《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）》教學(xué)PPT課件

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）》教學(xué)PPT課件,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）,計量,經(jīng)濟(jì)學(xué),第四,教學(xué),PPT,課件 7.2 7.2 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型總體回歸計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型總體回歸模型設(shè)定模型設(shè)定 一、問題的提出及其重要性一、問題的提出及其重要性 二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“一般性一般性”原原則則 三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實性現(xiàn)實性”原原則則 四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必統(tǒng)計檢驗必要性要性”原則原則 五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟(jì)主體動經(jīng)濟(jì)主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則原則六、案例：消費理論與消費函數(shù)模型六、案例：消費理論與消費函數(shù)模型 一、問題的提出及其重要性一、問題的提出及其重要性1 1、模型總體設(shè)定、模型總體設(shè)定兩種基本總體模型：兩種基本總體模型：一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟(jì)因素之間不隨一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟(jì)因素之間不隨時間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的平衡時間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的平衡關(guān)系法則，對應(yīng)的總體是不隨時間變化的靜態(tài)隨機(jī)分關(guān)系法則，對應(yīng)的總體是不隨時間變化的靜態(tài)隨機(jī)分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。布，通常利用截面數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。二是動態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟(jì)因二是動態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟(jì)因素之間的動態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演變法素之間的動態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演變法則，對應(yīng)的總體是在時間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機(jī)過程，則，對應(yīng)的總體是在時間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機(jī)過程，通常利用時間序列數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。通常利用時間序列數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)?？傮w模型設(shè)定總體模型設(shè)定(以單方程模型為例以單方程模型為例)直接影響因素集的分解直接影響因素集的分解恒常性和顯著性兩個維度恒常性和顯著性兩個維度顯著的恒常性因素集顯著的恒常性因素集顯著的偶然性因素集顯著的偶然性因素集無數(shù)單獨影響可以忽略的非顯著因素集無數(shù)單獨影響可以忽略的非顯著因素集總體模型設(shè)定總體模型設(shè)定(以單方程模型為例以單方程模型為例)模型總體設(shè)定的任務(wù)：模型總體設(shè)定的任務(wù)：界定顯著恒常因素集作為解釋變量。界定顯著恒常因素集作為解釋變量。確定被解釋變量和解釋變量的函數(shù)形式與在該函數(shù)確定被解釋變量和解釋變量的函數(shù)形式與在該函數(shù)形式下的關(guān)系參數(shù)。形式下的關(guān)系參數(shù)。確定隨機(jī)擾動項的概率分布特性和相應(yīng)的概率分布確定隨機(jī)擾動項的概率分布特性和相應(yīng)的概率分布參數(shù)。參數(shù)。最終得到待估總體模型。最終得到待估總體模型。模型總體設(shè)定的依據(jù)模型總體設(shè)定的依據(jù)實際應(yīng)用研究中的實際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向研究目的導(dǎo)向經(jīng)典模型的經(jīng)典模型的先驗理論導(dǎo)向先驗理論導(dǎo)向時間序列模型的時間序列模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向正在發(fā)展的正在發(fā)展的關(guān)系論導(dǎo)向關(guān)系論導(dǎo)向二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“一般一般性性”原則原則 1 1總體模型設(shè)定的總體模型設(shè)定的“研究目的導(dǎo)向研究目的導(dǎo)向”及其問及其問題題 研究目的導(dǎo)向研究目的導(dǎo)向任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評價某項經(jīng)濟(jì)政策的效果。經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評價某項經(jīng)濟(jì)政策的效果。