《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）》教學(xué)PPT課件

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）》教學(xué)PPT課件,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）,計(jì)量,經(jīng)濟(jì)學(xué),第四,教學(xué),PPT,課件 第七章第七章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型本章的教學(xué)目的本章的教學(xué)目的使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程涵蓋使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程涵蓋“模型設(shè)定、數(shù)據(jù)診斷、模型設(shè)定、數(shù)據(jù)診斷、模型估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用模型估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用”全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合”，成為一門，成為一門真正的經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。真正的經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。適應(yīng)應(yīng)用研究的需要。適應(yīng)應(yīng)用研究的需要。在已經(jīng)廣泛開展的應(yīng)用研究中，主要的問(wèn)題和錯(cuò)誤不在已經(jīng)廣泛開展的應(yīng)用研究中，主要的問(wèn)題和錯(cuò)誤不是出現(xiàn)在模型方法上，而是在如何正確地設(shè)定模型和是出現(xiàn)在模型方法上，而是在如何正確地設(shè)定模型和采集與處理數(shù)據(jù)方面。采集與處理數(shù)據(jù)方面。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程不能只講模型的估計(jì)和檢驗(yàn)，應(yīng)該講計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程不能只講模型的估計(jì)和檢驗(yàn)，應(yīng)該講授如何在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下分析經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如何利用授如何在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下分析經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如何利用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，進(jìn)而進(jìn)行模型總體設(shè)定。經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，進(jìn)而進(jìn)行模型總體設(shè)定。本章內(nèi)容本章內(nèi)容第第1節(jié)是關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的模型類型設(shè)定，討論如節(jié)是關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的模型類型設(shè)定，討論如何針對(duì)研究對(duì)象選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型。何針對(duì)研究對(duì)象選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型。第第2節(jié)是關(guān)于總體回歸模型設(shè)定中的變量選擇問(wèn)題，討論在節(jié)是關(guān)于總體回歸模型設(shè)定中的變量選擇問(wèn)題，討論在模型類型確定之后，應(yīng)該按照什么原則選擇進(jìn)入模型的變模型類型確定之后，應(yīng)該按照什么原則選擇進(jìn)入模型的變量。量。第第3節(jié)是關(guān)于模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定，討論如何在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和節(jié)是關(guān)于模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定，討論如何在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和在統(tǒng)計(jì)分析的指導(dǎo)下，設(shè)定模型中解釋變量和被解釋變量在統(tǒng)計(jì)分析的指導(dǎo)下，設(shè)定模型中解釋變量和被解釋變量之間的關(guān)系，即模型的函數(shù)形式。之間的關(guān)系，即模型的函數(shù)形式。第第4節(jié)是關(guān)于模型變量性質(zhì)設(shè)定，討論如何確定被選擇進(jìn)入節(jié)是關(guān)于模型變量性質(zhì)設(shè)定，討論如何確定被選擇進(jìn)入模型的變量的性質(zhì)，重點(diǎn)討論了變量性質(zhì)設(shè)定的相對(duì)性。模型的變量的性質(zhì)，重點(diǎn)討論了變量性質(zhì)設(shè)定的相對(duì)性。9.1 9.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型設(shè)定一、問(wèn)題的提出一、問(wèn)題的提出二、單方程應(yīng)用模型類型對(duì)被解釋二、單方程應(yīng)用模型類型對(duì)被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性變量數(shù)據(jù)類型的依賴性三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的依賴性選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的依賴性一、問(wèn)題的提出一、問(wèn)題的提出1 1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型參數(shù)模型和非參數(shù)模型參數(shù)模型和非參數(shù)模型單方程模型和聯(lián)立方程模型單方程模型和聯(lián)立方程模型截面數(shù)據(jù)模型、時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型和截面數(shù)據(jù)模型、時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型和Panel