《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）》教學(xué)PPT課件

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）》教學(xué)PPT課件,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）,計(jì)量,經(jīng)濟(jì)學(xué),第四,教學(xué),PPT,課件 7.4 7.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型變量設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型變量設(shè)定 一、問(wèn)題的提出一、問(wèn)題的提出 二、變量之間的直接影響與間接影響二、變量之間的直接影響與間接影響 三、變量的內(nèi)生性與外生性三、變量的內(nèi)生性與外生性 四、變量的隨機(jī)性和確定性四、變量的隨機(jī)性和確定性 一、問(wèn)題的提出一、問(wèn)題的提出1 1、從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度、從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型所描述和分析的是經(jīng)濟(jì)主體之間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型所描述和分析的是經(jīng)濟(jì)主體之間的行為關(guān)系，是通過(guò)描述和分析表征主體行為狀的行為關(guān)系，是通過(guò)描述和分析表征主體行為狀態(tài)的變量之間的關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)的。態(tài)的變量之間的關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)的。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中變量之間經(jīng)常是相互影響的。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中變量之間經(jīng)常是相互影響的。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，內(nèi)生或者外生、隨機(jī)或者確定，并經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，內(nèi)生或者外生、隨機(jī)或者確定，并不是變量本身所固有的絕對(duì)的屬性。不是變量本身所固有的絕對(duì)的屬性。關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定只具有相對(duì)意義。關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定只具有相對(duì)意義。2 2、從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度、從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型所描述是解釋變量與被解釋計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型所描述是解釋變量與被解釋變量之間的直接影響關(guān)系。變量之間的直接影響關(guān)系。單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有外單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有外生性。生性。單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有確單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有確定性。定性。同一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量，相對(duì)于不同的模型，相對(duì)于模同一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量，相對(duì)于不同的模型，相對(duì)于模型的不同的應(yīng)用目的，甚至相對(duì)于模型不同的結(jié)型的不同的應(yīng)用目的，甚至相對(duì)于模型不同的結(jié)構(gòu)參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。構(gòu)參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。二、變量之間的直接影響與間接影響二、變量之間的直接影響與間接影響1 1直接影響與間接影響直接影響與間接影響 變量的直接影響與間接影響具有相對(duì)性，是針對(duì)變量的直接影響與間接影響具有相對(duì)性，是針對(duì)模型的被解釋變量而言的。模型的被解釋變量而言的。判斷的依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為分析。判斷的依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為分析。例例7.4.1：收入差距對(duì)：收入差距對(duì)GDP的影響分析。的影響分析。從經(jīng)濟(jì)行為分析，收入差距并不直接影響從經(jīng)濟(jì)行為分析，收入差距并不直接影響GDP，而是而是直接影響固定資本投資和人力資本投資，進(jìn)而對(duì)直接影響固定資本投資和人力資本投資，進(jìn)而對(duì)GDP產(chǎn)生間接的影響。