按照特定的研究目的進(jìn)行計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的按照特定的研究目的進(jìn)行計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重設(shè)定，成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重的問題。的問題。錯例錯例1：在一篇研究制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系的在一篇研究制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系的博士論文中，建立了如下模型：博士論文中，建立了如下模型：其中，其中，GDP表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，MDI表示制度變表示制度變遷。估計得到遷。估計得到 結(jié)論：制度變遷對于結(jié)論：制度變遷對于GDP的彈性系數(shù)為的彈性系數(shù)為2.1。即制。即制度變遷變化度變遷變化1%，國內(nèi)生產(chǎn)總值將變化，國內(nèi)生產(chǎn)總值將變化2.1%。錯例錯例2：在一篇研究證券市場發(fā)展對宏觀經(jīng)濟(jì)影響在一篇研究證券市場發(fā)展對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的博士論文中，建立了如下模型：的博士論文中，建立了如下模型：其中其中CZSR為財政收入，為財政收入，GPRZ為股票融資額。為股票融資額。估計得到：估計得到：結(jié)論：股票融資額增加結(jié)論：股票融資額增加1億元，財政收入將增加億元，財政收入將增加4.729億元。億元。錯例錯例3：在一篇研究我國財政支農(nóng)支出（在一篇研究我國財政支農(nóng)支出（CZZN）對城鄉(xiāng)收入差距（對城鄉(xiāng)收入差距（SRCJ）影響的碩士論文中，）影響的碩士論文中，利用利用19782006年數(shù)據(jù)，估計得到如下模型：年數(shù)據(jù)，估計得到如下模型：結(jié)論：結(jié)論：財政支農(nóng)支出擴(kuò)大了城鄉(xiāng)收入差距財政支農(nóng)支出擴(kuò)大了城鄉(xiāng)收入差距。錯例錯例4：在在經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究一篇研究通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)一篇研究通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系的論文中，建立了如下模型：增長的關(guān)系的論文中，建立了如下模型：結(jié)論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟(jì)增長變動速率結(jié)論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟(jì)增長變動速率較快上升和國民經(jīng)濟(jì)較快增長。較快上升和國民經(jīng)濟(jì)較快增長。2總體回歸模型設(shè)定的總體回歸模型設(shè)定的“一般性一般性”原則原則 正確的總體模型只能是一個。正確的總體模型只能是一個。對于同一個作為研究對象的被解釋變量，它和所有影對于同一個作為研究對象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系。響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系?；蛘哒f，對于一組被解釋變量樣本觀測值，只能由一或者說，對于一組被解釋變量樣本觀測值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點影響，會使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點應(yīng)該相同。應(yīng)該相同?！耙话阈砸话阈浴笔鞘恰拔ㄒ恍晕ㄒ恍浴痹瓌t的自然要求。原則的自然要求。作為建模起點的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化作為建模起點的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的得到的“簡潔簡潔”的模型。的模型。它應(yīng)該包含所有對被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管它應(yīng)該包含所有對被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會因為顯著性不高或者不滿足正交性其中的某些變量會因為顯著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除。條件等原因在后來的約化過程中被排除。從一般到簡單。從一般到簡單。3 3、“從一般到簡單從一般到簡單”建模思路的解釋建模思路的解釋 邏輯學(xué)解釋邏輯學(xué)解釋計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗實證的方法，它是建計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗實證的方法，它是建立在證偽和證實不對稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。立在證偽和證實不對稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗檢驗一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗檢驗只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當(dāng)?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒有被采用的用的函數(shù)關(guān)系是不恰當(dāng)?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。