Data模模型型在截面數(shù)據(jù)單方程參數(shù)模型中，還包括經(jīng)典模型、在截面數(shù)據(jù)單方程參數(shù)模型中，還包括經(jīng)典模型、選擇性樣本模型、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)（選擇性樣本模型、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)（Count Data）模型、）模型、離散選擇模型、持續(xù)時(shí)間數(shù)據(jù)（離散選擇模型、持續(xù)時(shí)間數(shù)據(jù)（Duration Data）模型等多種類型模型等多種類型2 2、模型類型選擇的重要性、模型類型選擇的重要性建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的第一步建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的第一步模型類型決定采用什么理論方法模型類型決定采用什么理論方法實(shí)際應(yīng)用研究中的大量錯(cuò)誤實(shí)際應(yīng)用研究中的大量錯(cuò)誤3 3、例題、例題例例7.1.1屬于截面數(shù)據(jù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型屬于截面數(shù)據(jù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型選擇問(wèn)題類型選擇問(wèn)題 。僅利用僅利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立經(jīng)典的截戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立經(jīng)典的截面數(shù)據(jù)模型，是錯(cuò)誤的，沒有充分利用沒有發(fā)生借貸面數(shù)據(jù)模型，是錯(cuò)誤的，沒有充分利用沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶的信息。的農(nóng)戶的信息。利用利用5100農(nóng)戶為樣本，將其中沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶借農(nóng)戶為樣本，將其中沒有發(fā)生借貸的農(nóng)戶借貸額視為貸額視為0，建立經(jīng)典的截面數(shù)據(jù)模型，也是錯(cuò)誤的，建立經(jīng)典的截面數(shù)據(jù)模型，也是錯(cuò)誤的，0并不是真實(shí)觀測(cè)值。并不是真實(shí)觀測(cè)值。將將0視為小于等于視為小于等于0（0），利用），利用5100農(nóng)戶為樣本，建農(nóng)戶為樣本，建立歸并數(shù)據(jù)模型（立歸并數(shù)據(jù)模型（Tobit模型），也存在問(wèn)題。模型），也存在問(wèn)題。例例7.1.1屬于截面數(shù)據(jù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型屬于截面數(shù)據(jù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型選擇問(wèn)題類型選擇問(wèn)題 。應(yīng)該按照赫克曼（應(yīng)該按照赫克曼（Heckman）兩步法建立模型，即首先）兩步法建立模型，即首先利用全部樣本信息建立借貸是否發(fā)生的二元選擇模型，利用全部樣本信息建立借貸是否發(fā)生的二元選擇模型，然后再利用然后再利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立借貸戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立借貸額的因素分析回歸模型。額的因素分析回歸模型。例例7.1.2屬于單方程模型和聯(lián)立方程模型之間的選屬于單方程模型和聯(lián)立方程模型之間的選擇問(wèn)題。擇問(wèn)題。應(yīng)該建立包括各類商品需求量的聯(lián)立方程模型，而不應(yīng)該建立包括各類商品需求量的聯(lián)立方程模型，而不應(yīng)該選擇單方程模型，因?yàn)樵谑杖耄ɑ蛘哳A(yù)算）約束應(yīng)該選擇單方程模型，因?yàn)樵谑杖耄ɑ蛘哳A(yù)算）約束下，各類商品需求量之間是相互影響的。下，各類商品需求量之間是相互影響的。例例7.1.3屬于同一類模型（屬于同一類模型（Panel Data Models）中）中具體模型類型選擇問(wèn)題具體模型類型選擇問(wèn)題 。對(duì)于同樣一組樣本觀測(cè)值，根據(jù)研究目的的需要，建對(duì)于同樣一組樣本觀測(cè)值，根據(jù)研究目的的需要，建立了立了3個(gè)不同類型的模型，顯然是不正確的。個(gè)不同類型的模型，顯然是不正確的。正確的反映該數(shù)據(jù)生成過(guò)程的模型只能是正確的反映該數(shù)據(jù)生成過(guò)程的模型只能是1個(gè)，不可能個(gè)，不可能是是3個(gè)。個(gè)。二、單方程應(yīng)用模型類型對(duì)被解釋變量二、單方程應(yīng)用模型類型對(duì)被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性數(shù)據(jù)類型的依賴性1、截面數(shù)據(jù)模型截面數(shù)據(jù)模型 經(jīng)典截面數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征經(jīng)典截面數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機(jī)分布具有連續(xù)的隨機(jī)分布 由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得 選擇性樣本模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征選擇性樣本模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機(jī)分布具有連續(xù)的隨機(jī)分布 由受限抽樣獲得由受限抽樣獲得 持續(xù)時(shí)間數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征持續(xù)時(shí)間數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征受限數(shù)據(jù)受限數(shù)據(jù)表示事件持續(xù)的時(shí)間表示事件持續(xù)的時(shí)間 離散選擇模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征離散選擇模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征不具有連續(xù)的隨機(jī)分布不具有連續(xù)的隨機(jī)分布 由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得 計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征 服從非負(fù)整數(shù)分布服從非負(fù)整數(shù)分布 由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得2 