產(chǎn)生間接的影響。下列模型是錯(cuò)誤的。下列模型是錯(cuò)誤的。例例7.4.2：收入差距對(duì)居民消費(fèi)的影響分析。：收入差距對(duì)居民消費(fèi)的影響分析。從經(jīng)濟(jì)行為分析，收入差距對(duì)居民消費(fèi)產(chǎn)生直接的影從經(jīng)濟(jì)行為分析，收入差距對(duì)居民消費(fèi)產(chǎn)生直接的影響。響。下列模型是正確的。下列模型是正確的。2 2如何判斷直接影響或間接影響如何判斷直接影響或間接影響 直接性原則。直接性原則。即該變量對(duì)被解釋變量的影響在經(jīng)濟(jì)行為上即該變量對(duì)被解釋變量的影響在經(jīng)濟(jì)行為上是直接的，不需要經(jīng)過(guò)其它任何中間變量。是直接的，不需要經(jīng)過(guò)其它任何中間變量。集合性原則。集合性原則。即當(dāng)一個(gè)變量由若干成分變量集合而成，盡可能采用集即當(dāng)一個(gè)變量由若干成分變量集合而成，盡可能采用集合變量；合變量；如果選擇其中一個(gè)成分變量來(lái)代表時(shí)，該成分變量應(yīng)該如果選擇其中一個(gè)成分變量來(lái)代表時(shí)，該成分變量應(yīng)該最具代表性的。最具代表性的。層次性原則。層次性原則。即在分層次的變量體系中，應(yīng)該將第一層次即在分層次的變量體系中，應(yīng)該將第一層次變量引入模型，尤其不能將第二層次變量與相關(guān)的第一層變量引入模型，尤其不能將第二層次變量與相關(guān)的第一層次變量同時(shí)引入模型。次變量同時(shí)引入模型。獨(dú)立性原則。即獨(dú)立性原則。即解釋變量之間具有互相獨(dú)立性。解釋變量之間具有互相獨(dú)立性。統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)因果關(guān)系檢驗(yàn)解釋變量之間的獨(dú)立性檢驗(yàn)解釋變量之間的獨(dú)立性檢驗(yàn) 三、變量的內(nèi)生性與外生性三、變量的內(nèi)生性與外生性1 1變量?jī)?nèi)生性與外生性的相對(duì)性變量?jī)?nèi)生性與外生性的相對(duì)性 同一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量，相對(duì)于不同的研究對(duì)象，可能同一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量，相對(duì)于不同的研究對(duì)象，可能有不同的設(shè)定。有不同的設(shè)定。例如：需求例如：需求=f=f（價(jià)格價(jià)格），對(duì)于個(gè)體模型，價(jià)格是外），對(duì)于個(gè)體模型，價(jià)格是外生的；對(duì)于總量模型，價(jià)格不能設(shè)定為外生。生的；對(duì)于總量模型，價(jià)格不能設(shè)定為外生。例如：消費(fèi)例如：消費(fèi)=f=f（收入收入），對(duì)于個(gè)體模型，收入是外），對(duì)于個(gè)體模型，收入是外生的；對(duì)于總量模型，收入不能設(shè)定為外生。生的；對(duì)于總量模型，收入不能設(shè)定為外生。外生變量只影響被解釋變量而不受被解釋變量的外生變量只影響被解釋變量而不受被解釋變量的影響。影響。相對(duì)于模型的應(yīng)用目的，相對(duì)于模型的應(yīng)用目的，可能有不同的設(shè)定?？赡苡胁煌脑O(shè)定。預(yù)測(cè)模型：預(yù)測(cè)模型：“外生外生”不僅不受當(dāng)期被解釋變量的影響，不僅不受當(dāng)期被解釋變量的影響，而且不受滯后被解釋變量的影響。而且不受滯后被解釋變量的影響。政策評(píng)價(jià)模型：政策評(píng)價(jià)模型：“外生外生”不受當(dāng)期被解釋變量的影響，不受當(dāng)期被解釋變量的影響，但可以受滯后被解釋變量的影響。但可以受滯后被解釋變量的影響。相對(duì)于不同的關(guān)注參數(shù)，相對(duì)于不同的關(guān)注參數(shù)，可能有不同的設(shè)定?？赡苡胁煌脑O(shè)定。例如：在簡(jiǎn)單的糧食供求模型中：例如：在簡(jiǎn)單的糧食供求模型中：如果我們關(guān)注的參數(shù)是價(jià)格的需求彈性，即價(jià)格與如果我們關(guān)注的參數(shù)是價(jià)格的需求彈性，即價(jià)格與需求量之間的關(guān)系，需求量具有外生性。需求量之間的關(guān)系，需求量具有外生性。如果我們關(guān)注的參數(shù)是描述該供求系統(tǒng)的穩(wěn)定性的如果我們關(guān)注的參數(shù)是描述該供求系統(tǒng)的穩(wěn)定性的參數(shù)，需求量不具有外生性。參數(shù)，需求量不具有外生性。2 2弱外生性、強(qiáng)外生性和超外生性弱外生性、強(qiáng)外生性和超外生性 1983年，年，Engle、Hendry和和Richard定義。定義。弱外生性（弱外生性（Weak Exogeneity）強(qiáng)外生性（強(qiáng)外生性（Strong Exogeneity）超外生性（超外生性（Super Exogeneity）弱外生性是對(duì)模型中關(guān)注的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)弱外生性是對(duì)模型中關(guān)注的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)所必需；強(qiáng)外生性則為模型預(yù)測(cè)目的而定義；超所必需；強(qiáng)外生性則為模型預(yù)測(cè)目的而定義；超外生性則是模型用于政策評(píng)價(jià)所必需。外生性則是模型用于政策評(píng)價(jià)所必需。相對(duì)于模型的不同的應(yīng)用目的，對(duì)解釋變量的外相對(duì)于模型的不同的應(yīng)用目的，對(duì)解釋變量的外生性的要求是不同的。