正確的函數(shù)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋學(xué)解釋總體回歸模型必須反映現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)行為，而現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)總體回歸模型必須反映現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)行為，而現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)活動中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，而且這些變量都是活動中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，而且這些變量都是變化的。變化的。如果只將一部分變量引入模型，只有在其它變量不變?nèi)绻粚⒁徊糠肿兞恳肽Ｐ停挥性谄渌兞坎蛔兊臈l件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結(jié)的條件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系才是正確的。構(gòu)關(guān)系才是正確的?！捌渌兞坎蛔兤渌兞坎蛔儭钡臈l件在現(xiàn)實中是無法得到滿足的，的條件在現(xiàn)實中是無法得到滿足的，所以必須將所有變量同時引入模型，因為被解釋變量所以必須將所有變量同時引入模型，因為被解釋變量的變化是它們共同作用的結(jié)果。的變化是它們共同作用的結(jié)果。統(tǒng)計學(xué)解釋統(tǒng)計學(xué)解釋針對針對“源生性源生性”隨機(jī)擾動項的隨機(jī)擾動項的Gauss-MarkovGauss-Markov假設(shè)和正假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。態(tài)性假設(shè)才能被滿足。進(jìn)而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計推斷才具有可靠性。進(jìn)而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計推斷才具有可靠性。4 4什么情況下可以不遵循什么情況下可以不遵循“一般性一般性”原則？原則？所有的顯著的影響因素（解釋變量）在行為上是所有的顯著的影響因素（解釋變量）在行為上是獨立的，在統(tǒng)計上是不相關(guān)的。獨立的，在統(tǒng)計上是不相關(guān)的。三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實現(xiàn)實性性”原則原則 1 1、總體模型設(shè)定的、總體模型設(shè)定的“先驗理論導(dǎo)向先驗理論導(dǎo)向”及其問及其問題題 經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是指是指2020世紀(jì)世紀(jì)3030年代至年代至7070年代年代發(fā)展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法體系，它是基于截面發(fā)展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法體系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。數(shù)據(jù)建構(gòu)的。截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來自于隨機(jī)抽樣，數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來自于隨機(jī)抽樣，數(shù)據(jù)順序與計量分析無關(guān)，隨機(jī)抽樣隱含了待界定的特定順序與計量分析無關(guān)，隨機(jī)抽樣隱含了待界定的特定總體?？傮w。經(jīng)濟(jì)理理論相相對經(jīng)驗數(shù)據(jù)而言具有先數(shù)據(jù)而言具有先驗性，因此性，因此經(jīng)經(jīng)典典計量量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型通常被學(xué)模型通常被認(rèn)為是先是先驗理理論導(dǎo)向的。向的。正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題：正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題：第一，正第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假人假設(shè)和理性和理性選擇為其理其理論體系的基石，任何一種理體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性都建立在決策主體是理性的和決策行的和決策行為是最是最優(yōu)的基的基礎(chǔ)之上。而之上。而計量量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型學(xué)模型描述人描述人們實際觀察到的察到的經(jīng)濟(jì)活活動之中之中蘊(yùn)藏著的一般藏著的一般規(guī)律律，實際經(jīng)濟(jì)活活動既不是既不是“理性理性”的，也不是的，也不是“最最優(yōu)”的。的。第二，正第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)理論強(qiáng)強(qiáng)調(diào)“簡單”，認(rèn)為只有只有簡單的的理理論才能才能夠揭示本本揭示本本質(zhì)。而。而計量量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，學(xué)模型恰恰相反，它它強(qiáng)強(qiáng)調(diào)“一般一般”，必，必須將將經(jīng)濟(jì)活活動所涉及的所有因素包所涉及的所有因素包含其中。含其中。先驗理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問題：先驗理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問題：對于同一個研究于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理理論，就會，就會設(shè)定不同的模型。定不同的模型。模型具有模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不構(gòu)關(guān)系不變性。性。