2、時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型、時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型經(jīng)典時(shí)間序列模型經(jīng)典時(shí)間序列模型平穩(wěn)時(shí)間序列平穩(wěn)時(shí)間序列非平穩(wěn)時(shí)間序列非平穩(wěn)時(shí)間序列非經(jīng)典時(shí)間序列模型非經(jīng)典時(shí)間序列模型受限非平穩(wěn)時(shí)間序列受限非平穩(wěn)時(shí)間序列離散非平穩(wěn)時(shí)間序列離散非平穩(wěn)時(shí)間序列3 3、Panel Data Panel Data 模型模型變與不變變與不變變變截面?zhèn)€體變化、時(shí)點(diǎn)變化截面?zhèn)€體變化、時(shí)點(diǎn)變化變截距、變系數(shù)變截距、變系數(shù)固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的依賴性對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的依賴性1 1、一般原則、一般原則計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型應(yīng)該是研究對(duì)象的經(jīng)濟(jì)行為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型應(yīng)該是研究對(duì)象的經(jīng)濟(jì)行為的客觀描述。的客觀描述。如果研究對(duì)象是相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，其中存在如果研究對(duì)象是相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，其中存在著清晰的單向因果關(guān)系，那么可以將該應(yīng)用模型著清晰的單向因果關(guān)系，那么可以將該應(yīng)用模型設(shè)定為單方程模型。設(shè)定為單方程模型。如果研究對(duì)象并不是相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，而是如果研究對(duì)象并不是相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，而是屬于一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，在該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變量之間存屬于一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，在該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變量之間存在著復(fù)雜的互為因果的關(guān)系，那么就應(yīng)該將應(yīng)用在著復(fù)雜的互為因果的關(guān)系，那么就應(yīng)該將應(yīng)用模型設(shè)定為聯(lián)立方程模型。模型設(shè)定為聯(lián)立方程模型。2 2、根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為直接建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型、根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為直接建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型例如經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型例如經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型3 3、根據(jù)理論推導(dǎo)得到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型、根據(jù)理論推導(dǎo)得到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型的推導(dǎo)為例以擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型的推導(dǎo)為例 從直接效用函數(shù)到需求函數(shù)從直接效用函數(shù)到需求函數(shù)直接效用函數(shù)為：直接效用函數(shù)為：預(yù)算約束為：預(yù)算約束為：在預(yù)算約束下使效用最大，即得到需求函數(shù)模型。在預(yù)算約束下使效用最大，即得到需求函數(shù)模型。構(gòu)造如下的拉格朗日函數(shù)：構(gòu)造如下的拉格朗日函數(shù)：極值的一階條件：極值的一階條件：求解即得到需求函數(shù)模型。求解即得到需求函數(shù)模型。從間接效用函數(shù)到需求函數(shù)從間接效用函數(shù)到需求函數(shù)間接效用函數(shù)為：間接效用函數(shù)為：利用公式利用公式 可以得到所求的使效用達(dá)到最大的商品需求函數(shù)?？梢缘玫剿蟮氖剐в眠_(dá)到最大的商品需求函數(shù)。（3 3）線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型）線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型Klein、Rubin 1947年年 直接效用函數(shù)直接效用函數(shù) 該效用函數(shù)的含義？該效用函數(shù)的含義？R.Stone、19541954年在預(yù)算約束下年在預(yù)算約束下導(dǎo)出需求函數(shù)導(dǎo)出需求函數(shù)拉格朗日方程拉格朗日方程 極值條件極值條件對(duì)于前對(duì)于前n個(gè)方程，消去個(gè)方程，消去可得可得 LES是一個(gè)聯(lián)立方程模型系統(tǒng)是一個(gè)聯(lián)立方程模型系統(tǒng)函數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義函數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義模型系統(tǒng)估計(jì)的困難是什么？模型系統(tǒng)估計(jì)的困難是什么？（4 4）擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型）擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型 (ELES,Expend Linear Expenditure System)兩點(diǎn)擴(kuò)展兩點(diǎn)擴(kuò)展擴(kuò)展后參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義發(fā)生了什么變化？擴(kuò)展后參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義發(fā)生了什么變化？為什么擴(kuò)展后的模型可以估計(jì)？為什么擴(kuò)展后的模型可以估計(jì)？模型的擴(kuò)展模型的擴(kuò)展 1973年年 Liuch 擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)的擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)的0階齊次性證明階齊次性證明