生性的要求是不同的。對(duì)于結(jié)構(gòu)分析模型，目的是分析各個(gè)解釋變量與被解對(duì)于結(jié)構(gòu)分析模型，目的是分析各個(gè)解釋變量與被解釋變量之間的關(guān)系，那么只要求解釋變量具備弱外生釋變量之間的關(guān)系，那么只要求解釋變量具備弱外生性。性。對(duì)于預(yù)測(cè)模型，解釋變量必須不受滯后被解釋變量的對(duì)于預(yù)測(cè)模型，解釋變量必須不受滯后被解釋變量的影響，才能給定解釋變量的未來(lái)值，進(jìn)而根據(jù)模型得影響，才能給定解釋變量的未來(lái)值，進(jìn)而根據(jù)模型得到被解釋變量的未來(lái)預(yù)測(cè)值。這就要求解釋變量在弱到被解釋變量的未來(lái)預(yù)測(cè)值。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎(chǔ)上具備強(qiáng)外生性。外生性的基礎(chǔ)上具備強(qiáng)外生性。對(duì)于政策分析模型，作為政策變量的解釋變量必須受對(duì)于政策分析模型，作為政策變量的解釋變量必須受到滯后被解釋變量的影響，因?yàn)槿魏握叨际沁m時(shí)制到滯后被解釋變量的影響，因?yàn)槿魏握叨际沁m時(shí)制訂的。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎(chǔ)上具備超訂的。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎(chǔ)上具備超外生性。外生性。3 3實(shí)際應(yīng)用模型中的重點(diǎn)實(shí)際應(yīng)用模型中的重點(diǎn) 實(shí)際應(yīng)用研究中，主要需要考慮兩種原因引起的實(shí)際應(yīng)用研究中，主要需要考慮兩種原因引起的解釋變量的內(nèi)生性。解釋變量的內(nèi)生性。一是解釋變量影響被解釋變量，反過(guò)來(lái)也受被解釋變一是解釋變量影響被解釋變量，反過(guò)來(lái)也受被解釋變量的影響。量的影響。二是解釋變量本身受到其它解釋變量的影響。二是解釋變量本身受到其它解釋變量的影響。4 4弱外生性檢驗(yàn)弱外生性檢驗(yàn) 不要求。不要求。四、變量的隨機(jī)性和確定性四、變量的隨機(jī)性和確定性1 1變量隨機(jī)性和確定性的相對(duì)性變量隨機(jī)性和確定性的相對(duì)性 問(wèn)題的提出問(wèn)題的提出經(jīng)濟(jì)變量都具有隨機(jī)性。經(jīng)濟(jì)變量都具有隨機(jī)性。但是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，一部分變量需要被設(shè)定為但是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，一部分變量需要被設(shè)定為確定的，或者說(shuō)不考慮它們的隨機(jī)性，這就提出了變確定的，或者說(shuō)不考慮它們的隨機(jī)性，這就提出了變量隨機(jī)性和確定性的相對(duì)性問(wèn)題。量隨機(jī)性和確定性的相對(duì)性問(wèn)題。變量的隨機(jī)性和確定性與變量的內(nèi)生性和外生性變量的隨機(jī)性和確定性與變量的內(nèi)生性和外生性的關(guān)系的關(guān)系內(nèi)生解釋變量一定具有隨機(jī)性；內(nèi)生解釋變量一定具有隨機(jī)性；隨機(jī)變量并不都是內(nèi)生的，例如前定變量。隨機(jī)變量并不都是內(nèi)生的，例如前定變量。2 2隨機(jī)性和確定性的設(shè)定隨機(jī)性和確定性的設(shè)定 解釋變量的隨機(jī)性和確定性的設(shè)定，關(guān)鍵在于是解釋變量的隨機(jī)性和確定性的設(shè)定，關(guān)鍵在于是否與模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)。否與模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)。解釋變量中具有離散概率分布的經(jīng)濟(jì)變量和非經(jīng)濟(jì)變解釋變量中具有離散概率分布的經(jīng)濟(jì)變量和非經(jīng)濟(jì)變量可以被設(shè)定為確定性變量。量可以被設(shè)定為確定性變量。解釋變量中具有連續(xù)概率分布的經(jīng)濟(jì)變量，如果它們解釋變量中具有連續(xù)概率分布的經(jīng)濟(jì)變量，如果它們是模型的內(nèi)生變量，應(yīng)該被設(shè)定為隨機(jī)性變量；如果是模型的內(nèi)生變量，應(yīng)該被設(shè)定為隨機(jī)性變量；如果它們相對(duì)于模型是外生的，可以不考慮它們的隨機(jī)性。它們相對(duì)于模型是外生的，可以不考慮它們的隨機(jī)性。對(duì)于解釋變量中的滯后被解釋變量性質(zhì)的設(shè)定，依據(jù)對(duì)于解釋變量中的滯后被解釋變量性質(zhì)的設(shè)定，依據(jù)就是判斷它們是否與模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)。有效的檢就是判斷它們是否與模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)。有效的檢驗(yàn)方法是進(jìn)行模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的序列相關(guān)性檢驗(yàn)。驗(yàn)方法是進(jìn)行模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的序列相關(guān)性檢驗(yàn)。一個(gè)典型：消費(fèi)函數(shù)模型一個(gè)典型：消費(fèi)函數(shù)模型