破壞了模型隨機(jī)破壞了模型隨機(jī)擾動項的的“源生性源生性”，隨機(jī)，隨機(jī)擾動項可能可能違背背Gauss-MarkovGauss-Markov假假設(shè)和正和正態(tài)性假性假設(shè)。錯例錯例1 1：在在經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究的一篇的一篇實證研究我國貨幣實證研究我國貨幣產(chǎn)出非對稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包產(chǎn)出非對稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示括的變量有表示產(chǎn)出的實際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的貨幣的M1和表示價格的消費價格指數(shù)，而貨幣流和表示價格的消費價格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。通速度被合理地省略了。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。問題：問題：經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實際？以經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實際？以此作為描述貨幣此作為描述貨幣產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？否可靠？錯例錯例2 2：在在經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究一篇關(guān)于人民幣匯率的均一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動與調(diào)整的論文中，作者通過理論衡、失調(diào)、波動與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗檢驗，得到描述實際匯率與相對供給分析和經(jīng)驗檢驗，得到描述實際匯率與相對供給、相對需求之間長期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)相對需求之間長期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。導(dǎo)向作用。問題：問題：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實際？以經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？2、總體回歸模型設(shè)定的、總體回歸模型設(shè)定的“現(xiàn)實性現(xiàn)實性”的原則的原則 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時變化。變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時變化。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。導(dǎo)向。經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)理論在模型在模型設(shè)定中的作用：定中的作用：描述理想描述理想經(jīng)濟(jì)世界的世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)理論可以指可以指導(dǎo)我我們正確分正確分析析現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)世界的世界的動力學(xué)關(guān)系；力學(xué)關(guān)系；簡潔的的經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)理論至少揭示了至少揭示了“一般一般”經(jīng)濟(jì)系系統(tǒng)中的一中的一部分部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。關(guān)系。經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)理論將作用于將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用關(guān)系分析，而不是直接作用于模型于模型總體體設(shè)定。定。四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計統(tǒng)計檢驗必要性檢驗必要性”原則原則 1 1、總體模型設(shè)定的、總體模型設(shè)定的“數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向”及其問及其問題題 數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向經(jīng)典模型對經(jīng)典模型對20世紀(jì)世紀(jì)70年代經(jīng)濟(jì)衰退和滯脹的預(yù)測和政策分年代經(jīng)濟(jì)衰退和滯脹的預(yù)測和政策分析的失效，引來了著名的析的失效，引來了著名的“盧卡斯批判盧卡斯批判”。盧卡斯批判實。盧卡斯批判實質(zhì)上是對模型總體設(shè)定先驗理論導(dǎo)向的批判。質(zhì)上是對模型總體設(shè)定先驗理論導(dǎo)向的批判?；诮孛鏀?shù)據(jù)的經(jīng)典模型面臨先驗理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實的脫節(jié)，基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型面臨先驗理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，依賴統(tǒng)計分析。直接導(dǎo)而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，依賴統(tǒng)計分析。直接導(dǎo)致了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定轉(zhuǎn)向致了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向”?