡頭需要采取隱晦的默契方式協(xié)調(diào)其行動 一種辦法是某個寡頭成為 價格領(lǐng)導(dǎo)者 PriceLeader 它制定價格 然后其它廠商追隨其后 例如 研究表明 美國的 美航 AmericanAirline 曾是該行業(yè)價格領(lǐng)導(dǎo)者 當(dāng)航空業(yè)成本或需求條件發(fā)生變化時 美航宣布新的價格 其它廠商隨之調(diào)整 這時很難指控它們進(jìn)行串謀 廠商會申辯說 它們是在對相同的市場條件變化進(jìn)行調(diào)整 我國改革行業(yè)壟斷中出現(xiàn)了一些集中度很高的寡頭市場結(jié)構(gòu) 如電信 航空 石油等 觀察是否出現(xiàn)類似串謀現(xiàn)象將是有趣的課題 寡頭串謀 最低價承諾 1 保證全港最平 否則原銀奉還 與香港主要煙酒零售商比較 LowestpriceinHongKongoryourmoneyback ComparingwithleadingliquorortobaccoretailersinHongKong 寡頭廠商可能承諾它索要的價格不高于任何其它對手 這對消費者似乎是好事 但是它實際上可能導(dǎo)致更高的價格 因而是一種隱蔽和特殊的串謀手段 寡頭串謀 最低價承諾 2 假定一家電器商店出售一種成本為900元 銷售成本為50元的電器 價格為1000元 可以得到50元利潤 它可能想降價到950元來與對手競爭 然而 在最低價承諾條件下 它可能會想 自己降價不能得到更多的市場和利潤 因為對手已經(jīng)保證會跟著降價 所以降價是不利的 可見這一做法看上去是高度競爭的 但是事實上可能促進(jìn)串謀