；跁r間序列數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型由于存在非平穩(wěn)性和基于時間序列數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型由于存在非平穩(wěn)性和序列相關(guān)性，其統(tǒng)計分析理論方法得到了迅速的發(fā)展，一序列相關(guān)性，其統(tǒng)計分析理論方法得到了迅速的發(fā)展，一方面為模型總體設(shè)定提供了強(qiáng)大的工具，另一方面又將模方面為模型總體設(shè)定提供了強(qiáng)大的工具，另一方面又將模型設(shè)定引入僅僅依賴數(shù)據(jù)的歧途。型設(shè)定引入僅僅依賴數(shù)據(jù)的歧途。對時間序列的非平穩(wěn)性的識別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向?qū)r間序列的非平穩(wěn)性的識別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容；的主要內(nèi)容；在非平穩(wěn)隨機(jī)過程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)在非平穩(wěn)隨機(jī)過程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向中時間序列分析的主要目標(biāo)。關(guān)系導(dǎo)向中時間序列分析的主要目標(biāo)。帶來的新的問題是，計量分析的理論基礎(chǔ)帶來的新的問題是，計量分析的理論基礎(chǔ)產(chǎn)生時間序產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程或總體界定被忽略了。列數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程或總體界定被忽略了。錯例：錯例：在一項關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城在一項關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費兩個時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費兩個時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計分析。行了嚴(yán)格的統(tǒng)計分析。首先進(jìn)行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是首先進(jìn)行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是2 2階單整序列。階單整序列。然后進(jìn)行然后進(jìn)行GrangerGranger因果關(guān)系檢驗，發(fā)現(xiàn)在因果關(guān)系檢驗，發(fā)現(xiàn)在5%5%的顯著性水的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的GrangerGranger原因。原因。最后進(jìn)行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（最后進(jìn)行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2 2，2 2）階協(xié)）階協(xié)整。整。于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費居民人均消費558.07+0.1817558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。城鎮(zhèn)居民人均收入。更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100100元，可以使元，可以使得農(nóng)村居民人均消費提高得農(nóng)村居民人均消費提高18.1718.17元。元。2 2、總體模型設(shè)定的、總體模型設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性統(tǒng)計檢驗必要性”原則原則 脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程談隨機(jī)過程的平穩(wěn)性脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動力學(xué)過程談隨機(jī)過程的平穩(wěn)性是沒有意義的。是沒有意義的。隨機(jī)過程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。隨機(jī)過程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。協(xié)整關(guān)系檢驗是確定模型動態(tài)相容的必要條件，但卻協(xié)整關(guān)系檢驗是確定模型動態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。不是充分條件。如果經(jīng)濟(jì)時間序列在經(jīng)濟(jì)行為上存在直接因果關(guān)系，那么如果經(jīng)濟(jì)時間序列在經(jīng)濟(jì)行為上存在直接因果關(guān)系，那么它們在統(tǒng)計上一定存在協(xié)整關(guān)系，一定能夠通過統(tǒng)計檢驗，它們在統(tǒng)計上一定存在協(xié)整關(guān)系，一定能夠通過統(tǒng)計檢驗，包括因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗。包括因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗。在統(tǒng)計上能夠通過因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗的經(jīng)濟(jì)時間序在統(tǒng)計上能夠通過因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗的經(jīng)濟(jì)時間序列，在經(jīng)濟(jì)行為上并不一定存在直接因果關(guān)系。列，在經(jīng)濟(jì)行為上并不一定存在直接因果關(guān)系。由于人們認(rèn)識的局限，在經(jīng)濟(jì)行為分析中發(fā)現(xiàn)的因果關(guān)系由于人們認(rèn)識的局限，在經(jīng)濟(jì)行為分析中發(fā)現(xiàn)的因果關(guān)系并不一定都是正確的，所以在經(jīng)濟(jì)行為分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行并不一定都是正確的，所以在經(jīng)濟(jì)行為分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)計檢驗是完全必要的，以達(dá)到統(tǒng)計檢驗是完全必要的，以達(dá)到“去偽存真去偽存真”的效果。的效果。從這個意義上，單位根檢驗、因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗理從這個意義上，單位根檢驗、因果關(guān)系檢驗和協(xié)整檢驗理論，給出了總體回歸模型設(shè)定的有效工具。論，給出了總體回歸模型設(shè)定的有效工具。這就是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的這就是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計檢驗必要性統(tǒng)計檢驗必要性”原原則。則。五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則原則關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答：回答：要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。要確定的是主體之間的動力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)要確定的是主體之間的動力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)濟(jì)活動結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。濟(jì)活動結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：不是為了確定在主體關(guān)系意義上無所指的經(jīng)濟(jì)變量之不是為了確定在主體關(guān)系意義上無所指的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)主體活動的結(jié)間的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)主體活動的結(jié)果，脫離主體互動關(guān)系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)果，脫離主體互動關(guān)系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)字。字。而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)主體之間的互而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)主體之間的互動規(guī)律。動規(guī)律。關(guān)系論：關(guān)系論：主體的任何行主體的任何行為，都，都應(yīng)在主體和其身在主體和其身處的的環(huán)境之境之間尋找原因。都必然由主體與其身找原因。都必然由主體與其身處的的環(huán)境之境之間的作用引的作用引起。起。經(jīng)濟(jì)主體與其身主體與其身處的的環(huán)境之境之間的的動力學(xué)力學(xué)過程，是真正程，是真正的數(shù)據(jù)生成的數(shù)據(jù)生成過程。程。無論先驗理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)無論先驗理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟(jì)主體之間的動力學(xué)關(guān)系。定所忽視的正是經(jīng)濟(jì)主體之間的動力學(xué)關(guān)系。實現(xiàn)先先驗理理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的向的綜合合 以以經(jīng)濟(jì)主體與主體與環(huán)境之境之間的的動力學(xué)關(guān)系分析力學(xué)關(guān)系分析為基基礎(chǔ)和前和前提，基于提，基于該動力學(xué)力學(xué)過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析分析為必要條件，必要條件，驗證并并確定確定經(jīng)濟(jì)主體與主體與環(huán)境的互境的互動關(guān)系，關(guān)系，正是正是計量量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)總體模型所要界定的因果關(guān)系。體模型所要界定的因果關(guān)系。只有只有動力學(xué)關(guān)系的理力學(xué)關(guān)系的理論分析，沒有基于分析，沒有基于統(tǒng)計相關(guān)性的相關(guān)性的經(jīng)驗支持，是無法確支持，是無法確認(rèn)這樣的的動力學(xué)關(guān)系的。同力學(xué)關(guān)系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計分析，沒有具有良好的公度性的分析，沒有具有良好的公度性的動力學(xué)關(guān)系理力學(xué)關(guān)系理論框架，會使框架，會使統(tǒng)計分析分析進(jìn)入歧途。入歧途。關(guān)系圖關(guān)系圖先驗的經(jīng)濟(jì)理論并不直接作為總體模型設(shè)定的導(dǎo)向，先驗的經(jīng)濟(jì)理論并不直接作為總體模型設(shè)定的導(dǎo)向，而是指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)主體的動力學(xué)關(guān)系分析；而是指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)主體的動力學(xué)關(guān)系分析；數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析也不直接作為總體模型設(shè)定的導(dǎo)向，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析也不直接作為總體模型設(shè)定的導(dǎo)向，而是對經(jīng)濟(jì)主體的動力學(xué)關(guān)系進(jìn)行檢驗；而是對經(jīng)濟(jì)主體的動力學(xué)關(guān)系進(jìn)行檢驗；對總體模型設(shè)定起直接導(dǎo)向作用的，是經(jīng)濟(jì)主體的動對總體模型設(shè)定起直接導(dǎo)向作用的，是經(jīng)濟(jì)主體的動力學(xué)關(guān)系。力學(xué)關(guān)系。六、案例：消費理論與消費函數(shù)模型六、案例：消費理論與消費函數(shù)模型 說明說明消費理論是經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要研究課題，消費函數(shù)模消費理論是經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要研究課題，消費函數(shù)模型是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要應(yīng)用領(lǐng)域。型是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要應(yīng)用領(lǐng)域。按照不同的消費理論，可以建立不同的消費函數(shù)按照不同的消費理論，可以建立不同的消費函數(shù)模型。模型。本節(jié)以此為案例，試圖加深讀者對總體回歸模型本節(jié)以此為案例，試圖加深讀者對總體回歸模型“先驗理論導(dǎo)向先驗理論導(dǎo)向”的認(rèn)識，以及遵循的認(rèn)識，以及遵循“現(xiàn)實性現(xiàn)實性”原則的重要性。原則的重要性。絕對收入假設(shè)消費函數(shù)模型絕對收入假設(shè)消費函數(shù)模型 消費是由收入唯一決定的消費是由收入唯一決定的參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義和數(shù)值范圍？參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義和數(shù)值范圍？是否反映消費的邊際效用遞減規(guī)律？是否反映消費的邊際效用遞減規(guī)律？變參數(shù)模型可以較好地反映邊際消費傾向遞減規(guī)律。變參數(shù)模型可以較好地反映邊際消費傾向遞減規(guī)律。相對收入假設(shè)消費函數(shù)模型相對收入假設(shè)消費函數(shù)模型 “示范性示范性”假設(shè)消費函數(shù)模型假設(shè)消費函數(shù)模型Duesenberry認(rèn)為，認(rèn)為，在一個群體收入分布中處于低在一個群體收入分布中處于低收入的個體，往往有較高的消費傾向。收入的個體，往往有較高的消費傾向。消費函數(shù)消費函數(shù) 參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義和數(shù)值范圍？參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義和數(shù)值范圍？“不可逆性不可逆性”假設(shè)消費函數(shù)模型假設(shè)消費函數(shù)模型Duesenberry認(rèn)為認(rèn)為當(dāng)前收入低于曾經(jīng)達(dá)到的最高收當(dāng)前收入低于曾經(jīng)達(dá)到的最高收入時，往往有較高的消費傾向。入時，往往有較高的消費傾向。消費函數(shù)消費函數(shù) 生命周期假設(shè)消費函數(shù)模型生命周期假設(shè)消費函數(shù)模型 Modigliani，Brumberg和和Ando于于1954年年提提出出預(yù)預(yù)算約束為算約束為 使得效用函數(shù)達(dá)到最大，消費是各個時期的收入使得效用函數(shù)達(dá)到最大，消費是各個時期的收入和貼現(xiàn)率的函數(shù)和貼現(xiàn)率的函數(shù) 。即。即表示為當(dāng)前收入和資產(chǎn)存量的函數(shù)表示為當(dāng)前收入和資產(chǎn)存量的函數(shù) 持久收入假設(shè)消費函數(shù)模型持久收入假設(shè)消費函數(shù)模型 Friedman于于1957年提出收入與消費都分為兩部分年提出收入與消費都分為兩部分 消費函數(shù)消費函數(shù) 對于時間序列數(shù)據(jù)，第對于時間序列數(shù)據(jù)，第t時刻的持久收入可表示時刻的持久收入可表示為為 如何估計？如何估計？合理預(yù)期的消費函數(shù)模型合理預(yù)期的消費函數(shù)模型 假設(shè)第假設(shè)第t期的消費是收入預(yù)期值的函數(shù)，即期的消費是收入預(yù)期值的函數(shù)，即 收入預(yù)期值是現(xiàn)期實際收入與前一期預(yù)期收入的收入預(yù)期值是現(xiàn)期實際收入與前一期預(yù)期收入的加權(quán)和：加權(quán)和：理論假設(shè)的合理性？理論假設(shè)的合理性？代入代入得到得到 適應(yīng)預(yù)期的消費函數(shù)模型適應(yīng)預(yù)期的消費函數(shù)模型 理論假設(shè)和最終模型與理論假設(shè)和最終模型與的異同？的異同？啟示啟示不同的理論假設(shè)導(dǎo)出不同的模型。不同的研究者，不同的理論假設(shè)導(dǎo)出不同的模型。不同的研究者，依據(jù)不同的消費理論，就可以設(shè)定不同的消費函依據(jù)不同的消費理論，就可以設(shè)定不同的消費函數(shù)模型。數(shù)模型。如果僅僅試圖通過研究檢驗每種消費理論是否適如果僅僅試圖通過研究檢驗每種消費理論是否適合于我國，也許是有意義的。合于我國，也許是有意義的。如果研究的目的是為了揭示我國的消費行為，揭如果研究的目的是為了揭示我國的消費行為，揭示影響消費的各個因素對消費的實際影響，那么示影響消費的各個因素對消費的實際影響，那么不同的研究者就會得到不同的結(jié)論，這樣的研究不同的研究者就會得到不同的結(jié)論，這樣的研究是沒有意義的。是沒有意義的。先驗的經(jīng)濟(jì)理論，可以指導(dǎo)我們分析實際的經(jīng)濟(jì)先驗的經(jīng)濟(jì)理論，可以指導(dǎo)我們分析實際的經(jīng)濟(jì)行為關(guān)系，但不能直接作為總體回歸模型設(shè)定的行為關(guān)系，但不能直接作為總體回歸模型設(shè)定的導(dǎo)向。導(dǎo)向。